Научный семинар Центра больших данных в экономике и финансах НИУ ВШЭ Marco Barassi (University of Birmingham): “Threshold Regression in Heterogeneous Panel Data with Interactive Fixed Effects”
Центр больших данных в экономике и финансах факультета экономических наук НИУ ВШЭ приглашает принять участие в заседании научного семинара: "Threshold Regression in Heterogeneous Panel Data with Interactive Fixed Effects", Marco Barassi (University of Birmingham), 10 ноября 2025 г., 12:00 (мск)
Центр больших данных в экономике и финансах факультета экономических наук НИУ ВШЭ приглашает принять участие в очередном заседании регулярного научного семинара, которое состоится 10 ноября 2025 г. в 12:00 (мск) в онлайн-формате (Zoom).
С докладом выступит:
Marco Barassi (University of Birmingham)
Тема доклада: “Threshold Regression in Heterogeneous Panel Data with Interactive Fixed Effects”
Контактная информация: m.r.barassi@bham.ac.uk
На семинаре будет представлено исследование, расширяющее методологию пороговой регрессии для панельных данных за счет учета индивидуальной неоднородности объектов наблюдения. Автор разработал комплексную асимптотическую теорию для моделей, которые одновременно учитывают различия в пороговых значениях для разных объектов, неоднородные коэффициенты наклона и интерактивные фиксированные эффекты. В основе методологии оценки лежит подход общих коррелированных эффектов (Common Correlated Effects), который сочетает способность работать с неоднородными параметрами и вычислительную эффективность. Особое внимание уделяется полуоднородной модели — с индивидуальными коэффициентами наклона, но единым порогом для всех объектов, — которая демонстрирует высокую скорость сходимости оценок. Исследование также рассматривает тесты на наличие порогового эффекта и модифицированный информационный критерий для выбора между полностью неоднородной и полуоднородной спецификациями моделей. Методы демонстрируют хорошую производительность на малых выборках в ходе симуляций Монте-Карло. Применяя новый метод к парадоксу Фельдштейна-Хориоки, автор обнаруживает, что пороговая нелинейность по отношению к торговой открытости существует лишь для небольшой группы стран.
Центр больших данных в экономике и финансах, созданный в 2025 году на базе факультета экономических наук НИУ ВШЭ, осуществляет фундаментальные и прикладные исследования в области анализа больших данных, развивает методы современной эконометрики и машинного обучения, а также реализует образовательные программы, ориентированные на подготовку специалистов нового поколения. Подробнее о деятельности Центра можно узнать на официальной странице.
Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию на странице семинаров Центра, где после подтверждения будет предоставлена ссылка для подключения к Zoom.