Научный семинар Центра больших данных в экономике и финансах НИУ ВШЭ Weifeng Jin: "Estimation of Time Series Models Using the Empirical Distribution of Residuals"
Центр больших данных в экономике и финансах факультета экономических наук НИУ ВШЭ приглашает принять участие в заседании научного семинара: "Estimation of Time Series Models Using the Empirical Distribution of Residuals", Weifeng Jin — Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 16 февраля 2026 г., 17:00 (мск)
Центр больших данных в экономике и финансах факультета экономических наук НИУ ВШЭ приглашает принять участие в очередном заседании регулярного научного семинара, которое состоится 16 февраля 2026 г. в 17:00 (мск) в онлайн-формате (Zoom).
С докладом выступит:
Weifeng Jin — Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Тема доклада: “Estimation of Time Series Models Using the Empirical Distribution of Residuals”
Контактная информация: weifeng.jin@itam.mx
В докладе будет представлен новый метод оценивания линейных моделей временных рядов, включая необратимые и некаузальные спецификации. Такие модели всё чаще используются в макроэкономике и финансах для описания нелинейной динамики, связанной с шоками будущих ожиданий. Предлагаемый подход опирается на эмпирическую функцию распределения остатков и обобщённую спектральную функцию, что позволяет анализировать попарную зависимость остатков на всех лагах. Идентификация модели достигается за счёт информации, заключённой в совместном распределении остатков в предположении об их независимости и одинаковой распределённости. Гибкость предложенного подхода открывает возможности для его распространения на более широкий класс моделей — в частности, на случаи, когда инновации являются условно независимыми лишь в среднем или по квантилям.
В рамках семинара будут затронуты асимптотические свойства оценок, полученных с помощью сглаженной функции распределения, а также вопросы повышения эффективности оценивания за счёт выбора масштабирующего параметра. Эмпирическая часть доклада посвящена моделированию ежедневных объёмов торгов акциями Microsoft с помощью некаузальных авторегрессионных моделей.
Центр больших данных в экономике и финансах, созданный в 2025 году на базе факультета экономических наук НИУ ВШЭ, осуществляет фундаментальные и прикладные исследования в области анализа больших данных, развивает методы современной эконометрики и машинного обучения, а также реализует образовательные программы, ориентированные на подготовку специалистов нового поколения. Подробнее о деятельности Центра можно узнать на официальной странице.
Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию на странице семинаров Центра, где после подтверждения будет предоставлена ссылка для подключения к Zoom.
