Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.
Школа финансов ВШЭ
119049 Москва, Покровский бульвар, 11,
офис S629.
Телефоны:
+7 (495) 772-95-90*27447, *27190, *27947 (по общим вопросам Школы финансов)
+7 (495) 621-91-92 (по вопросам Бизнес-образования)
+7 (495) 916-88-08 (Магистерская программа "Корпоративные финансы")
E-mail:
df@hse.ru (по общим вопросам Школы финансов),
finance@hse.ru (по вопросам Бизнес-образования)
ординарный профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ
+7 495 772 95 90 (доб.27446)
+7 968 418 78 86
Школа финансов ВШЭ — лидирующий в стране центр компетенций в области корпоративных финансов, оценки стоимости, банковского дела, фондового рынка, управления рисками и страхования, учета и аудита.
Наш университет - первый в России в глобальном рейтинге "QS – World University Rankings by subject" (2022) в предметной области Accounting and Finance, а так же первый среди российских университетов в области Business & Management Studies.
The Journal of the New Economic Association. 2024. Vol. 62. No. 1. P. 171-195.
Hanif W., Teplova T., Rodina V. et al.
Resources Policy. 2023. Vol. 85. No. B.
Dergunov I., Curatola G.
Journal of Economic Behavior and Organization. 2023. Vol. 212. P. 403-421.
Kopyrina O., Stepanova A. N.
Economic Systems. 2023. Vol. 47. No. 2.
Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance. 2023. Vol. 19. No. 2. P. 127-160.
Потапов А. И., Курбангалеев М. З.
Экономический журнал Высшей школы экономики. 2023. Т. 27. № 2. С. 196-219.
Sergei Grishunin, Alesya Bukreeva, Suloeva S. B. et al.
Risks. 2023. Vol. 11. No. 1.
Alyona Astakhova, Sergei Grishunin, Gennadii Pomortsev.
Journal of Corporate Finance Research. 2023. Vol. 17. No. 1. P. 5-16.
Kokoreva M. S., Stepanova A. N., Povkh K.
Foresight and STI Governance. 2023. Vol. 17. No. 1. P. 18-32.
Макушина Е. Ю., Малофеева Т. Н., Козиорова О. И. и др.
Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2023. № 1. С. 135-163.
Russian Journal of Money and Finance. 2023. Vol. 82. No. 2. P. 106-119.
Emerging Markets Finance and Trade. 2023. Vol. 59. No. 8. P. 2710-2726.
Управление финансовыми рисками. 2023. Т. 73. № 1. С. 18-29.
Fedorova E., Ledyaeva S., Kulikova O. et al.
Risk Analysis. 2023. Vol. 43. No. 10. P. 1975-2003.
Journal of Alternative Investments. 2023. Vol. 26. No. 1. P. 65-76.
Victoria Dobrynskaya, Dubrovskiy M.
International Finance Review. 2023. Vol. 22. P. 95-111.
Доклады:
1) Benefits of the retail payment cards market: empirical mechanism for efficient multilateral interchange fee evaluation
Докладчик: Кривошея Е.А. (аспирант, НИУ ВШЭ)
Дискуссант: Белоусова В.Ю. (к.э.н., доцент, НИУ ВШЭ)
Статья предлагает эмпирический механизм определения эффективных ставок межбанковской комиссии (МК) для Российского рынка безналичных розничных платёжных услуг на основе оценки выгод торговых точек и держателей карт. Используя репрезентативные выборки 1500 держателей карт и 800 торговых точек, а также открытые источники данных, исследование оценивает эффективные изменения ставок МК на основе адаптированной версии теоретической модели Bedre-Defolie и Calvano (2013). Это исследование, также, показывает существование прямых и косвенных сетевых экстерналий на Российском рынке, измеренных размером выгод на обеих сторонах рынка и указывает на базовые эффекты изменений МК на благосостояние агентов и рыночные условия. Результаты указывают на то, что несбалансированная интервенция может быть разрушительной для благосостояния агентов и предлагает механизм ex ante оценки эффектов шоков и изменений.
Ключевые слова: розничные платежи, платёжные карты, выгоды агентов, эффективность, ставки МК, сетевые эффекты
2) Критерий значимости рисков кредитной концентрации и его обобщение
Докладчик: Помазанов М.В. (к.ф.-м.н., доцент, департамент финансов НИУ ВШЭ)
Дискуссант: Пеникас Г.И. (к.э.н., доцент, НИУ ВШЭ)
Предложен общий критерий значимости рисков и их учет в требовании достаточности капитала кредитной организации. Для двух видов риска кредитной концентрации, а именно, концентрации кредитов в признаках (отрасль, регион) и концентрации кредитного риска на группы связанных заемщиков, подход доведен до практической методики, не требующей данных, выходящих за рамки стандартных форм отчетности. Результаты ориентированы как для целей соразмерного регулирования в обеспечении адекватных требований к достаточности капитала, так и для предупреждения кредитных организаций о возможной недостаточности капитала для покрытия рисков и необходимости принятия мер, нацеленных на ее устранение.
Ключевые слова: достаточность капитала, кредитный риск, отчетность банков;
При необходимости заказа пропуска в здание НИУ ВШЭ, просьба до 11:00 16 мая направить заявку на e-mail: nis.banki@yandex.ru, указав в теме сообщения «заказ пропуска на НИС 17 мая» и сообщив свою фамилию, имя, отчество и название организации.
Департамент образовательных программ: Доцент