Заседание Общемосковского семинара "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике"

21 мая (среда) 2025г. состоится очередное заседание общемосковского научного семинара "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике"

Руководители семинара: д.т.н., проф. Алескеров Фуад Тагиевич, д.т.н., проф. Подиновский Владислав Владимирович, д.т.н., проф. Миркин Борис Григорьевич.

Докладчик: Алексей Владимирович Пастушков (НИУ ВШЭ)

Название доклада: Псевдосговор алгоритмических трейдеров на централизованном рынке аукционного типа

Аннотация: 

С помощью агент-ориентированной симуляционной модели мы изучаем, как выбор стратегии предоставления ликвидности зависит от используемого трейдерами алгоритма обучения. В предыдущих исследованиях по данной тематике для рынков дилерского типа был получен результат о иррелевантности используемого алгоритма. Мы находим единственное некооперативное равновесие по Нэшу в нашей модели и показываем, что для двух из трех протестированных алгоритмов трейдеры сходятся к существенному занижению предоставляемой ликвидности по сравнению с некооперативной равновесной стратегией.

Язык: русский

Заседание состоится в 16:30 онлайн на платформе Zoom. Адрес для подключения к трансляции: https://us02web.zoom.us/j/86862557441?pwd=bXFTV1VsTksvcVRzd01QdFZwTDFwQT09

Идентификатор конференции: 868 6255 7441
Код доступа: 275177