Заседание Общемосковского семинара «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике»

20 сентября (среда) 2017 г. состоится очередное заседание общемосковского научного семинара «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике».

Руководители семинара: д.т.н., проф. Алескеров Фуад Тагиевич, д.т.н., проф. Подиновский Владислав Владимирович, д.т.н., проф. Миркин Борис Григорьевич.

Докладчик: Генрих Пеникас (к.э.н., МЛАВР, Департамент прикладной экономики ВШЭ)

Тема: "Регулирование современной банковской системы: концепция моделирования конфликтных ситуаций"

Значения индикаторов финансовых рынков сегодня свидетельствуют о восстановлении экономик после глобального кризиса 2007-09 гг. вплоть до образования «пузыря», или перегрева. На этом фоне регуляторы, опасаясь его сжатия и помня о причинах минувшего кризиса, ужесточают регулирование в надежде минимизировать последствия следующего кризиса. 

Поэтому у доклада есть две цели. С одной стороны, показать, как растущие требования регуляторов к банкам при сохранении системы страхования вкладов ведут к принятию избыточных рисков банками, что приведет к еще более тяжелому кризису. С другой стороны, описать концепцию оптимального регулирования финансовой системы, обоснование которой требует разработки отдельной имитационной модели. 

В сообщении будут кратко изложены принципы такой модели, в основе которой лежат подходы к моделированию дорожного движения [Бадалян, Еремин, 2007]. Ключевой особенностью последнего является то, что воспроизводятся не только реализовавшиеся риски (аварии, ДТП), но и нереализовавшиеся (так называемые - конфликтные ситуации). Учет конфликтных ситуаций необходим, чтобы компенсировать упущение современного моделирования рисков в банковской системе, когда модели основываются только на статистических данных о реализовавшихся рисках (дефолтах), что в силу малого числа последних существенно искажает выводы и приводит к неоптимальный рекомендации в области экономической политики по управлению банками и надзору за ними.

***

Ссылки:

[Бадалян, Еремин, 2007] Бадалян А.М., Еремин В.М. Компьютерное моделирование конфликтных ситуаций для оценки уровня безопасности движения на двуполосных автомобильных дорогах. М.: ИКФ «Каталог», 2007 - 240 с.

Язык: русский.

Заседание состоится в 16:30 по адресу: г. Москва, улица Шаболовка, дом 26,  корпус 5, аудитория  5306.

На семинар приглашаются все желающие. В связи с пропускным режимом в НИУ ВШЭ, коллеги, не имеющие пропусков, проходят в здание НИУ ВШЭ по разовому пропуску. Для получения пропуска необходимо заранее, до 12:00 среды 20 сентября, проинформировать нас о желании посетить заседание семинара - прислать по электронной почте Вашу фамилию, имя, отчество (полностью) и название организации, которую Вы представляете. Наш электронный адрес math.methods.hse@gmail.com.