Заседание Общемосковского семинара «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике»

20 июня (среда) 2018 г. состоится очередное заседание общемосковского научного семинара «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике».

Руководители семинара: д.т.н., проф. Алескеров Фуад Тагиевич, д.т.н., проф. Подиновский Владислав Владимирович, д.т.н., проф. Миркин Борис Григорьевич.

Докладчик: Пеникас Г. (НИУ ВШЭ, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН)

Тема: Моделирование мошеннических операций в агенто-ориентированной модели банковской системы России

Авторы: Ермолова М. A,B , Леонидов А. B,C,D , Нечитайло В. B,C , Пеникас Г. A,B , Серебрянникова Е.  B,D

A Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
B Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
C Университет Дмитрия Пожарского
D Московский физико-технический институт (государственный университет)

Аннотация: 

В последнее десятилетие особое внимание уделяется работам, изучающим причины возникновения кризисов и факторы, усиливающие потери при рецессии. Тем не менее большое количество примеров на практике (Citi, Goldman Sachs, BCCI, Barrings Bank, Johnson Matthey Bank, Societe Generale и др.), когда мошенническая деятельность банков вела к значительным потерям, не находит отражения в моделях банковской системы. Большая часть работ направлена на создание методов идентификации мошеннических операций. Меньшее внимание уделено вопросам причин усиления мошеннической деятельности и ее влияние на финансовую устойчивость системы.

В данной работе мошенническая деятельность банков в виде финансовой пирамиды и неучета пассивов будет интегрирована в разработанную  агентно-ориентированную модель российской банковской системы (см вложение) по сравнению с предыдущими исследованиями, которые либо рассматривали мошеннические операции в отдельности от системы, либо рассматривали систему без мошеннических операций. В последнем случае в особенности вероятна ошибка недооценки потерь и вероятности возникновения кризиса.

Работа определит критические уровни мошеннической деятельности, которые делают финансовую систему уязвимой. Будут исследованы последствия для рынка межбанковского кредитования. Модель откалибрована к различным режимам кривой доходности (восходящая; плоская; и нисходящая). В результате можно наблюдать количество мошеннических банков и долю их деятельности, которая может постоянно существовать в банковской системе.

Ключевые слова: банки; агентно-ориентированные модели; мошеннические операции банков; финансовая пирамида; скрытые депозиты; неучет пассивов.

Классификатор JEL: G17, G21, G28

Язык: русский.

Заседание состоится в 16:30 по адресу: г. Москва, улица Шаболовка, дом 26,  корпус 5, аудитория  5306.

На семинар приглашаются все желающие. В связи с пропускным режимом в НИУ ВШЭ, коллеги, не имеющие пропусков, проходят в здание НИУ ВШЭ по разовому пропуску. Для получения пропуска необходимо заранее, до 12:00 среды 20 июня, проинформировать нас о желании посетить заседание семинара - прислать по электронной почте Вашу фамилию, имя, отчество (полностью) и название организации, которую Вы представляете. Наш электронный адрес math.methods.hse@gmail.com.