• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФКН
Образовательные программы
Бакалаврская программа

Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ

4 года
Очная форма обучения
205/160/20
205 бюджетных мест
160 платных мест
20 платных мест для иностранцев
RUS+ENG
Обучение ведется на русском и частично на английском языке
Бакалаврская программа

Экономика

4 года
Очная форма обучения
205/160/20
205 бюджетных мест
160 платных мест
20 платных мест для иностранцев
RUS+ENG
Обучение ведется на русском и частично на английском языке
Бакалаврская программа

Экономика и анализ данных

4 года
Очная форма обучения
205/160/20
205 бюджетных мест
160 платных мест
20 платных мест для иностранцев
RUS+ENG
Обучение ведется на русском и частично на английском языке
Бакалаврская программа

Экономика и статистика

4 года
Очная форма обучения
40/60/7
40 бюджетных мест
60 платных мест
7 платных мест для иностранцев
RUS+ENG
Обучение ведется на русском и частично на английском языке
Бакалаврская программа

Экономический анализ

4 года
Очная форма обучения
Онлайн программа
50/10
50 платных мест
10 платных мест для иностранцев
RUS+ENG
Обучение ведется на русском и частично на английском языке
Магистерская программа

Аграрная экономика

2 года
Очная форма обучения
15/5/2
15 бюджетных мест
5 платных мест
2 платных места для иностранцев
RUS+ENG
Обучение ведется на русском и частично на английском языке
Магистерская программа

Корпоративные финансы

2 года
Очная форма обучения
50/5
50 платных мест
5 платных мест для иностранцев
RUS+ENG
Обучение ведется на русском и частично на английском языке
Магистерская программа

Магистр аналитики бизнеса

2 года
Очная форма обучения
Онлайн программа
40/7
40 платных мест
7 платных мест для иностранцев
ENG
Обучение ведётся полностью на английском языке
Магистерская программа

Прикладная экономика

2 года
Очная форма обучения
RUS+ENG
Обучение ведется на русском и частично на английском языке
Магистерская программа

Статистический анализ в экономике

2 года
Очная форма обучения
20/5/3
20 бюджетных мест
5 платных мест
3 платных места для иностранцев
RUS+ENG
Обучение ведется на русском и частично на английском языке
Магистерская программа

Стохастическое моделирование в экономике и финансах

2 года
Очная форма обучения
25/10/3
25 бюджетных мест
10 платных мест
3 платных места для иностранцев
RUS+ENG
Обучение ведется на русском и частично на английском языке
Магистерская программа

Стратегическое управление финансами фирмы

2 года
Очная форма обучения
45/10/10
45 бюджетных мест
10 платных мест
10 платных мест для иностранцев
ENG
Обучение ведётся полностью на английском языке
Магистерская программа

Финансовые рынки и финансовые институты

2 года
Очная форма обучения
50/10/8
50 бюджетных мест
10 платных мест
8 платных мест для иностранцев
RUS+ENG
Обучение ведется на русском и частично на английском языке
Магистерская программа

Финансовый инжиниринг

2 года
Очная форма обучения
40/2
40 платных мест
2 платных места для иностранцев
RUS+ENG
Обучение ведется на русском и частично на английском языке
Магистерская программа

Экономика: исследовательская программа

2 года
Очная форма обучения
RUS+ENG
Обучение ведется на русском и частично на английском языке
Магистерская программа

Экономика и экономическая политика

2 года
Очная форма обучения
75/20/16
75 бюджетных мест
20 платных мест
16 платных мест для иностранцев
RUS/ENG
Обучение ведется на русском или английском языках
Магистерская программа

Экономический анализ

2 года
Очная форма обучения
Онлайн программа
60/10
60 платных мест
10 платных мест для иностранцев
RUS+ENG
Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Состоялось очередное заседание общемосковского научного семинара "МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ, БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ"

Тема доклада: Вероятностные картины мира: как рождается и эволюционирует интуитивное восприятие ценового процесса игроками на валютном рынке
Докладчик: В.Р. Евстигнеев (НИУ ВШЭ)

Аннотация:

 

Мотивация исследования: построить оператор временной эволюции субъективных ожиданий игроков на валютном рынке, сохраняющий норму и обеспечивающий систематическое обращение средних значений доходности. С этой целью рассматривается уравнение Фоккера – Планка, параметризуемое функциями мгновенной диффузии и мгновенного сдвига (смещения) и решаемое разделением переменных, по ходу этого сценария предлагается новый способ решения уравнения Штурма – Лиувилля в целях эндогенного получения функции мгновенного смещения при заданной функции мгновенной диффузии. На этой основе затем получаются системы полиномиальных решений соответствующего дифференциального уравнения второго порядка и сопряжённого к нему. Пользуясь эквивалентностью уравнения Штурма – Лиувилля и уравнения Эйлера – Лагранжа, решается обратная вариационная задача на отыскание весовой функции, соответствующей данному полиномиальному решению уравнения Штурма – Лиувилля. Рассматривая каждую весовую функцию как плотность вероятности, получаем систему ортонормированных полиномов с помощью матриц Ганкеля и Гамбургера моментов этой функции (задача Стильтьеса – Гамбургера); эти полиномы – базисные функции – задают линейное пространство для непрерывного случая, позволяя строить оператор интегрального преобразования типа Фредгольма эмпирической функции плотности вероятности, а для дискретного случая позволяют получить унитарный оператор. Унитарное преобразование эмпирических векторов значений доходности позволяет выстраивать высоко эффективные прогнозы ценового процесса на валютном рынке.

 

Рабочий язык - русский.

 

Заседание состоялось 20.06.2012 в 16.30 по адресу: 101990Москва, Покровский бульвар, 11, Высшая Школа Экономики, корпус Д, аудитория Д-316.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководители семинара: д.т.н., проф. Алескеров Фуад Тагиевич, д.т.н., проф. Подиновский Владислав Владимирович, д.т.н., проф. Миркин Борис Григорьевич.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------