Научный семинар департамента - И.П.Станкевич, "Наукастинг ВВП: модели с марковским переключением и иерархическое прогнозирование"

Уважаемые коллеги!
 Приглашаем вас посетить научный семинар Департамента прикладной экономики, который состоится 19 февраля 2026 года в 13:00. Семинар пройдет в дистанционном формате, на платформе Zoom. 
Для дополнительной информации и кода доступа просьба обращаться к М.Б.Шевелеву, mshevelev@hse.ru

 Рабочий язык семинара - русский.
 
 В рамках семинара выступит Иван Павлович СТАНКЕВИЧ, доцент нашего департамента.
Тема доклада - "Наукастинг ВВП: модели с марковским переключением и иерархическое прогнозирование"

Аннотация
"Изменяющаяся макроэкономическая ситуация и регулярно случающиеся кризисные ситуации и структурные сдвиги в экономике делают оперативную оценку текущего состояния экономики особенно актуальной как для органов государственной власти, так и для представителей частного сектора. Публикующаяся официальная статистика, например, по ВВП России и его компонентам, публикуется со значительной задержкой (а впоследствии еще и корректируется), в связи с чем вопрос оперативной статистики становится особенно актуальным. Одним из способов решения описанной проблемы является наукастинг – механизм оценки макроэкономических показателей, публикуемых с задержкой, на основе более оперативных данных различной частоты.

В докладе мы обсудим две не решённые до конца проблемы, связанные с наукастингом/прогнозированием ВВП: возможность описания разных режимов функционирования экономики в рамках одной модели и учёт иерархической структуры ВВП и его компонент в разных разложениях.

Для решения первой задачи предлагается использовать модели с марковским переключением, как экзогенным (с фиксированными вероятностями перехода из состояния в состояние), так и эндогенным (с меняющимися во времени и явно моделируемыми вероятностями перехода между состояниями). Изучается и сравнивается со стандартными бенчмарками прогнозная точность MIDAS моделей с марковским переключением для наукастинга и краткосрочного прогнозирования как российского ВВП и его компонент, так и ВВП стран G-20. 

При одновременном прогнозировании ВВП и его компонент (к примеру, в разложении по использованию) как правило игнорируется тот факт, что сумма прогнозов компонент, вообще-то, должна (примерно) равняться прогнозу ВВП. С учётом того, что те же соображения применимы и для других разложений (вплоть до ВРП регионов), это создаёт поле для пост-обработки модельных прогнозов с целью обеспечения их согласованности (основная задача, решающаяся в рамках иерархического прогнозирования). Методы иерархического прогнозирования, активно развивающиеся последние 10 лет, получили особенную популярность после соревнования M5 в 2020 году (см. (Makridakis et al., 2022)), но их эффективность в задачах макроэкономического прогнозирования пока остаётся под вопросом. Мы рассмотрим применимость стандартного набора методов согласования прогнозов к задаче наукастинга ВВП России и его компонент.

Подробнее про наукастинг при помощи моделей с марковским переключением:

Станкевич И. П. Применение MIDAS-моделей с марковским переключением для наукастинга ВВП и его компонентов // Прикладная эконометрика. 2023. № 2(70). С. 122–143

(https://ideas.repec.org/a/ris/apltrx/0474.html)

Stankevich I. Nowcasting and short-term forecasting of G-20 countries GDP with endogenous regime-switching MIDAS models // Empirical Economics. 2025. Vol. 69. P. 1383–1410

(полная версия статьи доступна по ссылке: https://rdcu.be/enEaF)"

Предварительная регистрация не требуется.
Приглашаются все желающие.