• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФКН

Научный семинар Департамента прикладной экономики - А.С.Шведов, "Применение теории нечетких множеств в некоторых эконометрических и оптимизационных задачах"

Мероприятие завершено

Уважаемые коллеги!

 Приглашаем вас посетить научный семинар Департамента прикладной экономики, который состоится
16 ноября 2017 года в 13:40, по адресу: Шаболовка, 26, ауд. 3211 .

 Рабочий язык семинара - русский.

 В рамках семинара выступит Алексей Сергеевич ШВЕДОВ, профессор нашего департамента.

Тема доклада: "Применение теории нечетких множеств в некоторых эконометрических и оптимизационных задачах".
 

Аннотация доклада:  

В первой части доклада приводятся результаты автора, связанные с нечетко-случайными величинами, а также рассматриваются некоторые статистические и эконометрические приложения. Во второй части доклада представляются результаты автора и его учеников, относящиеся к экономическим задачам, и дается необходимый теоретический материал.

 

Работы автора и его учеников, относящиеся к первой части доклада

 Шведов А.С. О нечетко-случайных величинах. Препринт WP2/2013/02. М.: НИУ ВШЭ, 2013.

Вельдяксов В.Н., Шведов А.С. О методе наименьших квадратов при регрессии с нечеткими данными // Экономический журнал ВШЭ, т. 18, вып. 2, 2014, 328–344.

Вельдяксов В.Н., Шведов А.С. Проверка гипотез при регрессии с нечеткими данными // Экономический журнал ВШЭ, т. 18, вып. 3, 2014, 508–521.

Шведов А.С. О выпуклости допустимого множества в задаче стохастического линейного программирования. Препринт WP2/2014/01. М.: НИУ ВШЭ, 2014.

Шведов А.С. К анализу нечетко-случайных временных рядов. Препринт WP2/2015/01. М.: НИУ ВШЭ, 2015.

Шведов А.С. Оценивание средних и ковариаций нечетко-случайных величин // Прикладная эконометрика, т. 42, 2016, с. 121–138.

Шведов А.С.Квантильная функция нечетко-случайной величины и выражения для ожиданий // Математические заметки, т. 100, вып. 3, 2016, 455–460.

 

Работы автора и его учеников, относящиеся ко второй части доклада

Шведов А.С. Нечетко-случайные методы в оболочечном анализе данных. Препринт WP2/2014/05. М.: НИУ ВШЭ, 2014.

Лис А.И. О применении нечетких чисел при оценке опционов // Экономический журнал ВШЭ, т. 19, вып. 2, 2015, 290–303.

Попов Т.С. Эконометрические модели с нечеткими данными.Магистерская диссертация, НИУ ВШЭ, 2016.

Михалевич А.П. Нечеткая регрессия в экономических задачах. Магистерская диссертация, НИУ ВШЭ, 2017.

            Могилевич Е.О., Шведов А.С. Анализ динамики фондовых индексов с использованием нечетких моделей Такаги – Сугено // Экономический журнал ВШЭ, т. 21, вып. 3, 2017, 434–450.

Шведов А.С.Нечеткое математическое программирование: краткий обзор // Проблемы управления, вып. 3, 2017, 2–10.

Levin V.I. Multicriteria portfolio optimization with semivariance risk measure and fuzzy constraints. Master Thesis, Université du Luxembourg, Luxembourg, 2017.

 
Приглашаются все желающие. При необходимости заказа пропуска в НИУ ВШЭ просьба обращаться к Марине Викторовне Романовой,  mvromanova@hse.ru,   (495) 7729599 *26047, сообщив свое имя и место работы/учебы.