• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФКН
Книга
Правила ВТО и основы торговой политики

Бирюкова О. В., Высоцкая А. А., Глазатова М. К. и др.

М.: Международные отношения, 2017.

Глава в книге
Фискальная политика в моделях DSGE: обзор подходов
В печати

Радионов С. А.

В кн.: Труды отдела математического моделирования экономических систем ВЦ ФИЦ ИУ РАН, 2017. М.: Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, 2017.

Препринт
What makes youth become NEET? The evidence from Russian LFS

Zudina A. A.

Economics/EC. WP BRP. Высшая школа экономики, 2017. No. WP BRP 177/EC/2017.

Круглый стол для обсуждения упрощенного стандартизированного подхода к оценке рыночного риска, предложенного Базельским комитетом по банковскому надзору

Мероприятие завершено

Российское отделение PRMIA при поддержке Департамента прикладной экономики  Факультета экономических наук НИУ ВШЭ проводит в среду 27 сентября 2017 г. в 19:00 круглый стол с участием представителей банков и профессионального сообщества риск-менеджеров для обсуждения предлагаемого Базельским комитетом по банковскому надзору упрощенного стандартизированного подхода к оценке рыночного риска. В дискуссии на "круглом столе" примут участие Алексей Лобанов (директор Департамента банковского регулирования Банка России), Сергей Николаевич Смирнов (PRMIA, МГУ, ВШЭ), Алексей Трофимов (Сбербанк), Генрих Пеникас (ВШЭ, PRMIA). Место проведения: г. Москва, Высшая школа экономики, ул. Мясницкая, 11, 5 этаж, конференц-зал № 518.

Краткая информация по теме обсуждения:

Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал 29 июня 2017 г. для обсуждения и сбора комментариев профессионального
сообщества консультативный документ "Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements"
(http://www.bis.org/bcbs/publ/d408.htm)

Этот подход предложен рабочей группой Базельского комитета по рыночному риску в качестве альтернативы "полному" стандартизированному
подходу к оценке рыночных рисков, изложенному в базельском стандарте "Minimum capital requirements for market risk" от января 2016 года
(http://www.bis.org/bcbs/publ/d352.htm). Упрощенный подход предназначен, в первую очередь, для тех стран, в которых банки не имеют больших
торговых портфелей, не принимают на себя сложных рыночных рисков и не располагают информационно-техническими средствами для применения
нового стандартизированного подхода.

Предлагаемый упрощенный стандартизированный подход содержит в себе ряд упрощений по сравнению с полным вариантом этого подхода, не меняющих
логику расчета рыночного риска через оценку чувствительности стоимости финансовых инструментов к изменениям заданного набора
факторов рыночного риска и их двухэтапного агрегирования с учетом корреляций. Предполагается, что этот подход будет доступен банкам при
соблюдении определенных качественных и количественных критериев, также изложенных в консультативном документе.

По мнению представителей ряда государств, в том числе Евросоюза, данный подход, несмотря на все содержащиеся в нем упрощения, все равно
остается слишком сложным для реализации в большинстве некрупных банков, для которых оптимальным было бы сохранение действующего
стандартизированного подхода, возможно, с его перекалибровкой для устранения возможностей арбитража с новым стандартизированным
подходом. Представляется, что эта альтернатива является также весьма актуальной и для российских банков.


Приглашаются все желающие. 

Гостей не из ВШЭ просим, пожалуйста, зарегистрироваться по следующей ссылке до 12:00 вторника 26 сентября 2017 г., чтобы вовремя заказать пропуска:

www.surveymonkey.com/r/hse_prmia_270917 

По срочным вопросам, пожалуйста, связывайтесь с Генрихом Пеникасом по почте penikas@hse.ru или телефону +7.916.514.16.20