О работе секции «Математическое моделирование финансовых и социально-экономических процессов» на 17-й международной конференции студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества»

НИУ "Высшая школа экономики"

               

Руководитель секции, к.ф.-м.н. Кельберт Марк Яковлевич

            Следует отметить высокий уровень студенческих докладов на секции, где наряду с факультетами экономики и математики НИУ ВШЭ, были представлены экономический и механико-математический факультеты МГУ, а также Новосибирский и Саратовский университеты.

 

       Большой интерес и горячую дискуссию вызвал доклад группы студентов Факультета экономических наук НИУ ВШЭ:

- Рыбакова Арсения, Иванова Ивана, Любимкиной Алёны, Кусакиной Ксении, Ганиева Владимира «Сравнительный анализ больших языковых моделей в решении задач по математическому анализу, теории вероятностей и математической статистике»

              Достаточно продвинутые и нетривиальные модели из теории риска и страхования разбирались в докладах:

          - Мингачева Александра «Исследование оптимальных дивидендных выплат и политик перестрахования в диффузионной модели с транзакционными издержками» ( Москва, НИУ ВШЭ);

          - Городнова Артема «Нахождение вероятности разорения для одной модели риска в полумарковской среде» (Москва, МГУ, РАНХиГС); 

          - Салимовой Алины «Адаптивные стратегии хеджирования валютного риска с использованием глубокого обучения с подкреплением» (Москва, НИУ ВШЭ)

              Заслуживает внимания байесовский анализ временных рядов: 

          - Юрченко Надежды «BVAR-прогнозирование инфляции при наличии структурных сдвигов» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова)

     Новым и современным является использование метода PID:

- Белялова Дамира «Использование методы частичной декомпозиции информации (PID) для анализа экономической информации» (Москва, НИУ ВШЭ)

    Интересные теоретические результаты докладывались в работах:

- Рябченко Антона «Short-time Fourier inference for almost periodic functions with applications to mixtures and QID distributions» (Москва, НИУ ВШЭ); 

- Гурвича Льва «A Markov chain with regime switching» (Москва, НИУ ВШЭ);

- Завьялова Владимира «Оценка дисперсии ошибки восстановления линейными методам» (Саратов, СГУ им. Н.Г. Чернышевского).

       Научный уровень многих докладов был достаточно высоким, чтобы рекомендовать подачу результатов исследований для публикации в ведущих журналах по экономике и прикладной математике.