- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
109028, Москва,
Покровский бульвар 11, Администрация департамента: офисы S1029, S1030; тел: +7(495) 772-95-90 *27172, 27173, 27174
PhD, Университет Штата Пенсильвания
Департамент теоретической экономики объединяет высококвалифицированных специалистов в различных областях экономической теории, включая микро и макроэкономику, теорию денег и финансов, экономическую историю и историю экономических учений. Наша миссия — обеспечение преподавания экономических дисциплин в НИУ ВШЭ на уровне ведущих западных университетов с учетом специфики профилей подготовки студентов.
Ричард Кантильон. Опыт о природе коммерции: общие вопросы
М.; СПб.: Издательство Института Гайдара, 2024.
Dranev Y., Miriakov M., Ochirova E. et al.
Journal of Corporate Finance Research. 2024. Vol. 18. No. 1. P. 5-19.
В кн.: Сегментация экономической науки и проблемы синтеза. Сборник материалов IV Октябрьской международной научной конференции по проблемам теоретической экономики.. СПб.: Алетейя, 2024. С. 27-50.
Tabashnikova D., Sandomirskaia M.
Economics. EC. Высшая школа экономики, 2023. No. 263.
Научный семинар департамента теоретической экономики с участием Марии Щепелевой, НИУ ВШЭ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на научный семинар Департамента теоретической экономики, который состоится: 07 декабря 2021 года в 13:00
Ссылка для подключения к семинару: https://us02web.zoom.us/j/81369234987?pwd=SHR6c3JZWXk5SDJNSzJuY0tFazN2Zz09
ID конференции: 813 6923 4987
Код доступа: 118140
Рабочий язык семинара: английский
В рамках семинара выступит: Мария Щепелева, старший преподаватель Департамента теоретической экономики
Тема выступления: "Modeling global real economic activity: Evidence from variable selection across quantiles"
Аннотация: We conduct a search of predictors of global real economic activity in a predictive quantile regression framework. To this end, we use four alternative proxies of global real economic activity during February 1997-August 2019 and build on a combination of machine learning algorithms to identify their predictors out of 23 candidate explanatory variables. The contemporaneous level of global real economic activity, the Asian and US financial stress are found the most robust predictors. US financial shocks undermine global economic growth when it is below the median, whereas they do not matter much when the world economy expands fast. Besides, US shadow interest rates are significantly and positively linked to global real economic activity. This effect holds when the world economy is expected to grow fast. It is driven by increasing US policy rates which, contrary to the conventional wisdom, entail US dollar depreciation rather than appreciation. A weaker US dollar stimulates dollar-denominated cross-border bank inflows to the countries other than the USA, leading to a rise in real investment worldwide, which eventually results in industrial output growth. Interestingly, global volatility and risk aversion measures, including the VIX index, oil price shocks, policy uncertainty and public sentiment variables do not contribute much to modeling future global real economic activity at any quantile.