За пределами урны Эллсберга: выявление предпочтений в условиях риска и неопределенности с помощью «ящика неопределенности»
Авторы: Влада Баянкина и Никита Литвинов, исследователи Проектно-учебной лаборатории экономической журналистики НИУ ВШЭ
Парадокс Эллсберга и стремление к определенности
Профессор Мороне начал своё выступление с представления классического парадокса Эллсберга.
Парадокс Эллсберга, также известный как эффект неоднозначности, – это феномен в теории принятия решений, впервые сформулированный американским экономистом Даниэлем Эллсбергом в 1961 году. В ходе эксперимента было показано, что люди склонны избегать неопределенности: так, они предпочитают варианты с известными вероятностями различных исходов (ситуация риска) вариантам с неизвестными вероятностями (ситуация неопределенности), даже если это противоречит принципам рациональности.
Идею эксперимента Эллсберга легко проиллюстрировать на следующем примере. Участнику предлагается две урны с красными и синими шарами. Известно, что в первой урне соотношение шаров красного и синего цвета составляет 1:1 (ситуация риска), тогда как для второй урны эта пропорция неизвестна (ситуация неопределенности). Участник получит вознаграждение, только если вытянет красный шар.
Какую урну выбрать?
«По статистике, большинство людей выберут первую урну, но не потому что шансы выиграть в данном случае выше, они одинаковые, а из-за неопределенности, с которой они столкнутся при выборе второй урны. Люди уходят от неопределенности даже тогда, когда это нерационально», – пояснил профессор Мороне. Когда вероятности всех возможных исходов известны, люди чувствуют себя увереннее и охотнее идут на риск. Но стоит лишить их этой информации, как люди становятся осторожнее, даже если реальные шансы получить вознаграждение не изменились. Это открытие заложило целое исследовательское направление в поведенческой экономике: «Эллсберг дал нам язык, который сделал неопределенность поведенчески видимой», – отметил профессор Мороне.
Андреа Мороне
«Ящик неопределенности» как способ оценки влияния неопределенности
Однако, подход Эллсберга и сформулированные им выводы имеют ограничения в реальной жизни. Так, врач, которому необходимо поставить пациенту диагноз, часто располагает неполной информацией для принятия решения.
Инвестор, который следит за трендами, не может в совершенстве предсказать поведение рынка. Фактически, между полной ясностью и полной неопределенностью есть множество состояний мира, в которых доступен различный объем информации. С помощью урны Эллсберга можно показать, что неопределенность влияет на принятие решений, но нельзя измерить, как этот эффект меняется с объемом доступной информации.
Чтобы решить эту проблему, Андреа Мороне разработал «ящик неопределенности» – новый экспериментальный метод с теоретическим обоснованием. В его основе лежит достаточно простая идея: участник наблюдает поле, заполненное быстро движущимися квадратами красного и синего цвета, и пытается оценить долю квадратов каждого цвета, при этом исследователь точно знает их соотношение (например, 7 к 3).
Главное отличие такого подхода от урны Эллсберга заключается в том, что «ящик неопределенности» позволяет исследователю контролировать ее уровень и менять объем информации, доступной участнику. Так, неопределенность растет с увеличением скорости движения квадратов внутри поля и размеров самого поля, а также при добавлении большего количества цветов, представляющих различные исходы.
«Исследователь может установить конкретный процент неопределенности, то есть не просто зафиксировать, что участник чего-то не знает, а точно определить доступный ему объем информации», – объяснил профессор Мороне. Таким образом, «ящик неопределенности» дает исследователям возможность сравнивать результаты проведенных экспериментов, что нельзя реализовать при использовании одной лишь урны Эллсберга, и позволяет объяснить изменение поведенческих паттернов экономических агентов при различных уровнях неопределенности.
«Ящик неопределенности» уже успешно применялся на практике в ряде экономических экспериментов. Так, в рамках одного из исследований изучалось влияние степени неопределенности на социальные предпочтения агентов, а именно их желание делиться ресурсами с другими индивидами в условиях меняющегося доступного объема информации. Было показано, что рост степени неопределенности негативно влияет на социальные предпочтения: индивиды охотнее делились своими ресурсами, когда они обладали большим объемом информации. Как отметил профессор, этот феномен объясняется в том числе тем, что неопределенность дает экономическому агенту дополнительные стимулы отказать другим индивидам в перераспределении ресурсов в их пользу или же отложить это решение.
Главный вывод по итогам представленной лекции Андреа Мороне сформулировал так: когда люди не знают вероятностей различных исходов (ситуация неопределенности), их поведение существенно отличается от того выбора, который они сделали бы в случае, если эти вероятности были бы известны (ситуация риска). Для изучения подобных ситуаций требуются специальные инструменты, и «ящик неопределенности» дает исследователям такую возможность. Однако, представленный метод не лишен ограничений: «ящик неопределенности» работает только в тех ситуациях, когда возможные исходы известны, а соответствующие вероятности – нет. В случае если неизвестны сами исходы, изучение влияния неопределенности на поведение индивидов становится гораздо более сложной задачей, требующей разработки новых методов и технических решений.
Профессор Андреа Мороне уверен, что прогресс в изучении принятия решений в условиях неопределенности зависит не только от более совершенных теоретических концепций, но и от более продвинутых экспериментальных методов. Улучшая способы создания и измерения неопределенности в лаборатории, «ящик неопределенности» может способствовать открытию нового этапа в экспериментальном анализе выбора в условиях неполной информации об окружающем мире.
Математические методы и экономические прогнозы
Андреа Мороне далеко не первый, кто попытался применить математические методы для анализа и прогнозирования в экономике. Еще в XIX веке французский исследователь Антуан Огюстен Курно в своей книге «Исследование математических принципов теории богатства» использовал арифметические принципы, чтобы объяснить какая фирма выиграет в конкурентной борьбе, а какая в итоге обанкротится.
Это рассчитывалось для дуополии (рыночной структуры, когда только два независимых продавца контролируют рынок определенного товара или услуги, и при этом не состоят в монополистическом сговоре – Ред.). Ученый полагал, что компании выбирают объём выпуска, понимая, что решение каждой влияет на рыночную цену и прибыль соперника. Из-за этого появляются реакционные функции и равновесие по объёмам. Его труды дополнил современник Жозеф Бертран, который предложил смотреть не на выбор объема производства, а на выбор цены, тем самым он перенес стратегическое взаимодействие в плоскость ценовой конкуренции.
В первой половине ХХ века немецкие исследователи Джон фон Нейман и Оскар Моргенштерн посчитали, что обычной математической модели недостаточно для экономики: экономические агенты предугадывают действия друг друга, поэтому нужен особый аппарат для анализа стратегического выбора, конфликта и кооперации. Эта мысль привела исследователей к идеи использовать теорию игр в экономике.
В 1950-х гг. их подход усовершенствовал американский математик Джон Нэш, который предположил, что в устойчивой ситуации на рынке ни одному участнику невыгодно менять свою стратегию в одиночку, если остальные действуют по-прежнему. Эта концепция получила название равновесия Нэша для некооперативных игр.