Предварительное обсуждение (предзащиту) докторской диссертации Щепелевой Марии Александровны на тему: «Совершенствование методов и моделей оценки стабильности финансового сектора»

28 апреля в 13:00 факультет экономических наук НИУ ВШЭ провел предварительное обсуждение (предзащиту) докторской диссертации Щепелевой Марии Александровны на тему: «Совершенствование методов и моделей оценки стабильности финансового сектора».

Диссертация посвящена комплексному эмпирическому анализу системного риска финансового сектора и финансовой нестабильности в целях совершенствования механизмов раннего предупреждения кризисов и макропруденциальной политики.

Работа состоит из пяти глав, посвященных различным аспектам финансовой нестабильности. Первая глава объединяет эмпирические модели, раскрывающие важность взаимосвязей глобального финансового цикла, цен на сырьевые товары, неопределенности экономической политики, геополитических факторов и системного риска финансового сектора. Во второй главе предложены новые сентометрические индикаторы устойчивости финансовой системы, основанные на данных интенсивности поисковых запросов. В третьей главе с помощью методов сетевого анализа раскрываются механизмы финансового заражения в глобальном масштабе и в рамках отдельных регионов, в частности Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в сети развитых стран и стран с быстроразвивающейся экономикой. Показано, что Россия является важным узлом с высокими показателями центральности и авторитетности, оставаясь при этом преимущественно реципиентом финансовых шоков. Четвертая глава раскрывает взаимосвязи между финансовой нестабильностью и ESG-факторами. В пятой главе анализируется влияние денежно-кредитной и макропруденциальной политики на системный риск, а также влияние регулирования финансовой системы на стимулы участников рынка.

В работе используются панельные данные по странам и временные ряды как на глобальном уровне, так и по отдельным странам за период с 1967–2025 гг. Методологическая основа исследования представлена эконометрическими методами и методами машинного обучения.

 Рецензенты:

Гуров Илья Николаевич, д.э.н., профессор МГУ

Картаев Филипп Сергеевич, д.э.н., профессор МГУ

Пономаренко Алексей Алексеевич, д.э.н., профессор  НИУ ВШЭ

Теплова Тамара Викторовна, д.э.н., профессор НИУ ВШЭ.


Предзащита в дистанционном формате (Телемост)