Предварительное обсуждение проекта диссертации Станкевича В.С. 24 июня 2026

24 июня (среда) 2026 в 18:00  Школа финансов, НУЛ Финансовых инноваций и риск-менеджмента и Международный центр анализа и выбора решений провели предварительное обсуждение проекта диссертации Станкевича Вадима Сергеевича на тему: "Моделирование динамики рынка долговых цифровых финансовых активов в Российской Федерации на основе расширенной модели Басса".
 
Аннотация:

Диссертация посвящена разработке экономико-математической модели динамики рынка долговых цифровых финансовых активов в Российской Федерации на основе расширенной модели диффузии инноваций Басса. Научная новизна работы состоит в модификации классической модели за счёт введения пионерного эффекта рынка корпоративных облигаций, что позволило выявить значительный временной лаг в распространении инновации. Авторская классификация инструментов обосновывает применение диффузионного подхода в силу преобладающей доли долговых ЦФА среди всех выпусков. Дополнительно в модель введены параметры, количественно отражающие влияние регуляторной среды и инфраструктурного развития, что дало возможность построить сценарные прогнозы объема рынка до 2030 года. Практическая значимость исследования заключается в создании адаптивного инструментария, позволяющего регуляторам и участникам рынка проводить стресс-тестирование и оперативно корректировать прогнозы при изменении внешних условий.

 

Дискуссанты:

- Гришунин Сергей Вадимович, к.э.н., доцент Школы финансов, с.н.с. НУЛ ФИиРМ, НИУ ВШЭ;

- Моргунов Алексей Владимирович, к.э.н.,  доцент Школы финансов, НИУ ВШЭ;

- Томтосов Александр Федорович, к.э.н., Заместитель руководителя Школы финансов, НИУ ВШЭ.

Секретарь семинара – Егоров А.Ю.

в гибридном формате (онлайн+очно)