• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Тема «научно-исследовательский семинар Лаборатории»

Семинар Лаборатории

Состоялся научный семинар лаборатории макроструктурного моделирования экономики России. На семинаре с докладом выступили Гладышева А.А. и Ратникова Т.А. Тема доклада: «Анализ взаимосвязи внешнеэконочивеской деятельности и прямых иностранных инвестиций в пищевую промышленность российских регионов».

Аннотация доклада: Представляемая работа служит продолжением исследований, посвященным выявлению детерминант иностранного участия в капитале российских компаний пищевой промышленности (прямых иностранных инвестиций).Идея работы основана на актуальности ответов на вопрос – возможно ли привлечение иностранных инвесторов в пищевую отрасль России на фоне сокращения импорта и стимулирования экспорта (политики экспортоориентированного импортозамещения)? Основные задачи исследования: методологическая (предложить метод/подход к анализу региональной статистики прямых иностранных инвестиций ПИИ по отрасли «Производство пищевых продуктов, включая напитки» для изучения факторов, на них влияющих); прикладная (изучить направление и силу взаимосвязей ПИИ с импортом сырья и материалов, стоимостью соглашений по импорту технологий в пищевой отрасли России, а также объёмами продукции отрасли, отгруженной на экспорт).

Семинар Лаборатории

Состоялся научный семинар лаборатории макроструктурного моделирования экономики России. На семинаре с докладом выступила Кадрева О. Н. Тема доклада «Стресс-тестирование банковского сектора Российской Федерации»

Аннотация. В рамках доклада представлена модель стресс-тестирования банковского сектора на уровне отдельных банков, отражающая влияние макроэкономической конъюнктуры на кредитный риск и риск ликвидности кредитных организаций. В отличие от имеющихся в этой области работ по стресс-тестированию банковского сектора Российской Федерации, в модели учтен риск ликвидности, а также проведен предварительный кластерный анализ кредитных организаций. Модель применяется для тестирования устойчивости банков в рамках различных стрессовых сценариев. В результате расчетов определяется, какие банки являются наиболее устойчивыми, а каким следует нарастить капитал.

Семинар Лаборатории

Состоялся научный семинар лаборатории макроструктурного моделирования экономики России. На семинаре с докладом выступил Малахов Д.И. Тема доклада  "Одномерная модель условной гетероскедастичности с шоками, связанными копулой".

В докладе была представлена одномерная модель условной гетероскедастичности с шоками, связанными копулой. Следуя Clark(1973) предполагается, что серия последовательных шоков определяет цену финансового актива. Использование этой концепции позволяет обобщить модели типа GARCH, так как доходность актива можно рассматривать как смесь положительного и отрицательного шоков.

Семинар Лаборатории

Состоляся научный семинар лаборатории макроструктурного моделирования экономики России. На семинаре с докладом выступила Лакшина В.В. Тема доклада: "Пространственные матрицы в многомерных моделях волатильности".

Аннотация. Одной из важных проблем, возникающих при оценке многомерных моделей волатильности, является проблема размерности, которая выражается в квадратичном (или более быстром) росте числа оцениваемых параметров относительно числа исследуемых активов.

Примерами служат модели VEC (Bollerslev et al., 1989), CCC (Bollerslev, 1990), BEKK (Engle, Kroner, 1995), DCC (Engle, 2002), стохастическая волатильность (Harvey, 1994), SV-LSE (Asai, McAleer, 2006), стохастическая волатильность с динамическими корреляциями (MSV DCC, (Asai, McAleer, 2009). Введение пространственных матриц в уравнение волатильности позволяет устранить проблему размерности. Применение пространственных матриц для многомерных GARCH было предложено в (Caporin, Paruolo, 2015) и позволило снизить скорость роста числа параметров до линейного.

В докладе была освещена проблема размерности в многомерных моделях волатильности, а именно GARCH и стохастической волатильности; рассказано о пространственных матрицах и их применении в многомерных GARCH; изложены результаты внутривыборочного и вневыборочного сравнений пространственных и непространственных спецификаций трёх GARCH моделей; предложена многомерная модель стохастической волатильности с пространственными матрицами.