Конференция «Прикладная эконометрика»: актуальные методы, живое общение и развитие науки

На факультете экономических наук состоялась VII конференция «Прикладная эконометрика». Это уникальное мероприятие, организаторы которого сохраняют традицию очного академического общения и обсуждения результатов научных исследований на английском языке. На конференции обсуждались современные эконометрические инструменты и их применение в исследованиях экономики и социальной политики по широкому кругу тем: анализ временных рядов, макроэкономические исследования, методологические вопросы эконометрики и работы в области микроэкономики. Среди ключевых докладов — методы обнаружения структурных сдвигов во временных рядах, моделирование закрытия криптобирж и прогнозирование финансовой волатильности с помощью современных моделей, влияние монетарной и фискальной политики на инфляцию в России, эффекты антимонопольного регулирования и государственных программ поддержки на социально-экономические показатели. Методологические секции были посвящены неоднородности эффекта мер регулирования, проблеме установления причинно-следственной связи в моделях. Исследования по микроэкономике представили влияние различий супругов в образовании и доходах на продолжительность брака, связи между ипотекой и рождаемостью, а также дискриминации в оплате труда. В конференции приняли участие исследователи из ВШЭ, МГУ, РАНХиГС, УрФУ и зарубежных вузов.

«Прикладная эконометрика» — это не просто научный форум, а живое сообщество исследователей, увлечённых применением современных эконометрических методов для анализа данных и решения экономических задач. Конференция всегда проходит исключительно на английском языке и в очном формате, без трансляции, что поддерживает традиции академического мероприятия, признанные во всем мире. Организатором выступил Департамент прикладной экономики. Оргкомитет, как и в прошлые годы, возглавлял основатель конференции «Прикладная эконометрика» и главный редактор журнала «Прикладная эконометрика» ординарный профессор, д.э.н. Анатолий Пересецкий. Доклады прошли строгий отбор и слепое рецензирование. 

На пленарной сессии выступил профессор Университета Сиднея Артем Прохоров, который предоставил анализ структурных разрывов и финансовых пузырей с помощью методов смешанного целочисленного программирования. Этот математический метод ранее считался непригодным для статистических задач из-за вычислительной сложности. Но авторы доказали обратное: их модель, основанная на « -штрафах» за количество сдвигов, позволяет одновременно оценить число структурных сдвигов в регрессии, не задавая его заранее, и точно определять время этих сдвигов. В симуляциях с одним сдвигом метод показал до 100% точности выявления даже в условиях сильного шума, а в задачах с многими сдвигами метод оказался в 2–3 раза точнее, чем другие способы оценки, и обеспечил лучшее совпадение предсказанных и реальных дат сдвигов. Авторы проверили свою модель и на реальных данных. Так, при анализе реальной ставки процента в США с 1961 по 1986 метод обнаружил 4 сдвига вместо 2–3, которые предсказывают другие методы. Метод позволил обнаружить разрыв в первый квартал 1983 года — момент начала так называемой Великой умеренности, периода относительной стабильности и низкой инфляции в мировой экономике, который закончился мировым финансовым кризисом 2008 года. 

В первый день конференции участники обсудили оценку вероятности дефолта криптобирж, финансовой волатильности, сравнили подходы к прогнозированию, а также влияние фискальной политики на инфляцию.

Приглашенный преподаватель МИЭФ профессор Деан Фантаццини с чисто итальянской экспрессией представил совместное исследование с Саидом Магомедовым по прогнозированию вероятности дефолта криптобирж. Главная особенность исследования — использование методов машинного обучения, таких как CatBoost, Random Forest, и ансамблей прогностических распределений. В основе анализа лежит уникальные вручную собранные данные по 228 криптобиржам, действовавшим с 2011 по 2024 год. Примерно треть из них к маю 2024 года прекратила работу. Основными предикторами дефолта оказались срок существования биржи, объём ежедневной торговли и показатели кибербезопасности. Авторы применили так называемый ансамбль предсказаний: вместо выбора одной модели были агрегированы вероятности из нескольких моделей. Это позволило снизить дисперсию и существенно улучшить калибровку вероятностей.

Сотрудники МГУ Михаил Иванов и Янина Рощина представили доклад, расширяющий подходы к анализу временных рядов с использованием машинного обучения. Они предложили рассматривать модель GARCH как на разновидность рекуррентных нейросетей. Разработанная ими модель GARCH-RNN сочетает в себе методы машинного обучения и сохраняет интерпретируемость традиционных моделей. На выборке из более чем десятка котируемых инструментов с Московской биржи за 1000 дней модель GARCH-RNN в 80% случаев продемонстрировала более высокое качество модели волатильности котировок по сравнению с классической GARCH.

Сотрудники РАНХиГС Юрий Перевышин и Павел Коляденко представили доклад о влиянии бюджетного импульса на инфляцию в России. Авторы изучили фискальную политику с 2012 по 2024 год и построили фискальные метрики, очищенные от влияния бизнес-циклов и сырьевых шоков. Это позволило рассчитать сбалансированный фискальный импульс. Пик стимулирования пришёлся на середину 2023 года, когда дефицит достиг 4,4 п.п. ВВП, а к середине 2024 года политика вновь вернулась к нейтральной зоне. Выяснилось, что шоки государственных расходов вызывают значимое ускорение инфляции: цены растут на 1,9 процентного пункта в текущем квартале и ещё 1,1 п.п. и 0,4 п.п. в последующих двух кварталах. Вклад фискального импульса в 4,4% ВВП составляет до 2,4 п.п. годовой инфляции. Фискальная консолидация оказывает обратный эффект: при сокращении расходов на 1,8 п.п. ВВП инфляция снижается на 1,1–0,5 п.п. в течение 2–3 кварталов. В среднем, после 2020 года вклад шоков бюджетных расходов в ускорение инфляции составляет от 0,8 до 1,1 п.п. в год.

Виктория Банникова и Софья Колесник (МГУ) представили доклад о влиянии пресс-релизов Банка России на изменение рыночных процентных ставок. Они постарались отделить влияние экзогенных шоков ЦБ от систематической реакции и ставок. Авторы использовали двухшаговую оценку и сформировали более чистый показатель влияния монетарного шока на процентные ставки. Результаты показали, что монетарные шоки ведут к значимому снижению инфляционных ожиданий и торможению экономической активности в краткосрочной перспективе.

Аудитория с интересом следила за всеми докладами, а каждое выступление сопровождалось серией вопросов и ответов. В обсуждение родилось немало идей, которые натолкнули авторов на дальнейшее развитие их работ. 

Второй день конференции был посвящён современным эконометрическим инструментам и их применению в исследованиях экономики и социальной политики. В отдельной сессии обсуждались методологические вопросы современных эконометрических инструментов. Так, Татьяна Ратникова рассказала о применении модели частичной корректировки для оценки потенциала внешней торговли России в условиях санкций и переориентации экспортно-импортных потоков на периоде 2016–2023 годов. Основное внимание было уделено применению модели частичной корректировки  для анализа динамики торговли по товарным позициям и странам-партнёрам. Эта модель позволяет учитывать инерционность торговых потоков и скорость приближения к потенциальным значениям объёмов торговли. В качестве метода оценки использовался метод Arellano-Bond к панельным данным. Модель строилась по 97 товарным группам (ТН ВЭД) с детализацией по странам и отдельно — для «дружественных» и «нейтральных» стран. Новизна подхода заключается в применении частичной корректировки к панельным торговым данным с учётом специфики постсанкционной адаптации; расчёте индикаторов «potential» и «adjustment speed» на уровне товарных подгрупп и стран-партнёров; типологии стран по потенциалу торговли и скорости приближения к нему; возможности интерпретировать отклонения как признак структурных разрывов или исчерпания партнёрских возможностей. В качестве примера были приведены конкретные страны с наибольшим потенциалом расширения торговли и те, чей потенциал, наоборот, уже исчерпан. 

Метод, предложенный Татьяной Ратниковой, позволяет выявить товарные группы и страны с высоким потенциалом для торговли, планировать тактику взаимодействия и ведения переговоров с потенциальными и действующими партнерами — то есть в целом может использоваться как инструмент формирования торговой стратегии РФ.

Доклад Елены Котырло был посвящён возможностям оценки государственной политики при непрерывной интенсивности воздействия, когда «вмешательство» (например, инвестиции, налоговая нагрузка или санкции) не является бинарным (есть/нет). Это отражает реалии многих экономических решений, где воздействие выражается дозой, суммой или долей. Для оценки такого воздействия разработаны, но пока мало известны, такие методы, как оценка функции доза–реакция, использование двойного метода машинного обучения, разности-в-разностях для анализа панельных данных с непрерывным воздействием. К слову, Елена Котырло отметила, что интерес к оценке непрерывного воздействия возник благодаря разговору с молодой коллегой Алиной Уразбаевой. Это в очередной раз подчеркивает важность академического общения.

Елена Котырло привела примеры, когда такой подход может быть востребован для оценки качества воздействия и возможной корректировки государственной политики: влияние инвестиций в новые проекты на создание рабочих мест, санкций — на ВВП, алкогольных ограничений — на смертность, тарифных реформ — на экономические показатели стран. Эмпирически метод был продемонстрирован на данных Службы занятости, показатели безработицы в коронавирусный период зависели от того, в какой мере представители той или иной профессии могли работать из дома, измеряемой индексом.

Один из докладов на сессии «Экономические исследования и экономическая политика» сделала Алина Уразбаева, участница гранта РНФ «Моделирование влияния экзогенных шоков на малые и средние предприятия и домохозяйства в России: региональный аспект». Она представила результаты исследования временного лага между мерами государственной поддержки бизнеса и ростом малых и средних предприятий (МСП) в регионах России. В докладе была подробно охарактеризована система поддержки малого бизнеса в России, включая национальные проекты, платформу МСП.РФ, инфраструктуру центров «Мой бизнес» и работу Корпорации МСП. Исследование опиралось на уникальный массив данных: более 3 миллионов кейсов государственной поддержки, зафиксированных в федеральном реестре МСП за 2023 год. Методологически работа была основана на анализе зависимостей между числом новых регистраций МСП и различными типами поддержки (финансовой, консалтинговой, образовательной, информационной и др.) с учётом регионального разреза и временных лагов.

Выводы, которые сделала Алина Уразбаева, демонстрируют, что финансовая, консалтинговая и образовательная поддержка имеют как краткосрочный (2–3 месяца), так и долгосрочный (до 16 месяцев) эффект. Информационная поддержка проявляет себя медленно — спустя два года — но демонстрирует наибольшую корреляцию с числом новых предприятий. Таким образом, эффективность различных форм поддержки варьируется не только по типу, но и по времени воздействия, что требует от органов власти дифференцированного подхода к оценке результатов соответствующих программ. Результаты работы могут быть полезны для разработки более адресных мер поддержки МСП в период санкционного давления с учетом территориальных особенностей.

В ходе обсуждения доклада были высказаны ценные рекомендации по уточнению эконометрических моделей, что позволит повысить точность оценок временного лага, и, по словам Алины, эти предложения будут учтены в дальнейшей работе, которая выполняется в рамках гранта РНФ.

На сессии «Микроэконометрика» прозвучали доклады на самые разнообразные темы. Два из них были сделаны аспирантами Елены Вакуленко. Алексей Сек рассказал о связи образовательных и финансовых различий между супругами с длительностью брачных отношений. Анализ факторов длительности браков проводился на данных РМЭЗ НИУ ВШЭ за 1994-2021 годы с помощью регрессии Кокса. Результаты исследования демонстрируют, что браки, в которых у супругов уровень дохода различается, более длительные, в то время как различия в уровне образования не оказывают значимого влияния на длительность брака. А Руфина Евграфова представила доклад под полемическим названием «Ипотека и репродуктивные намерения: стимул или преграда?», подготовленный в соавторстве с Ильёй Трофименко. Основной задачей работы стало выявление характера влияния ипотечного кредитования на решение о рождении ребёнка в ближайшие три года. Для оценки эффектов применялись пробит-модели бинарного выбора, что позволило учитывать вероятностную природу исследуемого исхода. Существенным методологическим новшеством стало использование инструмента для переменной «наличие ипотеки», отражающего отношение респондента к ипотечному кредитованию. Такой подход был направлен на устранение потенциальной эндогенности, обусловленной возможной двусторонней причинно-следственной связью между ипотекой и репродуктивными намерениями. Статистические тесты подтвердили валидность и релевантность выбранного инструмента как в основной модели, так и в большинстве анализируемых подвыборок. По словам Руфины, наличие ипотечного кредита положительно связано с намерением завести ребёнка в обозримом будущем, что соответствует данным аналогичных исследований, проведённых в других странах. Эффект оказывается особенно выраженным для женщин моложе 36 лет, а также для бездетных респондентов. В других демографических группах статистически значимой зависимости выявлено не было. Таким образом, исследование дополняет имеющееся знание о влиянии финансовых обязательств на репродуктивные намерения и доказывает что ипотека — это фактор, способствующий реализации репродуктивных планов в определённых социальных категориях.

Анастасия Деева уже во второй раз представила на конференции доработанный доклад «Влияние избыточного веса на заработную плату россиян», в котором был рассмотрен эффект индекса массы тела (ИМТ) на уровень оплаты труда. Анастасия изучала наличие дискриминации по признаку избыточного веса на российском рынке труда, проявляющейся в сниженной заработной плате работников с высокими значениями ИМТ при прочих равных условиях. Анализ также базировался на данных РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2013–2022 годы. Методологической особенностью исследования стало применение регрессионных моделей с учётом потенциальной двусторонней зависимости между ИМТ и заработной платой. Для устранения проблемы эндогенности и получения состоятельных оценок коэффициентов использовался метод инструментальных переменных. Результаты анализа подтвердили наличие отрицательной связи между избыточным весом и уровнем заработной платы: работники с избыточной массой тела или ожирением в среднем зарабатывают меньше по сравнению с коллегами, имеющими нормальный вес. Таким образом, ИМТ действительно может рассматриваться как значимый фактор, влияющий на экономическое положение трудоспособного населения наряду с социально-демографическими характеристиками. По мнению Анастасии, это сигнал, который должен подтолкнуть общественные институты к формированию толерантного отношения к людям с большим весом и минимизации дискриминации по внешности.

Анастасия Гергенретер представила результаты совместного с Богданом Потаниным и  Еленой Коссовой исследования, посвящённого анализу когортных эффектов в потреблении аддиктивных веществ — алкоголя, сигарет и марихуаны. В работе использованы данные Национального исследования потребления наркотиков и здоровья (США) за 2002–2020 годы. Для оценки взаимосвязей между употреблением различных веществ с учётом эндогенности субъективной оценки здоровья были применены иерархические и неиерархические системы бинарных уравнений. По словам докладчицы, исследование выявило устойчивые возрастные и гендерные различия в моделях потребления: с переходом от старших когорт к младшим наблюдается усиление взаимозависимости между употреблением разных веществ, а также сокращение гендерного разрыва в уровне потребления. Полученные результаты подчёркивают необходимость когортного подхода при разработке мер профилактики и регулирования потребления аддиктивных благ.

Анастасия Бывальцева-Станкевич рассказала о совместном с Анной Пановой исследовании. Авторы применили методы пространственно-эконометрического моделирования, позволяющие учитывать взаимозависимость вузов через построение трёх типов весовых матриц: матрицы географического соседства, матрицы ближайших пяти соседей и матрицы обратных расстояний. Важной методологической особенностью стал перенос этих пространственных подходов с макроуровня (регионов) на мезоуровень (отдельных университетов), что позволило адаптировать модели к специфике вузовской системы. Авторы выявили пространственную зависимость между университетами, особенно заметную внутри двух кластеров: кластера ведущих вузов и кластера всех остальных вузов. Ведущие университеты конкурируют за молодых преподавателей между собой. В ведущих вузах увеличение доли молодых преподавателей связано с ростом доли иностранных коллег и с высоким уровнем подготовки поступающих студентов. Для вузов, не входящих в этот кластер, ключевыми факторами привлечения молодых кадров выступают конкурентная заработная плата и снижение учебной нагрузки. Согласно результатам исследования, снижение планки по публикационной активности может повысить привлекательность академической карьеры для молодых специалистов в университетах любого типа.

Участники высоко оценили программу конференции и уровень ее организации. Очный формат позволил участникам не только слушать доклады, но и активно обсуждать их, обмениваться опытом в неформальной обстановке, строить новые научные связи.

Артем Прохоров

профессор Сиднейского университета (Австралия)

«Конференция Applied Econometrics — исключительно важная, пожалуй, единственная в своем роде, в России. Охватывает все области эконометрики, в том числе, актуальнейшие вопросы прогнозирования, макромоделирования с акцентом на российскую специфику и новейшие направления машинного обучения. Задействовано много молодежи и ведущих специалистов страны. Отличный и уникальный форум для академического общения в России. Отличная организация. Буду рад вернуться в следующем году».

Демидова Ольга Анатольевна

Департамент прикладной экономики: Профессор

«Многочисленные студенты и аспиранты (и не только НИУ ВШЭ, были представители многих российских регионов) отметили, что выступление на конференции позволило им получить очень полезные комментарии профессоров-признанных экспертов в области эконометрики. Дискуссии возникали на сессиях и органично продолжались на кофе брейках. Обычно после проведения конференции многие ее участники «доводят» свои доклады до статей (учитывая полученные замечания, предложения, комментарии). Ожидаю, что появится много новых интересных публикаций с использованием современного эконометрического инструментария! И с нетерпением жду следующей конференции!»

Особенно тепло о конференции отзываются студенты и аспиранты — для них участие в конференции стало возможностью получить ценные комментарии от признанных экспертов, развить профессиональные навыки и наладить контакты в академической среде. Благодаря такому открытому формату конференция становится не просто обменом докладами, а площадкой для настоящего научного общения и вдохновения новых исследований.

Пересецкий Анатолий Абрамович

главный редактор журнала «Прикладная эконометрика» ординарный профессор, д.э.н.

«Конференция способствовала живому обмену мнениями, как на секциях, так и в неформальной обстановке. Никакой онлайн не может заменить живой обмен мнениями».

В организации конференции огромную роль сыграли сотрудники и студенты НИУ ВШЭ — Елена Вакуленко, Елена Коссова, Полина Погорелова, Екатерина Холина, аспиранты и стажеры Алина Уразбаева и Валентин Войтенков, студентка 4 курса Е. Алексеева, Анастасия Гергенретер. Их труд обеспечил безупречное проведение форума, приятную атмосферу и комфорт для всех участников. Поддержка декана факультета С.Э. Пекарского, руководителя департамента С.Б. Авдашевой и заместителя декана Д.А. Веселова была решающей для успеха мероприятия.

«Прикладная эконометрика» весной в Москве и конференция МЕТА осенью в Нижнем Новгороде — две основные площадки развития эконометрического сообщества в России. Завершая встречу в Москве, Андрей Аистов и Андрей Максимов пригласили всех в Нижегородский кампус на 12-ю конференцию МЕТА, которую планируется провести 2–4 октября 2025 года. 

Как и в прошлые годы, у участников есть возможность опубликовать свои исследования в единственном специализированном эконометрическом журнале «Прикладная эконометрика», издаваемым РАНХиГС. Конечно, все статьи, поданные в журнал, проходят обычную принятую в журнале процедуру рецензирования.
 

С полной программой конференции «Прикладная эконометрика»-2025 можно ознакомиться здесь.