Стохастика против нейросетей: когда математика надежнее ИИ?
В эпоху тотального увлечения искусственным интеллектом многие забывают про фундаментальную математику.
На открытой лекции Владимир Александрович на живых примерах показал, где процессы Леви и скачкообразные модели работают эффективнее нейросетей, а также разобрал реальные кейсы из экономики и финансов.
На лекции разобрали несколько примеров:
- Пример №1: Какие альтернативные подходы к вычислению базовой инфляции можно разработать, если глубоко изучить динамику цен товаров и услуг?
- Пример №2: Прогнозирование биткоина и Google-трендов — как связаны резкие изменения динамики?
- Пример №3: Опасная иллюзия корреляции — как измерить степень взаимосвязи между случайными процессами ?
Магистерская программа «Стохастическое моделирование в экономике и финансах» (СМЭФ) ждет абитуриентов с сильной математической подготовкой. Если вы хотите понимать глубинные законы рынка, владеть методами экстремальных событий и стохастических дифференциальных уравнений — эта программа для вас.
Набор на программу:
- Срок обучения: 2 года (очная форма)
- Бюджетные места: 20
- Языки: Русский и частично английский
Ссылка на запись вебинара:
https://vkvideo.ru/video-103969556_456239254
Сайт Приемной комиссии:
График поступления:
https://ma.hse.ru/shemaob
Экзамен по высшей математике (тестирование):