Исследовательский проектный семинар № 41

Тип проекта

Прикладной

Инициатор проекта от НИУ ВШЭ

Мамедли Мариам Октаевна, МЛ макроэкономического анализа

Описание проекта (максимум 250 слов)

В последние десятилетия DSGE-модели являются рабочей лошадкой как в академических кругах, так и среди центральных банков, однако, несмотря на их популярность современные методы их решения и оценки либо вычислительно сложны, либо позволяют работать с только линейными аппроксимациями.

Целью этой работы является разработка алгоритма, который позволит получать глобальное решение модели, одновременно оценивая ее, что позволит сократить время получения оцененной модели до O(N+T), где N и T – время оценки и решения модели для заданных параметров.  В результате мы также планируем получить библиотеку, имплементирующую данный алгоритм.

Количество студентов на проекте

3 студента:

Курс не важен при наличии соответствующих знаний.