Публикации

Второй год деятельности НУГ "Моделирование дефолтов кредитных организаций": 2012-2013

• Карминский А.М. (2013). Формирование  инструментария  мегарегулятора // Журнал новой экономический ассоциации. 2013. Т 19. №3. С. 143-146.
• Горелая Н.В., Карминский А.М. (2013). Основы банковского дела :1 учебное пособие/ Н.В. Горелая, А.М. Карминский / под ред. А.М. Карминского.—М.:ИД«ФОРУМ»: ИНФРА&М, 2013. — 272 с. — (Профессиональное образование).
• Карминский А.М., Костров А.В. Моделирование вероятности дефолта российских банков: расширенные возможности // Журнал новой экономической ассоциации. 2013. № 1 (17).
• Костров А.В . Способы оценивания вероятности дефолта банков с использованием эконометрических методов. Сборник лучших выпускных работ — 2012 [Электронный ресурс] / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», ф-т экономики. Представлена в редакцию науч. ред. К.А. Букину. — М. : Изд. дом Выcшей школы экономики.

Рассматриваются редакционной коллегией

• Karminsky A. M.,  Kostrov A.  (2013). The Probability of Default in Russian Banking  // Eurasian Economic Review. 2013
• Hainsworth R., Karminsky A. and Solodkov V. (2013). Arm's Length Method for Comparing Rating Scales // Eurasian Economic Review. 2013

Выпускные квалификационные и курсовые работы в рамках НУГ (2012-2013 учебный год)

• Рыбалка А.И. Выпускная квалификационная работа "Формирование сигнальной системы для организации макропруденциального надзора за ликвидностью коммерческих банков", 2013 (Научный руководитель:  А.М. Карминский).

• Ряховская А.И. Курсовая работа "Анализ причин отзыва лицензий российских банков в связи с отмыванием доходов", 2013 (Научный руководитель:  А.М. Карминский).
• Сушко Е.П. Выпускная квалификационная работа "Эконометрическое моделирование дефолтов кредитных организаций в странах БРИКС", 2013 (Научный руководитель:  А.М. Карминский).
• A. Kostrov Term Paper "Improving Probability of Default Models for Russian Banks: Rating Agencies and Panel Data", 2013 (Research adviser: Alexander M. Karminsky).

Первый год деятельности НУГ "Моделирование дефолтов кредитных организаций": 2011-2012

• Астрелина В.В., Бондарчук П.К. (2012). «Оценка деловой репутации банка» // Деньги и кредит №12. 2012Астрелина В.В., Бондарчук П.К. (2012). «Оценка деловой репутации банка» // Деньги и кредит №12. 2012
• Астрелина В.В., Бондарчук П.К., Шальнов П.С. (2012). Управление ликвидностью в российском коммерческом банке. М.: ИД «ФОРУМ» – ИНФРА-М, 2012.
• Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю., Бондарчук П.К., Попова Е.С. (2012). Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору // Проблеми i перспективи розвитку банкiвськоi системи Украiни, збiрник наукових праць, випуск 34, 2012, С. 37-50.
• Бондарчук П.К., Карминский А.М., Солодков В.М., Сосюрко В.В. (2011). Использование оценок независимых рейтинговых агентств для анализа рисков банков // Проблеми i перспективи розвитку банкiвськоi системи Украiни, збiрник наукових праць, випуск 33, 2011, С. 42-50.
• Бондарчук П.К., Тотьмянина К.М. (2012). От Базеля II к Базелю III: шаг вперед? // Лизинг. Технологии бизнеса, 2012. № 5. C. 3—17.
• Карминский А.М. Рейтинги компаний и их моделирование // XI Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества, Москва: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011. [доклад конференции]
• Карминский А. М. (2012). Система моделей рейтингов для российских банков в рамках IRB-подхода // Сборник докладов XIII Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. Отв. ред. Е. Ясин. М.: НИУ ВШЭ, 2012.
• Карминский А.М., Костров А.В., Мурзенков Т.Н. (2012). Вероятность дефолта банка и ее моделирование // Финансовая аналитика: проблемы и решения. № 41 (131). — М.: ИД «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», 2012.
• Карминский А. М., Костров А. В., Мурзенков Т. Н. (2012). Моделирование вероятности дефолта российских банков с использованием эконометрических методов : препринт WP7/2012/04 [Текст] / А. М. Карминский, А. В. Костров, Т. Н. Мурзенков; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 64 с.
• Порошина А.М.Обзор подходов к моделированию кредитного риска на портфельном уровне // Финансовая аналитика: проблемы и решения. № 3 (141). — М.: ИД «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», 2012.
• Richard Hainsworth (RusRating), Alexander M. Karminsky (HSE) and Vasily Solodkov (HSE) (2012). Arm's Length Method for Comparing Rating Scales. EBES 2012 Warsaw Conference Program and Abstract Book. Publisher: Teknik Basim Matbaacilik. Istanbul - Turkey. October 2012.
• Alexander M. Karminsky (2012).  The multiplication of the credit rating agencies efforts under IRB approach. Investment Management and Financial Innovations, Volume 9, Issue 4, 2012. p. 48-58.
• A. Karminsky, A. Kostrov, T. Murzenkov (2012). Comparison of Default Probability Models: Russian Experience. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 06/FE/2012. Series: Financial Economics. 2012.
• Karminsky A., Kostrov A., Murzenkov T. (2012) Modeling bank’s probability of default: Russian experience. EBES 2012 Warsaw Conference Program and Abstract Book. Publisher: Teknik Basim Matbaacilik. Istanbul - Turkey. October 2012.

Выпускные квалификационные и курсовые работы в рамках НУГ (2011-2012 учебный год)

• Костров А.В. Выпускная квалификационная работа "Способы оценивания вероятности дефолта банков с использованием эконометрических методов", 2012 (Научный руководитель:  А.М. Карминский).

• Мурзенков Т.Н. Магистерская диссертация "Совершенствование   модели оценивания   вероятности   дефолта   российских  банков", 2012 (Научный руководитель:  А.М. Карминский).