• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Научно-учебная группа "Моделирование дефолтов кредитных организаций"

Научно-учебная группа завершила свою работу.

 

В ноябре 2011 года была создана НУГ «Моделирование дефолтов кредитных организаций», работу группы возглавил заведующий кафедрой банковского дела профессор Солодков В.М.. НУГ продолжает исследования, проводимые в предыдущем учебном году по тематике «Динамический анализ устойчивости и эффективности банков» по конкурсу программы «Учитель-Ученики» 2010-2011гг. В декабре 2011 НУГ выиграли конкурс научно-учебных групп с проектом "Анализ и моделирование дефолтов кредитных организаций"

Основной целью исследования является формирование системы моделей оценки и прогнозирования вероятности дефолтов кредитных организаций на примере России как представителя развивающихся рынков. Предполагается учесть влияние макроэкономических индикаторов, институциональных характеристик, использовать влияние внешних и внутренних рейтингов на вероятность дефолтов.

В работе планируется провести анализ причин и последствий финансового кризиса для банковской системы, дать оценку эффективности принятых мер с точки зрения их влияния на кредитные организации.

В результате реализации проекта будет также представлен обзор моделей оценки вероятности дефолта, рассмотрены классификация, предпосылки использования, достоинства и недостатки существующих моделей. Данная работа имеет научно-практическую направленность. Она  должна сформировать предпосылки  для практического использования подобных моделей при решении задач риск-менеджмента как финансовыми регуляторами, так и коммерческими организациями.

Итоговый семинар НУГ

4 декабря состоялось итоговое заседание научно-учебной группы "Моделирование дефолтов кредитных организаций".

Семинар НУГ "Моделирование дефолтов кредитных организаций"

25 ноября прошел очередной семинар НУГ

Семинар НУГ "Моделирование дефолтов кредитных организаций

Состоялся очередной семинар НУГ

Выступление на III CInSt Banking Workshop

Александр Костров с докладом на тему "What Does Russian Banking Experience Teach Us About the Probability of Default Models?"

Публикация в журнале НЭА №19

Статья А.М. Карминского "Формирование  инструментария  мегарегулятора" принята к публикации в журнале НЭА №3(19)

Семинар НУГ "Моделирование дефолтов кредитных организаций"

Выступление аспирантки 3-его года обучения К.М. Тотьмянина

Выступление на семинаре "Эмпирические исследования банковской деятельности"

25 сентября Ксения Тотьмянина выступила на первом в учебном году семинаре "Эмпирические исследования банковской деятельности" с докладом на тему «Оценка вероятности дефолта корпоративных заемщиков банка в условиях цикличности экономики»

Вероятности дефолта на научном семинаре МГИМО

Александр Костров выступил на научном семинаре МГИМО

Семинар НУГ "Моделирование дефолтов кредитных организаций"

23 сентября 2013 г. состоялся очередной семинар НУГ. 

Семинар НУГ "Моделирование дефолтов кредитных организаций"

19.09.2013 на кафедре банковского дела состоялся семинар НУГ