Cостоялось очередное заседание общемосковского научного семинара "МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ, БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ"

Доклад Крепс В.Л.(Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН) на тему "Игровая модель биржевых торгов: стратегические аспекты формирования цен на фондовых рынках"

 Краткая аннотация доклада:

 

Модель многошаговых биржевых торгов между двумя игроками, обладающими различной информацией относительно ликвидных цен торгуемых акций, сводится к повторяющимся играм с неполной информацией. В явном виде получены решения таких игр. Оптимальная стратегия инсайдера порождает симметричное случайное блуждание цен совершенных сделок. Этот результат подтверждает гипотезу о том, что случайные флуктуации цен на финансовых рынках могут являться следствием стратегической рандомизации инсайдера.

Язык:русский

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Руководители семинара:д.т.н., проф. Алескеров Фуад Тагиевич, д.т.н., проф. Подиновский Владислав Владимирович. 
Соруководитель семинара - д.т.н., проф. Миркин Борис Григорьевич.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------