О нас

Название: Исследовательская рабочая группа (ИРГ) «Новации банковского сектора, его финансовая устойчивость и пруденциальное регулирование» ФЭН НИУ ВШЭ
Название на английском языке: «Banking novation, financial sustainability and prudential regulation».
Сокращенное название: Исследовательский центр банки и финансовые риски (БиР) НИУ ВШЭ
Сокращенное название на английском языке: Research Center Banks and Financial Risks (B&R) HSE
Деятельность ИРГ осуществляется на базе  Школы финансов ФЭН НИУ ВШЭ

Исследования банковского сектора, в том числе в эпоху цифровизации, представляют не только теоретический, но и большой практический интерес. Развитие финансовых инструментов и продуктов на основе финансовых инноваций, а также формирование инновационных бизнес-процессов, включая системы управления как отдельными коммерческими банками, так и банковской системой в целом.

Важнейшим фактором является переход банка на современные технологии, именуемые как необанки. Финансовая устойчивость является важнейшим фактором развития и повышения эффективности банковского сектора, для целей управления которой требует совершенствования методов регулирования на микро- и макроуровнях, а также формирование инструментария управления, формирование агрегированных систем внутренних и внешних рейтингов, систем раннего предупреждения и контроллинга рисков.

Предполагаемыми участниками ИРГ подготовлен и реализуется ряд курсов в рамках магистерской программы ФРФИ, реализуемой в ФЭН НИУ ВШЭ, именно, «Банковское дело» и «Управление рисками в финансовом университете» на основе научных и педагогических разработок и монографий членов ИРГ, включающих проектную компоненту, а также курс «Моделирование кредитных рейтингов» для аспирантов аспирантской школы финансов.  Под руководством членов ИРГ подготовлено 20-30 выпускных квалификационных работ в бакалавриате и магистратуре. Подготовлены и защищены 3 кандидатские диссертации. На завершающей стадии находятся 5 кандидатских и 3 докторских диссертации, защита которых планируется на 2020 (3шт), 2021 (2шт), и 2022 (2шт) годы. За последние 3 года участниками ИРГ подготовлено порядка 30 публикаций, в том числе более 10 публикаций в международных рецензируемых научных изданиях (публикации указаны на личных страницах участников). Результаты работ докладывались на многочисленных международных и российских научных конференциях (в том числе Апрельских международных научных конференциях, Российских экономических конгрессах, ITQM, AMEC, CBI, EBES и др.).

Банковская тематика и финансовые риски традиционно обсуждаются на Апрельских международных научных конференциях, а также Российских экономических конгрессах, к организации секций и конференций которых планируемые участники ИРГ имеют непосредственное отношение. В последние два года были проведены международные семинары по системным рискам, также организованные участниками ИРГ из НИУ ВШЭ и МГИМО. На протяжении 10 лет работает общегородской научный семинар «Эмпирические исследования банковской деятельности» под руководством проф. А.М. Карминского, который во многом явится стержнем деятельности ИРГ.

На основании этого можно сделать вывод, что к настоящему времени в школе финансов ФЭН накоплен потенциал в сфере анализа состояния и тенденций в сфере банкинга, финансовой устойчивости и регулирования.

Создание ИРГ позволит привлечь к исследованиям в этой области, прежде всего формирования и развития новаций в сфере банкинга, молодых и состоявшихся ученых, аспирантов и студентов, увеличить количество публикаций по указанной теме, повысить индекс цитируемости.

Следует также отметить педагогический и экспертный потенциал, создаваемой ИРГ, включая чтение лекций для повышения квалификации (Министерство финансов РФ, коммерческие банки), участие в создании и развитии деятельности рейтинговых агентств.

В течение 10 лет действует научный семинар «Эмпирические исследования банковской деятельности» под руководством профессора А. М. Карминского.

Формирование ИРГ целесообразно из-за необходимости усиления работ в банковском направлении, а также расширения финансовых инструментов, использующих финансовые новации и генерирующие связанные с этим и традиционным банкингом финансовыми рисками, включая системные риски и инструменты макропруденциальной политики.

Проект призван обеспечить развитие и продвижение современных методов реструктуризации банкинга и оценивания банковских институтов, а также методов поддержания финансовой устойчивости банковских коммерческих банков и банковского сектора в целом в условиях формирования их стратегий, ориентированных на новации, основанные на цифровизации. Развитие исследований банковского сектора и финансовой устойчивости способствуют его развитию и управляемости – пруденциальных возможностей как на микро-, так и на макроуровнях.

• Сравнительный анализ стратегий и деятельности различных банковских кластеров в зарубежных странах, Бизнес-процессы банковских инноваций, включая необанкинг
• Эволюция функций финансовых и банковских систем
• Влияние банковских инноваций на развитие банковских продуктов и услуг, оценка уровня конкурентоспособности
• Оценка результатов финансовой цифровизации финансового сектора и банков на основе информатизации бизнеса

• Эффективность и устойчивость банков, сравнительный анализ показателей и стратегий банков различных стран,
• Моделирование статистической связи критически важных показателей работы банка, а также технической эффективности
• Региональные банковские системы: особенности развития продуктов и услуг

• Модели управления банковской деятельностью,
• Кредитные рейтинги и их моделирование и агрегирование, формирование и использование системы внутренних рейтингов,
• PD & ALM- модели и управление банковскими рисками

• Макропруденциальная политика и инструменты регулирования системного риска
• Системные риски: индикаторы и индексы, мониторинг на макро- и микроуровнях: российская и мировая практика