Мероприятия
№2023-47
14 декабря 2023 года (четверг) в 12:00 на совместном семинаре Международной лаборатории макроэкономического анализа, Научно-учебной лаборатории финансовых инноваций и риск-менеджмента и Базовой кафедры Банка России состоится предварительное обсуждение (предзащита) докторской диссертации Пономаренко Алексея Алексеевича на тему: «Инструменты монетарного анализа для центральных банков».
Специальность: 5.2.4. «Финансы»
Рецензенты:
-
Берзон Николай Иосифович, д.э.н., профессор ФЭН НИУ-ВШЭ
-
Карминский Александр Маркович, д.э.н., д.т.н., заведующий Научно-учебной лаборатории финансовых инноваций и риск-менеджмента НИУ-ВШЭ
-
Леонидов Андрей Владимирович, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Лаборатории математического моделирования сложных систем ФИАН
-
Смирнов Александр Дмитриевич, д.э.н., старший научный сотрудник Международной лаборатории макроэкономического анализа НИУ ВШЭ
-
Предзащита пройдет в дистанционном формате (на платформе Zoom). C резюме диссертации можно ознакомиться по запросу на Базовой кафедре Банка России (bkbr@hse.ru).
№2023-47
22 ноября 2023 в рамках НИС "Эмпирические исследования банковской деятельности" состоялся Доклад Архиповой Натальи на тему: " Влияние демографических трендов на розничный банкинг", а также с докладами выступят аспиранты Пастухова Е.М. и Чернышева В.Д. в рамках своих диссертационных исследований
Доклад, в частности, ориентирован на участников ИПС
Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.
Тема доклада: "Влияние демографических трендов на розничный банкинг "
Докладчик: Архипова Наталья, Пастухов Егор и Чернышев Владислав
В рамках доклада Архиповой Натальи будут рассмотрены такие вопросы как:
Данная исследовательская работа посвящена анализу влияния демографических трендов на розничный банкинг. Она исследует, как изменения в структуре населения, возрастном составе и социально-экономических характеристиках населения могут влиять на спрос на банковские услуги.
В работе рассматривается растущая доля пожилого населения, изменение жизненных приоритетов молодых поколений, а также демографические различия в предпочтениях и поведении клиентов в области финансовых услуг.
22 ноября 2023 г. в 18:00 в гибридном формате
Ссылка для подключения Webinar:
https://events.webinar.ru/
№2023-46
27 сентября 2023 г. в 18:00 в рамках НИС "Эмпирические исследования банковской деятельности" состоялся мастер-класс Помазкина Дмитрия на тему "Актуарный анализ и ранжирование рисков устойчивого развития"
Руководитель семинара проф., д.э.н., Карминский А.М., НУЛ "Финансовые инновации и риск менеджмент", Школа финансов НИУ ВШЭ.
Тема: Актуарный анализ и ранжирование рисков устойчивого развития.
Докладчик: Помазкин Д.В., к.э.н.
Краткая аннотация: Ранжирование рисков устойчивого развития - это процесс определения рисков, связанных с экологическими, социальными и экономическими факторами, которые могут оказать влияние на долгосрочную устойчивость бизнеса и общества в целом. Актуарный анализ может быть использован для ранжирования рисков устойчивого развития, что позволяет управленцам более эффективно планировать и управлять рисками, связанными с устойчивым развитием.
«Мероприятие будет проходить в аудитории S224, Покровский бульвар, 11
Ссылка для подключения Webinar:
https://events.webinar.ru/81570443/729031211/stream-new/2091187276
№2023-45
12 августа в рамках ITQM2023 состоялась специальная сессия SS 08: Financial and economic sustainability, подготовленная командой ИРГ ИЦБР.
Modeling for decision-making Chairs: A. M. Karminsky, Massimiliano Caporin, M. I. Stolbov Saturday, August 12, 14:40—15:36 Room: Wolsy Room at voco Oxford Spires Volunteer: Tongsheng Yao (yaotongsheng20@mails.ucas.edu.cn)
Continuous transformation of nonmonotonic factors of the scoring model increasing its discriminating power (ID 44) Mikhail Pomazanov
Estimation of Impact of ESG Practices’ Performance and Their Disclosure on Company’s Value (ID 58) Alesya Bukreeva and Sergei Grishunin
GDP Forecasting Using a Combination of Dynamic Factor Model and Neural Network (ID 79) Maria Lashina and Sergei Grishunin
ESG as an innovative tool to improve the efficiency and financial stability of financial organizations (ID 135) Andrey Egorov
Demographic characteristics as determinants of retail customers’ credit behavior. Evidence from Russian regions (ID 209) Natalia Arkhipova and Alexander Karminsky
Fragmentation of the world financial system: evidence from stock markets (ID 210) Artem Arkhipov
Systemic ESG risks: industrial analysis (ID 212) Aleksandra Egorova and German Petrov-Nerling
№2023-45
Уважаемый Сергей Вадимович, добрый день!
От всей души поздравляем Вас с победой на выборах лучших преподавателей НИУ ВШЭ — 2023!
Вы признаны победителем по следующему списку номинаций: Выбор студентов факультета экономических наук. Полностью с результатами выборов можно ознакомиться по ссылке.
Студенты, голосовавшие в этом году за Вас, оставили следующие собственноручно написанные благодарности:
«always received qualified help and useful advice from the professor»
«When lecturers have an extensive working experience in the industry is immediately noticeable. Mr. Grishunin made a complex topic as forensics, an easy and understandable one.»
«Максимальная вовлеченность в учебный процесс; доступность во внеучебное время; высокий уровень коммуникации, взаимопонимания со студентами »
«Сергей Вадимович, спасибо за Вашу отзывчивость и неравнодушие по отношению к студентам! »
«Спасибо за интересные семинары, помощь в освоении материла, было большое желание самостоятельно садиться изучать материал и готовиться к семинарам. »
«Хотя количество занятий было меньше, чем с другими преподавателями, хотелось бы выразить благодарность за очень структурированную подачу материала, вежливое и располагающее отношение к студентам, нацеленность на обеспечение студентами понимания.»
Желаем Вам дальнейших успехов в преподавании!
№2023-44
5 апреля, среда
16:15–17:45 (UTC+3)
Смешанный
RUS
Круглый стол B-5-4. Новации финансовых институтов в условиях перманентных кризисов
Председатель: М. Ю. Головнин (Институт экономики РАН)
Вопросы для обсуждения:
• Переход к цифровой трансформации и изменение бизнес-моделей компаний и банков
• Внедрение альтернативных финансовых систем, основанных на криптовалютах
• Цифровые национальные валюты и связанные с ними платежные системы и системы кредитования
• Цифровой рубль: перспективы
• Развитие методов и алгоритмов контроллинга, включая развитие систем раннего предупреждения и стресс тестирования в финансовых институтах
• Рост корреляций между рисками, повышение значимости системных рисков, включая ESG рисков
• Финансовое агрегирование: формирование экосистем и необходимость расширенного управления рисками
• Цифровизация пруденциального регулирования финансовых институтов
Эксперты: А. Пономаренко (Банк России), С. А. Андрюшин (Институт экономики РАН), М. В. Рыбин (МГИМО), Д. В. Зауэрс (Газпромбанк), Д. В. Помазкин (НИУ ВШЭ), А. М. Карминский (НИУ ВШЭ), С. В. Гришунин (Национальное рейтинговое агентство, НИУ ВШЭ), Н. В. Войтов (Сеть Партнерств), А. К. Моисеев (Институт прогнозирования РАН), Д. А. Кочергин (СПбГУ), А. В. Варнавский (Ингосстрах, Финансовый университет)
№2023-43
4 апреля, вторник
16:15–17:45 (UTC+3)
Смешанный
RUS
Почетный доклад Bb-4-4. Александр Маркович Карминский (НИУ ВШЭ, Россия) От устойчивости к развитию в эпоху перманентных кризисов (к 75-летнему юбилею)
Председатель: Ф. Т. Алескеров (НИУ ВШЭ)
Текущий век сопровождается системными кризисами в экономике и обществе. Только за прошедшие четверть века наблюдалось порядка пяти системно значимых кризисов, последний из которых претендует на корректировку мироустройства и системы международных решений.
В этой связи требуется новый подход к принятию решений, предусматривающий системность оценки эффективности и рисков, учет макро-факторов различной природы: экологических, социальных и управленческих.
Проблемы устойчивого развития, ESG оценивания и ESG рейтингов в последнее десятилетие приобрели повышенную значимость, а их проявление в конкретных проектах является хорошей основой для тестирования моделей. Достаточно указать на такие проекты и международные соглашения как «Северный поток-2», переход Евросоюза на возобновляемую энергетику, формирование логистики Северного морского пути, освоение цифровых активов и переход на цифровые валюты, ряд других направлений комплексного развития российской и мировой экономики.
Важными компонентами оценивания проектов являются информационно-аналитическая поддержка принятия решений, методы контроллинга и риск-менеджмента, основанные на системе рейтингов, формировании единого рейтингового пространства.
Система моделей рейтингов создана и востребована для финансовых институтов, где для сопоставления рейтинговых шкал и регулирования рейтинговой деятельности применяются алгоритмы мэпинга.
В условиях перманентных кризисов актуализировались проблемы устойчивого развития. ESG рейтинги, их формирование и регулирование вышли на первый план как в России, так и за рубежом. Востребованными стали соответствующие модели.
Именно этим вопросам в дополнение к традиционным моделям кредитных рейтингов будет посвящен данный доклад, в котором не только систематизированы результаты исследований в указанном направлении, но и приведены некоторые экономические рекомендации на основе моделей системных рисков и ESG рейтингов.
№2023-42
29 марта 2023 г. в 18:00 в рамках НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности» состоится мастер класс Очировой Елены на тему: «Инвестиции в исследования и разработки (R&D) и корпоративная социальная ответственность (CSR) высокотехнологичных компаний»
Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС 85, 151, 152, 157
Руководитель семинара проф., д.э.н., Карминский А.М., Школа финансов НИУ ВШЭ.
Тема: «Инвестиции в исследования и разработки (R&D) и корпоративная социальная ответственность (CSR) высокотехнологичных компаний»
Докладчик: Очирова Е.С., к.э.н.
Развитие рынка устойчивого финансирования привело в росту количества фирм, внедряющих принципы корпоративной социальной ответственности (CSR). Концепции устойчивого развития компаний учитывают факторы-ESG , которые оценивают уровень их влияния на окружающую среду, проявление социальной ответственности и качество корпоративного управления. Таким образом, происходит перераспределение капитала, которое имеет последствия при принятии инвестиционных решений. Выбор фирм в отношении стратегий реализации корпоративной социальной ответственности (CSR/ESG) может, вероятно, оказать положительное влияние на их стоимость и эффективность. Однако возникает вопрос, влияют ли факторы-ESG на эффективность расходов на исследования и разработки (R&D). Данное исследование посвящено изучению влияния уровня раскрытия ESG информации, рейтинга ESG, «долгосрочности» (long-termism) компаний на эффективности инвестиций от R&D в высокотехнологичных отраслях. В частности, мы сфокусировались на биотехнологических, фармацевтических и компаниях программного обеспечения. В работе раскрываются особенности политики устойчивого развития компаний, интенсивно занимающихся исследованиями и разработками.
Данные для дистанционного входа:
Подключиться к конференции Zoom
https://raif-ru.zoom.us/j/
№2023-41
15 марта 2023 года в 18:00 в рамках НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности» состоялся мастер класс Гурова Ильи на тему: «Неопределенность инфляционных ожиданий: понятие и влияние на финансовый рынок»
Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС 85, 151, 152, 157
Руководитель семинара проф., д.э.н., Карминский А.М., Школа финансов НИУ ВШЭ.
Тема: «Неопределенность инфляционных ожиданий: понятие и влияние на финансовый рынок»
Докладчик: Гуров И.Н., к.э.н.
Краткая аннотация: В 2010-е годы инфляция была низкой и стабильной не только в развитых, но и в большинстве развивающихся стран. Но эпоха ценовой стабильности закончилась. В настоящее время существует широкий диапазон прогнозов будущей инфляции. У этих прогнозов есть одна общая черта — все они носят вероятностный характер, поэтому объектом исследования могут выступать не только точечные значения ожидаемой инфляции, но и неопределенность относительно того, какой фактическая инфляция может оказаться. На мастер-классе мы поговорим о том, как определить и квантифицировать неопределенность относительно будущего роста цен, нужно ли с ней бороться, как она связана с самой инфляцией и как влияет на принятие финансовых решений, финансовый рынок и экономику в целом.
Данные для дистанционного входа:
Подключиться к конференции Zoom
https://raif-ru.zoom.us/j/
№2023-40
15 февраля 2023 г. в 18:00 в рамках НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности» состоится мастер класс Коняева Алексея на тему: «Финансовая резистентность банковского сектора России к нестабильным экономическим условиям»
Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС 85, 151, 152, 157
Руководитель семинара проф., д.э.н., Карминский А.М., Школа финансов НИУ ВШЭ.
Тема: «Финансовая резистентность банковского сектора России к нестабильным экономическим условиям»
Докладчик: Коняев А.А., к.э.н.
Банковский сектор России функционирует в нестабильных экономических условиях: пандемия COVID-19, финансовый кризис, геополитическое напряжение, спецоперация РФ, экономические санкции и ограничение импорта/экспорта, (мировая рецессия – кризисный сценарий Банка России) – все это негативно влияет на банковский сектор и через него передается в многократно увеличенных объемах реальному сектору экономики, отраслям, экономическим субъектам (задержка платежей, дефицит ликвидности, сокращения межбанковского кредитования, проблемы с инвестиционным кредитованием и другие противоречия в экономике и банковской деятельности.) В результате снижается потенциал экономики страны.
Нестабильные экономические условия обостряют структурные проблемы банковского сектора России, что приводит к ухудшению финансового состояния кредитных организаций и возрастанию рисков, связанных с банковской деятельностью.
Именно поэтому банковскому сектору России необходимо демпфировать проблемы, оказать им сопротивление, и как минимум - скорее вернуться в первоначальное состояние, а как максимум – научиться развиваться в новой экономической реальности, поскольку именно от этого будут зависеть финансовые потери национальной экономики и банковского сектора.
Данные для дистанционного входа:
Подключиться к конференции Zoom
https://raif-ru.zoom.us/j/89983144026?pwd=aXMrK2VESjNTNENlQW5tMmZ3MVByQT09
№2022-39
9-10 декабря 2022 состоялась The Ninth International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2022), в рамках которой пройдет Special Session 03: Modeling Financial and Economic Sustainability for Decision Making and Governance
Chairs: Alexander Karminsky, Massimiliano Caporin, Mikhail Stolbov
Friday, 9 December, 09:00—10:30 (Moscow Time, UTC+3:00)
Friday, 9 December, 14:00—15:30 (China Standard Time UTC+8:00)
Tencent (VooV) Meeting Room ID: 216-232-648
Volunteer: Tongsheng Yao (yaotongsheng20@mails.ucas.edu.cn)
In Search of Greenium. Empirical Analysis of Risk
Premiums in the European Green Bond Market (ID 30)
Sergei Grishunin and Alesya Bukreeva
Determinants of the IPO waves in the banking sector (ID 40)
Vladimir Belyaev
Financial Innovation and Financial Risks (ID 78)
Andrey Egorov
Second-order accuracy metrics for scoring models and their
practical use (ID 98)
Mikhail Pomazanov
Impact of Demographic Trends on Retail Banking (ID 144)
Natalia Arkhipova
A study on environmental pollution transfer in Beijing
Tianjin Hebei region -- based on input-output method (ID
150)
Tongsheng Yao
Optimal Strategy of Defending Capacitated Systems Against
Sequential Intentional and Unintentional Impacts (ID 165)
Lin Chen and Kunxiang Yi
Ecological, Social and Governance Impact on the
Company’s Performance: Information Technology Sector
Insight (ID 188)
Alexandra Egorova, Alexander Karminsky and Chigireva Daria
Arbitrage as a new normal in contemporary financial
markets? (ID 189)
Artem Arkhipov
Подробне на сайте: http://itqm-meeting.org/2022/index.html
№2022-38
7 декабря 2022 г. в 18:10 в рамках НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности» состоялся мастер класс к.э.н. Алексея Лобанова на тему: «Подходы к отражению климатических факторов в оценке кредитного риска».
Также в рамках семинара выступит к.э.н. Дмитрий Помазкин на тему: «Инструментальные методы для систематизации и обработки больших массивов данных»
Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС 85, 151, 152, 157
Руководитель семинара проф., д.э.н., Карминский А.М., Школа финансов НИУ ВШЭ.
Данные для дистанционного входа:
Подключиться к конференции Zoom
https://raif-ru.zoom.us/j/
Meeting ID: 822 9233 4951
Passcode: 608356
№2022-37 25 ноября 2022 г. в 10:00 состоялся 5-й Международный семинар “Системные риски в финансовом секторе”. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате на платформе Zoom.
Международный семинар объединяет исследователей и практиков, работающих над вопросами финансовой стабильности рынка капитала и банковской системы. Ученые из европейских и ведущих российских университетов, а также представители регулятора - Центрального Банка Российской Федерации - представят свои доклады и выступят в качестве дискуссантов.
Ключевым докладчиком конференции станет профессор IPAG Business School (Париж) – Дюк Кхуон Нгуен, который представит доклад на тему: "Common Factors of Commodity Futures".
Данные для дистанционного входа:
Подключиться к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/94164716656?pwd=bXdEQWlDV2RvV3AxMlR5OUpoM0NiQT09
Идентификатор: 941 6471 6656
Код доступа: 771199
Программа семинара "Системные риски в финансовом секторе 2022"
№2022-36
16 ноября 2022 г. в 18:10 в рамках НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности» состоялся мастер класс Алексея Пономаренко на тему: «Введение цифрового рубля и последствия для банковской системы»
Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС 85, 151, 152, 157
Руководитель семинара проф., д.э.н., Карминский А.М., Школа финансов НИУ ВШЭ.
Тема: «Введение цифрового рубля и последствия для банковской системы»
Докладчик: Пономаренко Алексей Алексеевич, к.э.н., Начальник управления Департамента исследований и прогнозирования, Банк России
Данные для дистанционного входа:
Подключиться к конференции Zoom
https://raif-ru.zoom.us/j/82292334951?pwd=Tnkvekp6R2pjOFVCOW56UVMyelB6QT09
Meeting ID: 822 9233 4951
Passcode: 608356
№2022-35
2 ноября в рамках НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности» состоялся мастер класс Маханьковой Натальи и Егоровой Александры на тему: «ESG рейтинги компаний: обзор текущей методологии и влияние на деятельность компаний»
Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС 85, 151, 152, 157
Руководитель семинара проф., д.э.н., Карминский А.М., Школа финансов НИУ ВШЭ.
Тема: «ESG рейтинги компаний: обзор текущей методологии и влияние на деятельность компаний»
Спикеры мастер класса: Маханькова Наталья Александровна, Банк России
Егорова Александра Алексеевна, старший преподаватель НИУ ВШЭ
Начало в 18:10
Ссылка для подключения: https://zoom.us/j/93729852864
№2022-34
12 октября 2022 г. в 18:10 в рамках НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности» состоялся мастер класс Алексея Пономаренко на тему: «Банковские кризисы: основные механизмы возникновения и методы регулирования»
Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС 85, 151, 152, 157
Руководитель семинара проф., д.э.н., Карминский А.М., Школа финансов НИУ ВШЭ.
Тема: «Банковские кризисы: основные механизмы возникновения и методы регулирования»
Докладчик: Пономаренко Алексей Алексеевич, к.э.н., Начальник управления Департамента исследований и прогнозирования, Банк России
Данные для дистанционного входа:
Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/96270676143?
Идентификатор конференции: 962 7067 6143
Код доступа: 409313
№2022-33 8 апреля в 11:45–13:15 (UTC+3) состоялся Круглый стол B-8-2. ESG модели и рейтинги: оценка и прогнозирование
Председатели: А. М. Карминский (НИУ ВШЭ), И. В. Ивашковская (НИУ ВШЭ)
Вопросы для обсуждения:
• Моделирование и оценка ESG компонент
• ESG оценки в условиях кризисов, в том числе COVID-19
• Агрегирование оценок и построение рейтингов
• ESG рейтинги субсуверенных образований
• Влияние на финансовую устойчивость
• Теория и практика ESG оценивания: взгляд рейтинговых агентств из России и из-за рубежа
• Демографические составляющие ESG рейтингов
Эксперты: С. Д. Гришанкова (RAEX-Europe), В. Горчаков (АКРА), А. А. Лобанов (Банк России), Е. Ю. Макеева (НИУ ВШЭ), Д. В. Помазкин (НПФ Газфонд), А. М. Карминский (НИУ ВШЭ), И. В. Ивашковская (НИУ ВШЭ), С. В. Гришунин (НИУ ВШЭ), А. А. Егорова (Делойт, НИУ ВШЭ), Е. Ю. Макеева (НИУ ВШЭ), В. М. Солодков (НИУ ВШЭ)
https://events.webinar.ru/ |
№2022-32
7-8 апреля в рамках XXIII Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (XXIII ЯМНК), ИРГ ИЦБР была подготовлена секция Е "Финансовые институты, рынки и платежные системы", включающую в себя 6 сессий.
СЕКЦИЯ E. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ, РЫНКИ И ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Руководители: А.М. Карминский (НИУ ВШЭ), В.М. Солодков (НИУ ВШЭ)
7 апреля, четверг
10:00–11:30 (UTC+3)
RUSENG
Сессия E-7-1. Финансовая стабильность и кризисы
Председатель: М. И. Столбов (МГИМО)
Н. А. Турдыева (Банк России), А. А. Синяков (Банк России)
Последствия энергоперехода для финансовой стабильности российской экономики (аннотация)
V. Sokolov (HSE University), A. Khairutdinov (HSE University)
Bond Funds During the Sovereign Debt Crisis: the Argentinian Experience (аннотация)
M. Shchepeleva (HSE University), M. Caporin (University of Padova), M. Stolbov (MGIMO University)
What drives the expansion of research on banking crises? Cross-country evidence (аннотация)
https://events.webinar.ru/
7 апреля, четверг
11:45–13:15 (UTC+3)
Сессия E-7-2. Регулирование в финансах
Председатель: М. И. Сухов (НИУ ВШЭ)
И. Д. Козловцева (Банк России), А. Б. Бурова (Банк России), А. А. Синяков (Банк России)
Корпоративное кредитование в период пандемии в России (аннотация)
K. Molodyko (HSE University)
Compulsory ombudsman under the regulator umbrella: testing a new model of dispute settlements (аннотация)
А. Э. Волкова (НИУ ВШЭ), Н. А. Андреев (НИУ ВШЭ)
Денежная оценка модельных предположений в задаче управления портфелем (аннотация)
В. А. Нечитайло (ФИАН), Г. И. Пеникас (НИУ ВШЭ)
Сравнение макропруденциальных мер по ограничению потребительского кредитования: надбавки к риск-весам и прямые количественные ограничения (аннотация)
https://events.webinar.ru/
7 апреля, четверг
14:00–15:30 (UTC+3)
RUSENG
Сессия E-7-3. Финансовые риски и рейтинги
Председатель: А. М. Карминский (НИУ ВШЭ)
D. Fantazzini (MSU), R. Calabrese (University of Edinburgh Business School)
Crypto Exchanges and Credit Risk: Modeling and Forecasting the Probability of Closure (аннотация)
A. Shevelev (Bank of Russia), G. Buzanov (Bank of Russia)
Probability of default model with transactional data of Russian companies (аннотация)
Н. А. Маханькова (Банк России), А. А. Ахметов (Банк России), А. А. Пономаренко (Банк России), А. Б. Бурова (Банк России)
Индикаторы структуры и ликвидности финансового рынка (аннотация)
А. А. Астахова (Банк России, НИУ ВШЭ), С. В. Гришунин (НИУ ВШЭ), О. О. Казаков (НИУ ВШЭ)
Построение ансамблевой модели прогнозирования кредитных рейтингов нефинансовых компаний России (аннотация)
https://events.webinar.ru/
7 апреля, четверг
15:45–17:15 (UTC+3)
RUSENG
Сессия E-7-4. Влияние ESG на финансы
Председатель: В. М. Солодков (НИУ ВШЭ)
A. Fasano (Rome Luiss University and Siena University)
Environment, Social, and Corporate Governance in Russian Markets (аннотация)
R. Martin (Joint Vienna Institute)
The Impact of Public Support Measures on Non-Performing Loans in COVID times (аннотация)
Е. Ю. Макеева (НИУ ВШЭ), Т. И. Хасанов (НИУ ВШЭ)
Влияние раскрытия экологической информации на результаты деятельности компаний стран БРИКС (аннотация)
P. Popova (HSE University)
COVID-19 and Depositor Strategies: Evidence from Russian Regions (аннотация)
https://events.webinar.ru/
7 апреля, четверг
17:30–19:00 (UTC+3)
Сессия E-7-5. Инновации в финансах
Председатель: В. Ю. Белоусова (НИУ ВШЭ)
Л. А. Ширяева (ОИЯИ), Х. Х. Валиуллин (Независимый исследователь)
Комплементарные валюты и платёжные системы (аннотация)
А. А. Астахова (Банк России), С. В. Гришунин (НИУ ВШЭ), В. Р. Шпакова (НИУ ВШЭ, РАНХиГС)
Оценка предсказательной силы ансамблевых моделей машинного обучения при прогнозировании вероятности дефолта российских финансовых институтов (аннотация)
А. Ю. Егоров (НИУ ВШЭ)
Технологические и институциональные факторы эффективности и финансовой устойчивости коммерческих банков (аннотация)
Н. Е. Архипова (НИУ ВШЭ)
Распространение банковских продуктов в контексте современных финансовых инноваций и демографических тенденций (аннотация)
https://events.webinar.ru/
8 апреля, пятница
10:00–11:30 (UTC+3)
Сессия E-8-1. Финансовые рынки
Председатель: А. Е. Абрамов (НИУ ВШЭ)
V. Dobrynskaya (HSE University)
Cryptocurrency momentum and reversal (аннотация)
А. С. Зыков (УрФУ), А. Н. Непп (УрФУ)
Нефть: объективно ли падение цен с началом пандемии? (аннотация)
Н. И. Лысенок (НИУ ВШЭ)
Оценка инвестиционной привлекательности фондовых рынков стран БРИКС (аннотация)
М. И. Чернова (РАНХиГС), А. Е. Абрамов (НИУ ВШЭ)
Факторное инвестирование в России: потенциал и перспективы (аннотация)
https://events.webinar.ru/
№2022-31
16 марта 2022 г. в 18:10 в рамках НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности» совместно с ИПС 122, 124, 127 состоялся мастер класс профессора, руководителя Исследовательского центра ЛаРГЭ, Страсбургского университета Лоран Вэйль на тему: «Новые направления эмпирических исследований в банковской сфере: взаимодействие с политикой, культурой и ESG»
Руководители семинара проф., д.э.н., Карминский А.М., Школа финансов НИУ ВШЭ.
Тема: «Новые направления эмпирических исследований в банковской сфере: взаимодействие с политикой, культурой и ESG»
«New directions for empirical research in banking: interactions with politics, culture, and ESG»
Докладчик: Лоран Вэйль, профессор, руководитель Исследовательского центра ЛаРГЭ, Страсбургский университет
Laurent Weill, Full Professor of Economics, Head of LaRGE Research Center,University of Strasbourg
Данные для дистанционного входа:
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/
Начало в 18:10 в режиме онлайн на платформе Zoom.
Идентификатор конференции: 880 4917 3000
Код доступа: 577384
Дорогие дамы!
От лица всего нашего мужского коллектива поздравляем Вас с Международным женским днем 8 Марта!
Весны все ждет, чтобы пробиться
Сквозь туч безбрежных круговерть.
А ты не можешь не влюбиться
В берез безлистных параллель.
Осины также ждут тепла,
И лист уже готов пробиться,
Но солнца луч — перо жар-птицы —
Припрятан будто на века.
Мы ждём, когда щебечут птицы всласть,
Когда набухли почки новью.
Ждем обновления настой,
Что скоро с нами будет снова.
Что ж, день не ярок, хоть весна.
Но в том и прелесть этого сезона,
Что все изменчиво, а к вечеру луна
Нас поощрять к безумству будет снова.
Иначе видятся леса и берега, Подсвеченные солнцем иль луною.
Простор заложен в них,
И глубина приводит к новым горизонтам
И покою.
Желаем вам здоровья, успехов в работе, мира и согласия в семье и счастливой жизни. Пусть в вашей жизни всегда шагают рядом радость, удача и надежда. Пусть первые весенние лучи наполняют теплом ваши сердца, подарят вам любовь близких, хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне!
№2021-30 17 и 18 февраля состоялся PhD Workshop «Актуальные темы финансовых исследований. Как подготовить публикации» в онлайн формате.
Ключевые спикеры: профессор Лоран Вейл, Страсбургский университет (Франция), профессор Джузеппе Орландо, Университет Бари (Италия).
№2021-29.
16 февраля 2022 г. в 18:10 в рамках НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности» совместно с ИПС 122, 124, 127 состоялся мастер класс советника председателя правления госбанка Алтухова К.В. на тему: «Управление банком, пенсионным фондом, лидерство»
Руководители семинара проф., д.э.н., Карминский А.М., Школа финансов НИУ ВШЭ.
Тема: «Управление банком, пенсионным фондом, лидерство»
Докладчик: Алтухов К.В., советник председателя правления госбанка
Мастер класс будет состоять из нескольких частей:
В первой части будут рассмотрены структурные компоненты банковской деятельности и проведен анализ развития крупнейшего банка в России.
Во второй части будут рассмотрены основные моменты в развитии пенсионной системы РФ на современном этапе.
Третья часть будет посвящена Лидерству, как особо значимому фактору развития любой коммерческой организации.
Данные для дистанционного входа:
Приглашение на запланированную конференцию: Zoom.
https://us02web.zoom.us/j/
Начало в 18:10 в режиме онлайн на платформе Zoom.
Идентификатор конференции: 878 9632 5763
Код доступа: 523238
№2021-28. 9 февраля 2022 г. в 18:10 в рамках НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности» совместно с ИПС 122, 124, 127 состоялся мастер класс старшего преподавателя кафедры «Финансы и кредит» экономического факультета МГУ им Ломоносова, соискателя степени к.э.н. Виноградовой О.С. на тему: «Превентивные методы антикризисного управления финансовыми рисками коммерческих банков в Российской Федерации»
Руководители семинара проф., д.э.н., Карминский А.М., Школа финансов НИУ ВШЭ.
Тема: «Превентивные методы антикризисного управления финансовыми рисками коммерческих банков в Российской Федерации»
Докладчик: Виноградова О.С. старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» экономического факультета МГУ им Ломоносова, соискатель степени к.э.н.
В настоящее время в российской финансовой системе наблюдается усиление кредитных (несоразмерный росту показателей экономического развития рост долговых обязательств) и валютных (удешевление стоимости национальной единицы) рисков. Макроэкономическое регулирование в рамках реализации денежно-кредитной политики (ДКП) инфляционного таргетирования выявляет неспособность снижения кредитных рисков так как сама по себе контролируемая инфляция на уровне около 4% недостаточна для обеспечения роста инвестиций. В таких условиях снижение ключевой ставки центрального банка и удешевление кредитных заимствований оказывает не очень значительное стимулирующее влияние на рост экономики. Более того, денежная накачка скорее вызовет взлет цен (что, например, наблюдается в строительной отрасли и напрямую можно связать с ипотечной программой), чем будет увеличивать производство и предложение на рынке.
Мягкая ДКП ставит под угрозу не только стабильность цен, но и валютный курс национальной денежной единицы. Постоянное снижение валютного курса в России, как и в ряде других стран, практикуется в качестве меры стимулирования экспортных отраслей производства. Однако, это чревато «импортом инфляции», поскольку приводит к удорожанию широкого спектра импортной продукции, как готовые изделия, так и сырье и комплектующие, включая поставки деталей для предприятий промышленности, строительных материалов, дженериков для фармацевтики, посадочного материала и племенного скота для сельского хозяйства. В России постоянное снижение валютного курса национальной единицы приводит к проциклическому ослаблению инвестиционной активности и замедлению роста совокупного спроса и роста ВВП, что в современной научной литературе идентифицируется как «ловушка процикличности». Механизм возникновения ловушки определяется разрывом в скорости развития финансового и реального секторов экономики.
Поэтому ориентируясь на динамику различных макроэкономических показателей, в которой в разной степени отражаются компоненты финансовых рисков (рыночного, кредитного, ликвидности, валютного и т.д.), и на потенциальную способностью экономической системы к абсорбции внешних и внутренних шоков с учетом разного уровня их дестабилизирующего влияния на деятельность отдельно взятого кредитного учреждения, менеджмент банка целенаправленно отбирает методы управления, способные поддержать устойчивость организации при возникновении этих шоков.
Данные для дистанционного входа:
Приглашение на запланированную конференцию: Zoom.
https://us02web.zoom.us/j/
Начало в 18:10 в режиме онлайн на платформе Zoom.
Идентификатор конференции: 823 4501 5787
Код доступа: 207190
№2021-27 15 декабря в 18:10 в рамках научно-исследовательского семинара Эмпирические исследования банковской деятельности состоялся мастер-класс генерального директора ООО "Сеть партнерств" Начева Владимира на тему «Экосистемы и их развитие». Мероприятие в онлайн формате на платформе Zoom.
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/
Идентификатор конференции: 880 4917 3000
Код доступа: 577384
№2021-26 07 декабря 2021 года в 13:00 состоялся научный семинар Департамента теоретической экономики. В рамках семинара выступит: Мария Щепелева , старший преподаватель Департамента теоретической экономики
Тема выступления: "Modeling global real economic activity: Evidence from variable selection across quantiles"
Аннотация: We conduct a search of predictors of global real economic activity in a predictive quantile regression framework. To this end, we use four alternative proxies of global real economic activity during February 1997-August 2019 and build on a combination of machine learning algorithms to identify their predictors out of 23 candidate explanatory variables. The contemporaneous level of global real economic activity, the Asian and US financial stress are found the most robust predictors. US financial shocks undermine global economic growth when it is below the median, whereas they do not matter much when the world economy expands fast. Besides, US shadow interest rates are significantly and positively linked to global real economic activity. This effect holds when the world economy is expected to grow fast. It is driven by increasing US policy rates which, contrary to the conventional wisdom, entail US dollar depreciation rather than appreciation. A weaker US dollar stimulates dollar-denominated cross-border bank inflows to the countries other than the USA, leading to a rise in real investment worldwide, which eventually results in industrial output growth. Interestingly, global volatility and risk aversion measures, including the VIX index, oil price shocks, policy uncertainty and public sentiment variables do not contribute much to modeling future global real economic activity at any quantile.
Рабочий язык семинара: английский
Ссылка для подключения к семинару: https://us02web.zoom.us/j/81369234987?pwd=SHR6c3JZWXk5SDJNSzJuY0tFazN2Zz09
ID конференции: 813 6923 4987
Код доступа: 118140
№2021-25 Школа финансов факультета экономических наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" провела 4-й Международный семинар “Системные риски в финансовом секторе”, который состоялся 26 ноября 2021 года. Мероприятие будет проходить в онлайн-формате на платформе Zoom.
Международный семинар объединяет исследователей и практиков, работающих над вопросами финансовой стабильности рынка капитала и банковской системы. Ученые из европейских и ведущих российских университетов, а также представители регулятора - Центрального Банка Российской Федерации - представили свои доклады и выступили в качестве дискуссантов. На семинаре обсудили следующий круг вопросов:
- измерение системного риска;
- финансовое заражение;
- взаимосвязанность финансовых институтов;
- инструментарий макропруденциальной политики и его эффективность;
- взаимодействие макропруденциальной и денежно-кредитной политики;
- кредитные циклы и пузыри;
- влияние COVID-19 на системные риски.
Ключевым докладчиком конференции стал доцент, кандидат экономических наук университета Université Paris-Dauphine, PSL Research University, автор публикаций, представленных в журналах: "Review of Finance", "Journal of Financial Intermediation", "International Economics" – Сильвен Бенуа, который представил доклад на тему: "Systemic Risk: An Overview".
№2021-24 24 ноября в 18:10 в рамках научно-исследовательского семинара Эмпирические исследования банковской деятельности состоялся мастер-класс директора Департамента банковского регулирования Банка России Алексея Лобанова на тему «Взгляд на климатические риски с точки зрения банковского регулирования». Мероприятие прошел в онлайн формате на платформе Zoom.
В ходе мастер-класса был рассмотрен следующий ряд вопросов:
· Как проявляют себя климатические риски в деятельности банка?
· Должны ли банки быть «защищены» от климатических рисков?
· Каким видится регулирование климатических рисков для банков за рубежом и в России?
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/
Идентификатор конференции: 880 4917 3000
Код доступа: 577384
№2021-23 17 ноября состоялся онлайн заседание НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности» в рамках которого выступили с докладом
Дьячкова Наталья Федоровна на тему "Формирование агрегированной рейтинговой системы для управления кредитными рисками в коммерческом банке"
Хромова Элла Павловна на тему "Синергия предсказательной силы моделей кредитных банковских рисков"
Начало: 18:00
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/
Идентификатор конференции: 880 4917 3000
Код доступа: 577384
№2021-22 9 ноября (вторник) в 16:00 онлайн на совместном заседании НИС «Эмпирические исследования корпоративных финансов» и «Эмпирические исследования банковской деятельности» состоялась предварительная защита кандидатской диссертации Семяшкина Ефима Григорьевича на тему:
«Формирование системы рейтингов экспортно-ориентированных предприятий агропромышленного комплекса РФ».
Establishing a rating system for export-oriented enterprises of the agroindustrial complex of the Russian Federation
Соискатель:
Руководитель:
Диссертация принята к предварительному рассмотрению:
09.11.2021
Дисс. совет:
Исследование посвящено изучению влияния внутренних факторов на уровень экспорта продукции агропромышленного комплекса России (АПК РФ). Актуальность обусловлена ростом объемов экспорта сельхозпродукции, который постепенно становится одним из важнейших источников валютных поступлений в стране. Цель исследования — сформировать модель рейтинговой оценки компаний России, ориентированных на экспорт сельскохозяйственной продукции, на основе которой предложить наиболее эффективные меры поддержки предприятий АПК. В ходе работы рассмотрены такие инструменты, как модели линейной регрессии, логистической регрессии (логит, пробит), упорядоченная пробит модель. В качестве критерия качества модели использован коэффициент Джини (площадь под Roc-кривой) для биномиальных моделей и скорректированный R2 для линейной модели. В результате исследования выявлены ключевые внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность компаний — экспортеров продукции АПК. Разработана модель рейтинговой оценки компаний. Сформулированы предложения для использования разработанной системы как имитационной модели при принятии решений о развитии и поддержке экспорта продовольствия в России. Предложен комбинированный механизм поддержки предприятий в зависимости от определенного моделью рейтинга.
Публикации, в которых излагаются основные результаты диссертации:
- Семяшкин Е.Г., Карминский А.М. (2021). Моделирование рейтинговой системы экспортно-ориентированных компаний АПК РФ. Механизм субсидирования. Финансы: теория и практика, 3, 35–52.
- Семяшкин Е. Г. (2019). Экспорт продукции АПК России: Текущее развитие и тренды. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 4, 33-36.
- Semyashkin G. M., Semyashkin E.G (2015). Substantiation Of The Size Of The Absolute Rent And Keeping Its Impact On The Management Methods Of Agricultural Sector. International Journal of Applied Engineering Research, 10 (20), 41086-
41090.
Рецензенты:
Голованова С.В., д.э.н., профессор
Дранев Ю.Я., PhD, доцент
Серова Е.В.., д.э.н., профессор
№2021-21 19 октября 2021 года состоялась защита кандидатской диссертации Дьячковой Натальи Федоровны на тему "Формирование агрегированной рейтинговой системы для управления кредитными рисками в коммерческом банке", представленной на соискание учёной степени кандидата экономических наук.
Научный руководитель: д.э.н., д.т.н., профессор Карминский А.М.
Начало: 16:00
Защита диссертации прошла в дистанционном формате.
Работа была высоко оценена членами Комитета по защите диссертации, ими было принято единогласное решение рекомендовать диссертационному совету по экономике присудить Дьячковой Наталье Федоровне ученую степень кандидата экономических наук.
С текстом диссертации, резюме и материалами по защите можно ознакомиться по ссылке.
№2021-20 Сегодня, 14 октября, состоялась первая часть III Международной научно-практической конференции "Трансформация финансовых рынков и финансовых систем в условиях цифровой экономики". В рамках этой конференции выступили представители ИРГ "Новации банковского сектора, его финансовая устойчивость и пруденциальная политика" Архипова Н. и Егоров А. с докладом на тему "Влияние цифровых финансовых инноваций на развитие банковских продуктов в контексте современных демографических тенденций.
Также на Круглом Столе "Цифровая эра кредита" с докладом на тему "Инновации в банкинге и финансах: тенденции и риск-менеджмент" выступил Карминский А.М.
№2021-118 13 октября 2021 года в 17:00, в рамках Analytics for Management and Economics Conference (AMEC 2021), прошла презентация книги Risk assessment and financial Regulation in emerging markets' banking: Trend and prospects, подготовленая ИРГ "Новации банковского сектора, его финансовая устойчивость и пруденциальное регулирование",
This book describes various approaches in modelling financial risks and compiling ratings. Focusing on emerging markets, it illustrates how risk assessment is performed and analyses the use of machine learning methods for financial risk assessment and measurement. It not only offers readers insights into the differences between emerging and developed markets, but also helps them understand the development of risk management approaches for banks. Highlighting current problems connected with the evaluation and modelling of financial risks in the banking sector of emerging markets, the book presents the methodologies applied to credit and market financial risks and integrated and payment risks, and discusses the outcomes. In addition it explores the systemic risks and innovations in banking and risk management by analyzing the features of risk measurement in emerging countries. Lastly, it demonstrates the aggregation of approaches to financial risk for emerging financial markets, comparing the experiences of various countries, including Russia, Belarus, China and Brazil.
Session chair:
Alexander Karminsky
Part 1. Banks in Emerging Markets
Natalia Arkhipova*
Part 2. Ratings and Risk Measuring
Dyachkova Natalia*
Part 3. Estimating and Modeling Credit and Market Risks in Banking
Karminsky Alexander*
Part 4. Systemic Risks Modeling and Stress Testing
Seryakova Ekaterina*
Part 5. Estimating and Managing Financial Risks: Topical Trends in Emerging Capital Markets
Andrey Egorov*
№2021-117 13 октября 2021 года, в рамках Analytics for Management and Economics Conference (AMEC 2021), прошла сессия Innovations in banking Sector (Модераторы: Карминский А.М., Гришунин С. В. ), подготовленая ИРГ "Новации банковского сектора, его финансовая устойчивость и пруденциальное регулирование"
Программа сессии:
Part 1. 15:00
Impact of ESG rating on the financial performance of companies
Egorova Alexandra, Shashkova Elizaveta *
Development of a Scoring Rating Model Based on the Methodology of International Rating Agencies
Gennadii Pomortsev, Kirill Kachnov, and Alyona Astakhova *
Resilience and Technological Development of Russian Banks during the Coronavirus Pandemic
Veronika Belousova, Thomas Thurner, Nikolay Chichkanov and Zhaklin Krayushkin*
Implementation of e-payroll system in employee payroll process at pt. Sharia bank “X”
Aghnia Nauval Noordu’a*
Evaluation of the Probability of Default of Insurance Companies
Kirill Chumachkov*
Part 2. 18:20
The impact of financial innovations on the development of banking products in the context of modern demographic trends
Natalia Arkhipova*
Evaluation of User monetization in platform companies
Modern Information Technologies in Russian Banking
Nikolay Sheverdyaev, Andrey Egorov*
Information technologies as a factor of the development of banking products and services in Russia and Tajikistan
Munira Juraeva, Andrey Egorov*
№2021-19 7 октября 2021 года состоялась защита кандидатской диссертации Хромовой Эллы Павловны на тему "Синергия предсказательной силы моделей кредитных банковских рисков", представленной на соискание учёной степени кандидата экономических наук.
Научный руководитель: д.э.н., д.т.н., профессор Карминский А.М.
Начало: 11:00
Защита диссертации прошла в дистанционном формате.
Работа была высоко оценена членами Комитета по защите диссертации, ими было принято единогласное решение рекомендовать диссертационному совету по экономике присудить Хромовой Элле Павловне ученую степень кандидата экономических наук.
С текстом диссертации, резюме и материалами по защите можно ознакомиться по ссылке.
ИПС 124 и ИПС 122 - первое занятие 06.10.21
6 октября, состоялось первое занятие по ИПС 122 "Разработка инструментов управления рисками финансовых и нефинансовых компаний: практические аспекты" и ИПС124 "Риск-менеджмент и модели финансовой устойчивости"
ИПС 122 посвящен изучению, исследованию и разработке количественных и качественных моделей оценки рисков финансовых и нефинансовых компаний, включая редко рассматриваемые стратегические, кибер риски и риски ESG. Также рассматриваются вопросы идентификации, анализа и оценки рисков в цифровых финансах.
ИПС 124 посвящен разработке и валидации моделей оценки рисков (включая рисков, связанных с устойчивым развитием), а также исследованию мер пруденциального регулирования, в банковском секторе и не только, направленных на устойчивое развитие. ИПС инициирован, а проекты будут поддержаны Исследовательским центром банков и финансовых рисков.
Руководитель ИПС 122 – к.э.н. Гришунин Сергей Вадимович.
Руководитель ИПС 124 – профессор, д.т.н., д.э.н. Карминский Александр Маркович.
ИПС 127 - первое занятие 29.09.21 в 16.00 ОЧНО
29 сентября, состоялось первое занятие по ИПС 127 "Новации в банкинге и финансовых институтах"
ИПС 127 связан с развитие инновационных методов в банкинге на основе цифровизации. Проектные семинары призваны обеспечить развитие и продвижение современных методов реструктуризации банкинга и оценивания банковских институтов, а также методов поддержания финансовой устойчивости банковских коммерческих банков и банковского сектора в целом в условиях формирования их стратегий, ориентированных на новации, основанные на цифровизации.
Руководитель ИПС 127 – профессор, д.т.н., д.э.н. Карминский Александр Маркович.
Место проведения – Покровский б-р, д. 11, аудитория T-304.
Начало встречи – 16.00.
№2021-18 10 июля 2021 года состоялась International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2020 & 2021), в рамках которой будет сессия SS04: Modeling and Data collection for decision making in
Finance Applications
Chairs: A. M. Karminsky, Massimiliano Caporin, M.I.
Stolbov
Saturday, 10 July, 15:10—16:10
Room: Huizhi Building, H-103
VooV Meeting Room ID: 369 193 817
Link: https://meeting.tencent.com/s/MOavVNA0dvSh
Программа сессии:
Efficiency linkages between cryptocurrencies, equities and
commodities at different time frame (ID 27, Online)
Daniil Parfenov
Analysing the Determinants of Insolvency and Developing
the Rating System for Russian Insurance Companies (ID 28,
Online)
Sergei Grishunin, Alesya Bukreeva and Alyona Astakhova
The Impact of ESG factors on the performance of
Information Technology Companies (ID 49, Online)
Alexandra Egorova, Sergei Grishunin and Alexander Karminsky
Platform ecosystems and its modelling: Russian evidence (ID
84, Online)
Alexander Karminsky and Nikolay Voytov
Validation of the effectiveness of the bank retail portfolio
risk management procedure (ID 118, Online)
Mikhail Pomazanov
Evaluation of the Regional Financial Efficiency Based on
SBM-Shannon Entropy model (ID 148, Onsite)
Fangning Ma, Jingyu Li, Hewen Ma and Yi Sun
№2021-17
24 июня 2021 года в 18:00 на совместном заседании НИС "Эмпирические исследования корпоративных финансов" и "Эмпирические исследования банковской деятельности" Школы финансов состоялась предварительная защита кандидатской диссертации Васильевой Альфии Фаритовны на тему: «Методы оценки кредитных рисков банковских финансовых инструментов на различных временных горизонтах».
Научный руководитель: д.э.н., д.т.н., профессор Карминский А.М
Рецензенты:
Берзон Николай Иосифович, д.э.н., профессор
Дранев Юрий Яковлевич, PhD, доцент
Кузубов Сергей Анатольеви, д.э.н., доцент
Предзащита пройдет в дистанционном формате (на платформе Zoom).
Ссылка на конференцию:
https://zoom.us/j/92933349741?pwd=SllSY1VDaGFnelB4cFlqNVVoc2o2QT09
Идентификатор конференции: 929 3334 9741
Для получения кода доступа обращаться к Непряхиной Ульяне Викторовне (unepryahina@hse.ru) с корпоративной почты НИУ ВШЭ.
С полным текстом диссертации и резюме можно ознакомиться в Школе финансов.
№2021-16 16 июня 2021 в 18:00 состоялось сообщение о результатах и состоянию диссертационной работы аспиранта 2 года обучения Леонтьевой Д.С.
Выступающие: Леонтьева Д.С. (рук.- Джагитян Э.П.)
Участники: аспиранты АШ по экономике, все желающие
Ответственные: Карминский А.М.
Подключиться к конференции Zoom: https://zoom.us/j/93475646817
№2021-15 9 июня 2021 в 18:00 состоялась презентация темы и результатов по планируемому диссертационному исследованию аспирантов 1-го года (рук. Карминский А.М.)
Выступающие: Астахова А., Егорова А., Сомова О., Войтов Н.
Участники: аспиранты АШ по экономике, все желающие
Ответственные: Карминский А.М., Гришунин С.В.
Место проведения: Покровский бульвар, 11, аудитория S612.
Также можно подключиться в Zoom https://zoom.us/j/91204534579
От лица коллектива ИРГ поздравляем Наталью Федоровну с днем рождения! Желаем безграничных возможностей в жизни и несомненных успехов в работе. Пусть каждый день приносит массу впечатлений, приятных сюрпризов и удовольствий. Пусть с каждым разом любая цель достигается легче и быстрее!
Юбилеи приходят. Юбилеи уходят.
А жизнь продолжается.
Мы вечно в пути.
В пути к ожиданиям, и обещаниям.
Стараясь прочный баланс привнести.
Найти понимание, исполнить желания.
Увидеть трудов результат и успех.
Удачи, успеха и крепкого тыла
Хочу пожелать я в этой связи,
Всего, что хотелось тебе получить,
Желаю достичь. И к всеобщим прогрессам
Добраться духовно и их приручить!
Карминский А.М.
№2021-14 26 мая 2021 в 18:00 состоялось: 1. Сообщения о результатах и состоянию диссертационной работы аспиранта 2 года обучения Егорова А.Ю., Архиповой Н.Е. (рук. Карминский А.М.)
2. Презентация темы и результатов по планируемому диссертационному исследованию аспирантов 1-го года Калинина И.И., Чумачкова К.Я., Ивлев С.С., Буламу Э.Ф.
Выступающие: Егоров А.Ю., Архипова Н.Е. – 2 курс, Ивлев С.С. (рук. Добрынская В.В.), Чумачков К.Я. (рук. Поморина М.А.), Буламу Э.Ф. (рук. Федорова Е.А.), Калинина И.И. (Дранев Ю.Я.)
Участники: аспиранты АШ по экономике, все желающие
Ответственные: Карминский А.М., Дранев Ю.Я.
Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/97789035570
№2021-109 28 апреля 2021 в 18:00 состоялось:
1. Сообщения о результатах и состоянию диссертационной работы аспиранта 2 года обучения Маркова А.А. (рук Лапшин В.А.)
2. Презентация темы и результатов по планируемому диссертационному исследованию аспирантов 1-го года (рук. Лапшин В.А.)
Выступающие: Елышев С.В., Марков А.А.. 2 курс, Постнов Н.С., Лонгвиненко А.Ю., Высоцкий Г.Н. – 1 курс
Участники: аспиранты АШ по экономике, все желающие
Ответственные: Карминский А.М., Лапшин В.А.
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85344229919?pwd=RlVWWVdaUjZpSjVEbDJMY08xR3kwQT09
№2021-12 14 апреля 2021 в 18:00 состоится обсуждение результатов диссертационных работ Семяшкина Е.Г. в формате предзащиты (рук. Карминский А.М.), а также с докладом выступит Илишаев С.И. и Помазанов М.В.
№2021-12 14 апреля 2021 в 18:00 состоится обсуждение результатов диссертационных работ Семяшкина Е.Г. в формате предзащиты (рук. Карминский А.М.), а также с докладом выступит Илишаев С.И. и Помазанов М.В.
Доклады:
1) Обсуждение результатов диссертационных работ в формате предзащиты (рук. Карминский А.М.)
Докладчик: Семяшкина Е.Г.
2) Метрики точности скоринговых(рейтинговых) моделей второго порядка и их практическое использование
Докладчик: Илишаев С.И., Помазанов М.В.
Участники: аспиранты АШ по экономике
Ответственные: Карминский А.М.
Подключиться к конференции
Zoom https://us02web.zoom.us/j/88642459073?pwd=N09VeWZOUVdFbEtkU2VodXRWTGVXUT09
№2021-09 24 марта 2021 в 16:20 состоялась студенческая научная конференция выпускных и курсовых работ по тематике риск- менеджмент, оценка эффективности банковской деятельности, рейтинги, в том числе ESG
Выступающие: студенты и со-руководители ИПС 119, 132, 133, 136
Участники: аспиранты по направлению банковская деятельность и студенты ИПС 119, 132, 133, 136
Ответственные: Карминский А.М., Гришунин С.В., Поляков К.Л., Астахова А.А., Егорова А.А., Сомова О.И.
Ссылка подключения Zoom: https://deloitte.zoom.us/j/97098685177?pwd=K3h3b1FhVkRUZC9UTDljUnNwNXpudz09
№2021-08 17 марта 2021 в 16:20 состоzkfcm студенческая научная конференция выпускных и курсовых работ по инновациям в банковской деятельности.
Выступающие: студенты и со-руководители ИПС 132 и 176.
Участники: Аспиранты по направлению банковская деятельность и студенты ИПС 132, 176, 119.
Ответственные: Карминский А.М., Дьячкова Н.Ф., Егоров А.Ю., Архипова Н.Е., Войтов Н.В., Власов А.В.
Ссылка подключения Zoom: https://zoom.us/j/96394297410?pwd=eE50SU9yeTVVMk5HUkVESVJvMi9nZz09
№2020-07 21-22 декабря 2020 состоялась Конференция Банки и финансовые рынки в рамках IV Российского Экономического Конгресса.
21 и 22 декабря в рамках IV РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС состоялась тематическая конференция «БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ».
Координаторы: Сергей Анатольевич Андрюшин, Александр Маркович Карминский.
По результатам конференции опубликован сборник тезисов:
IV Российский экономический конгресс «РЭК-2020». Том XVIII. Тематическая конференция «Банки и финансовые рынки» (сборник материалов) / Составители C. А. Андрюшин, А. М. Карминский – М., 2020.
Программа конференции
http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?vid=tconf&eid=178
№2020-06 25 ноября 2020 года состоялась защита кандидатской диссертации Серяковой Екатерины Вадимовны на тему "Развитие инструментов макропруденциальной политики для управления системными рисками банковского сектора"
25 ноября 2020 года состоялась защита кандидатской диссертации Серяковой Екатерины Вадимовны на тему "Развитие инструментов макропруденциальной политики для управления системными рисками банковского сектора".
Работа была высоко оценена членами Комитета по защите диссертации, ими было принято единогласное решение рекомендовать диссертационному совету по экономике присудить Серяковой Екатерине Вадимовне ученую степень кандидата экономических наук.
Серякова Екатерина, главный специалист Газпромбанк, ассоциированный член исследовательской рабочей группы «Новации банковского сектора, его финансовая устойчивость и пруденциальное регулирование»
№2020-05 17 ноября 2020 года состоялась предварительная защита кандидатской диссертации Хромовой Эллы Павловны на тему: «Синергия предсказательной силы моделей кредитных банковских рисков», научная специальность 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит.
10 ноября 2020 года состоялась предварительная защита кандидатской диссертации Хромовой Эллы Павловны на тему: «Синергия предсказательной силы моделей кредитных банковских рисков», научная специальность 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит.
Научный руководитель: д.э.н., профессор Карминский Александр Маркович.
Начало в 16.00
Формат проведения - онлайн через Zoom.
С текстом резюме и диссертации можно ознакомиться в Школе Финансов.
№2020-04 23 сентября 2020 была сформирована программа Амек (amec.hse.ru), в рамках которой команда Исследовательской рабочей группы "Новации банковского сектора, его финансовой устойчивости и пруденциальное регулирование" выступят с докладами 7 и 21 октября.
October 7, 15:00 – 17:00. Track: Innovations in the banking sector – Chairperson: Alexander Karminsky
Доклады:
1. Kirill Romanyuk: Application of alternative date in credit scoring
2. Voytov N. Karminsky A.: Banking ecosystems in Russia and their modeling
3.Egorov A.: Financial Innovation and Financial Risks
4.Arkhipova N.: Financial Innovations in CEE Countries
5. Orlova A.: Government support for innovative business in Russia
October 21, 15:00 – 17:00. Track: Innovations in the banking sector – Chairperson: Alexander Karminsky
Доклады:
1. Pomazonov M. Method of indirect estimation of default probability dynamics for industry-target segments according to the Bank of Russia
2. Pomorina M., Oberemko T. Economic capital structure and bank financial risk aggregation model
3. Pomazkin D., Egorov A. Assessment of the risk of a decrease in the customer base of banks in connection with the development of financial technologies
4. Vasilieva A. Migration matrices as a tool for calculating the probability of default for the entire life of an asset
October 21, 17:30 – 19:30. Track: Innovations in the banking sector – Chairperson: Alexander Karminsky
Доклады:
1. Dyachkova N., Grishunin S. Rating agencies in the BRICS countries
2. Khromova E., Kudrov R, Karminsky A. Empirical modeling of international banks’ credit risk: assessment and comparison of credit ratings
3. Astakhova A., Grishunin S. Development of a rating system for prediction of credit risk and probability of default of Russian banks using machine learning models
4. Egorova Al., Agaeva E., Barkhatov S., Lozovoy V. Comparison of empirical methods for modelling of credit ratings of machine building companies from developed and developing markets
№2020-03 06 августа 2020 года НРА И ВШЭ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ПОДГОТОВКЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ
Национальное рейтинговое агентство (НРА) и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) договорились о всестороннем сотрудничестве и взаимодействии в области подготовки аналитических материалов, а также совместного участия в разработке моделей оценки рисков.
Целью соглашения является реализация принципов открытости и прозрачности на финансовом рынке, а также совершенствование теоретических и проектных подходов к оценкам рисков с привлечением в проектный процесс аспирантов и студентов.
Дальнейшее сотрудничество НРА и НИУ ВШЭ в лице Факультета экономических наук предполагает:
- выработку подходов к созданию и сопоставлению методологий и моделей оценки финансовых рисков предприятий из различных отраслей экономики, а также методологических подходов к оценке рисков в деятельности компаний и банков, разработка моделей финансовых рисков для различных типов активов,
- совместное развитие теории и практики интегрированного управления рисками ИРГ «Банки и финансовые риски» Школы Финансов НИУ ВШЭ и НРА,
- формирование базы данных основных показателей по оценке финансовых рисков различных компаний и активов на основе аналитико-экспертных материалов, подготовленных НРА совместно ИРГ «Банки и финансовые риски» Школы Финансов НИУ ВШЭ,
- публикация информационно-аналитических и экспертных материалов, подготовленных НРА совместно с ИРГ «Банки и финансовые риски» Школы Финансов НИУ ВШЭ,
- организация производственной практики студентов Школы Финансов НИУ ВШЭ в НРА.
В числе первых проектов с Факультетом экономических наук НИУ ВШЭ планируется совместное участие в разработке методологии по оценке проектов и проектных компаний. Работу планируется начать осенью этого года
№2020-02 24 апреля 2020 года в рамках деятельности исследовательской рабочей группы «Новации банковского сектора, его финансовая устойчивость и пруденциальное регулирование» состоялось заседание научного семинара №2019-98
Обсуждение рукописи книги
“Finance risk estimation and modelling in emerging market banking», подготовленной в рамках серии “Advanced Studies in Emerging Markets Finance” для издательства Springer
(заседание 1, модератор – А.М. Карминский)
16.00 - 16:15 - Карминский А.М.
Представление редакционного совета книги, авторского коллектива и структуры книги.
16.15 - 16.40 - Архипов Артем, Архипова Наталья.
Презентация Part I книги Banks in emerging markets, состоящей из глав:
•Peculiarities and Trends of Banking Systems Development
•Regulation of Financial Risks in Emerging Markets in 21st Century
16.40-16.50 Дискуссанты – Н.В. Горелая, КарамышеваМ.Р.
Обсуждение части и презентации
16.50-17.15 Сергей Гришунин, Наталья Дьячкова
Презентация Part II книги ‘Ratings and Risk Measuring’, состоящей из глав:
•Principles of Rating Estimation in Emerging Countries
•Aggregation of rating systems for emerging financial markets
17.15-17.25 - Дискуссант – Лапшин В.А.
Обсуждение части и презентации
17.25-17.50 - Дмитрий Помазкин
Презентация Part V книги ‘Estimating and managing financial risks: actual trends in emerging capital markets’, состоящей из глав:
•Innovation in developing countries risk estimation and management
•Dynamic fractal asset pricing model for financial risk evaluation
•Network model for estimation of retail payments risk: Russian experience
17.50-18.25 - Дискуссант – Дранев Ю.Я.
№2020-01 27 марта 2020 года состоялась защита кандидатской диссертации Рыбалка Алексея Игоревича на тему "Анализ связей структуры собственности, финансовой устойчивости и смены руководителей российских компаний и банков".
Работа была высоко оценена членами Комитета по защите диссертации, ими было принято единогласное решение рекомендовать диссертационному совету по экономике присудить Рыбалка Алексею Игоревичу ученую степень кандидата экономических наук.
Рыбалка Алексей, выпускник АШ по экономике, ведущий эксперт ЦМАКП, научный сотрудник ЦФИ НИУ ВШЭ, ассоциированный член исследовательской рабочей группы «Новации банковского сектора, его финансовая устойчивость и пруденциальное регулирование»
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.