Конференции

Chairs: Alexander Karminsky, Massimiliano Caporin, Mikhail Stolbov
Friday, 9 December, 09:00—10:30 (Moscow Time, UTC+3:00)
Friday, 9 December, 14:00—15:30 (China Standard Time UTC+8:00)
Tencent (VooV) Meeting Room ID: 216-232-648
Volunteer: Tongsheng Yao (yaotongsheng20@mails.ucas.edu.cn)

In Search of Greenium. Empirical Analysis of Risk
Premiums in the European Green Bond Market (ID 30)
Sergei Grishunin and Alesya Bukreeva

Determinants of the IPO waves in the banking sector (ID 40)
Vladimir Belyaev

Financial Innovation and Financial Risks (ID 78)
Andrey Egorov

Second-order accuracy metrics for scoring models and their
practical use (ID 98)
Mikhail Pomazanov

Impact of Demographic Trends on Retail Banking (ID 144)
Natalia Arkhipova

A study on environmental pollution transfer in Beijing
Tianjin Hebei region -- based on input-output method (ID
150)
Tongsheng Yao

Optimal Strategy of Defending Capacitated Systems Against
Sequential Intentional and Unintentional Impacts (ID 165)
Lin Chen and Kunxiang Yi

Ecological, Social and Governance Impact on the
Company’s Performance: Information Technology Sector
Insight (ID 188)
Alexandra Egorova, Alexander Karminsky and Chigireva Daria

Arbitrage as a new normal in contemporary financial
markets? (ID 189)
Artem Arkhipov

Подробне на сайте: http://itqm-meeting.org/2022/index.html

17 и 18 февраля состоялся PhD Workshop «Актуальные темы финансовых исследований. Как подготовить публикации» в онлайн формате.

Ключевые спикеры: профессор Лоран Вейл, Страсбургский университет (Франция),  профессор Джузеппе Орландо, Университет Бари (Италия).

Thursday, 17 th February

13:00-13:30 Opening
Professor Irina Ivashkovskaya, HSE University, Head of the School of Finance

Key speaker
Professor Giuseppe Orlando, University of Bari (Italy)

13:30-14:30 Zinaida Seleznyova, HSE University, Phd Student
«Improvement of Aggregate Credit Scoring»

Sofya Sohackaya, HSE University, Phd Student
«Construction the Term Structure of Interest Rates in Low Liquidity Government Bond Markets»

14:30-14:45 Coffee break

14:45-16:00 Sergei Gurov, HSE University, Master's Student

«Nonlinear Intraday Trading Invariance in the Russian Stock Market»

Aleksandr Tomtosov, HSE University, Master's Student
«Rethinking the Threshold Between Selectivity and Market Timing. An Opportunities Approach»

Musa Uba Adamu, HSE University, PhD Graduate
«Organizational Characteristics and Risk Disclosure in Emerging Countries»

Friday, 18 th February

12:00-12:30
Opening
Professor Alexander Karminsky, HSE University
Key speaker
Professor Giuseppe Orlando, University of Bari (Italy)

12:30-13:45 Mariia Evdokimova, HSE University, Phd Student

«Determinants of Propensity to Innovate and Risk-Attitude Among Economics Students in Russia»

Alesya Bukreeva, HSE University, Master's Student
«Risk Premium in the European Green Bond Market»

Dmitry Poduhovich, HSE University, Phd Student
«CEO Decision Horizon and R&D Investment: Evidence from Russian Market»

13:45-14:15 Lunch break

14:15-14:30 Key speaker
Professor Laurent Weill, University of Strasbourg (France)

14:30-16:00 Polina Khmeleva, HSE University, Phd Student
«Managerial and Cultural Determinants of Firm`s Investment Decisions»

Natalya Arkhipova, HSE University, Phd Student
«Development of Banking Products in the Context»

Nikolay Voytov, HSE University, Phd Student
«Platform Ecosystems and its Modelling: Russian Evidence»

Andrey Egorov, HSE University, Phd Student
«Technological and Institutional Factors of Efficiency and Financial Stability of Commercial Banks»

Laurent Weill (PPTX, 134 Кб)

Giuseppe Orlando (PDF, 7,31 Мб)

Saturday, 10 July, 15:10—16:10
Room: Huizhi Building, H-103
VooV Meeting Room ID: 369 193 817
Link: https://meeting.tencent.com/s/MOavVNA0dvSh

Программа сессии:
Efficiency linkages between cryptocurrencies, equities and 
commodities at different time frame (ID 27, Online)
Daniil Parfenov

Analysing the Determinants of Insolvency and Developing 
the Rating System for Russian Insurance Companies (ID 28, 
Online)
Sergei Grishunin, Alesya Bukreeva and Alyona Astakhova

The Impact of ESG factors on the performance of 
Information Technology Companies (ID 49, Online)
Alexandra Egorova, Sergei Grishunin and Alexander Karminsky

Platform ecosystems and its modelling: Russian evidence (ID 
84, Online)
Alexander Karminsky and Nikolay Voytov
Validation of the effectiveness of the bank retail portfolio 
risk management procedure (ID 118, Online)
Mikhail Pomazanov

Evaluation of the Regional Financial Efficiency Based on 
SBM-Shannon Entropy model (ID 148, Onsite)
Fangning Ma, Jingyu Li, Hewen Ma and Yi Sun

Сессия E-22-2. Управление инвестиционным портфелем

Председатель: Т. В. Теплова (НИУ ВШЭ)

А. Н. Непп (УрФУ), Ю. Егорова (УрФУ), А. Зыков (УрФУ), О. Охрин (Технический университет Дрездена), З. Джураева (УрФУ)

Хайп как основная негативная детерминанта фондовых рынков во время пандемии? (аннотация)

A. Fasano (University of Siena, LUISS)

Factor tasting and asset allocation (аннотация)

Д. С. Сизых (НИУ ВШЭ)

Оптимизация портфелей ценных бумаг с учетом показателя стабильности положительных котировок активов (аннотация)

K. Tkach (Marche Polytechnic University), M. Recchioni (Marche Polytechnic University)

Interaction and herding behavior among the market agents: Evidence from grains futures (аннотация)

Сессия E-22-3. Долговой рынок

Председатель: А. Е. Абрамов (НИУ ВШЭ)

Т. В. Теплова (НИУ ВШЭ), Т. В. Соколова (НИУ ВШЭ), В. В. Лысенко (НИУ ВШЭ)

Сюрпризы доходности суверенных облигаций стран БРИКС оптимизацией ARDL-модели (аннотация)

К. А. Туманянц (Банк России, ВолГУ)

Премия за риск по российским корпоративным облигациям: почему она отрицательна ex-post? (аннотация)

E. Muliukova (HSE University), T. Teplova (HSE University)

Green bonds premium: differences on developed and developing markets (аннотация)

В. В. Ковалык (НИУ ВШЭ), Н. И. Берзон (НИУ ВШЭ)

Применение методов технического анализа для улучшения риск показателя портфеля облигаций (аннотация)

Сессия E-22-4. Финансовые риски

Председатель: Z. Fungacova (BOFIT)

A. Burova (Bank of Russia), A. Sinyakov (Bank of Russia), H. Penikas (Bank of Russia), Y. Ushakova (Bank of Russia), A. Ponomarenko (Bank of Russia), S. Popova (Bank of Russia)

Implied risk-perception and the risk-taking behaviour by banks: micro-level data approach  (аннотация)

S. Popova (HSE University), A. Burova (Bank of Russia), H. Penikas (Bank of Russia)

Probabililty of default (PD) model to estimate ex-ante credit risk (аннотация)

M. Surkov (HSE University)

Case-analysis of the world largest publicly announced non-credit risk losses in 1972-2018 (аннотация)

Z. Fungacova (Bank of Finland), L. Weill (University of Strasbourg), A. Karas (University College Roosevelt), L. Solanko (Bank of Finland)

The politics of bank failures in Russia (аннотация)

Сессия E-23-2. Банки

Председатель: А. М. Карминский (НИУ ВШЭ)

A. Burova (Bank of Russia)

Measuring the Debt Service Ratio in Russia: micro-level data approach (аннотация)

Г. И. Пеникас (НИУ ВШЭ)

U-образная премия за неявное страхование вкладов в отечественных государственных банках (аннотация)

А. А. Пономаренко (Банк России), Е. Дерюгина (Банк России), А. Синяков (Банк России)

Взаимосвязь структуры депозитного и кредитного рынков: роль информационной асимметрии (аннотация)

А. Р. Нагапетян (ДВФУ), А. М. Иванченко (ДВФУ), А. С. Белоусова (ДВФУ), М. А. Лексина (ДВФУ)

Пространственно-авторегрессионный анализ склонности к потребительскому и жилищному кредитованию физических лиц (аннотация)

Сессия E-23-3. Макрофинансы и финансовые технологии

Председатель: В. М. Солодков (НИУ ВШЭ)

D. Fantazzini (Moscow School of Economics), N. Kolodin (HSE University)

Does the hashrate affect the bitcoin price? (аннотация)

M. Shchepeleva (HSE University), M. Stolbov (MGIMO)

Does one size fit all? Comparing the determinants of the fintech market segments expansion (аннотация)

А. В. Мишура (НГУ), С. Агеева (НГУ)

Финансиализация в авторитарном государстве: пример России (аннотация)

З. Ф. Джураева (УрФУ), А. Н. Непп (УрФУ)

Влияние Covid-19, социальных сетей и хайпа вокруг него на волатильность валютных курсов по отношению к доллару  (аннотация)

Сессия E-23-4. Регулирование

Председатель: М. И. Сухов (НИУ ВШЭ)

В. С. Сметанина (ДВФУ)

Специфика частного инвестирования в России (аннотация)

И. Д. Козловцева (Банк России), Ю. Ушакова (Банк России), Е. Петренева (Банк России), Г. Пеникас (Банк России)

Влияние макропруденциальной политики в России на необеспеченное потребительское кредитование (аннотация)

В. Ю. Стефаненко (НИУ ВШЭ)

Систематизация понятий и принципов исламского банкинга в сравнении с традиционным (аннотация)

Ю. Е. Сесина (ПФР), К. А. Туманянц (Банк России, ВолГУ)

Структура инвестиционного портфеля пенсионных фондов: факторы отказа от нормативного регулирования (аннотация)

1. Application of alternative data in credit scoring

Kirill Romanyuk

National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia

2. Banking ecosystems in Russia and their modeling

Voytov Nikolay,  Karminsky Alexander

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

3. Financial Innovation and Financial Risks

Egorov Andrey

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

4. Financial Innovations in CEE Countries

Arkhipova Natalia

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

5. Govermnent support for innovative bussiness in Russia

Orlova Anna

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

1. Method of indirect estimation of default probability dynamics for industry-target segments according to the data of Bank of Russia

Mikhail Pomazanov

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

2. Economic capital structure and bank financial risk aggregation model

Marina Pomorina, Tatyana Oberemko

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

3. Assessment of the risk of a decrease in the customer base of banks in connection with the development of financial technologies

Dmitri Pomazkin, Andrey Egorov

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

4. Migration matrices as a tool for calculating the probability of default for the entire life of an asset

Alfiya Vasilyeva

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

1. Rating agencies in the BRICS countries

Sergei Grishunin , Dyachkova Natalya

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

2. Empirical modelling of international banks’ credit risk: assessment and comparison of credit ratings

Alexander Karminsky, Ella Khromova, and Roman Kudrov

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

3. Development of a rating system for prediction of credit risk and probability of default of Russian banks using machine learning models

Alyona Astakhova, Sergei Grishunin

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

4. Comparison of empirical methods for modelling of credit ratings of machine building companies from developed and developing markets

Alexandra Egorova , Elina Agaeva , Stepan Barkhatov , Vladimir Lozovoy

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

1. Архипова Виолетта Валерьевна

Институт Экономики РАН

Значение "китайского фактора" в развитии мировой и российской валютно-финансовых систем

2. Буренин Алексей Николаевич

Московский государственный институт международных отношений МИД России

Политика процентных ставок центральных банков как прокризисный инструмент макроэкономического регулирования

3. Ершов Михаил Владимирович

Институт энергетики и финансов; Финансовый университет при Правительстве РФ

О некоторых особенностях денежно-кредитной политики в новых кризисных условиях

4. Моисеев Антон Кириллович

Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии наук

Мировые финансы и энерго переход

1. Дубинин Сергей Константинович

ВТБ Капитал, Экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

Современный финтех в эпоху развития мирового киберпространства.

2. Архипов Артем Валерьевич

АО ЮниКредит банк,

Карминский Александр Маркович

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Банковские системы стран Центральной и Восточной Европы: сравнительный анализ

3. Лаврушин Олег Иванович

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

О доверии между участниками финансового рынка

4. Манжулин Игорь Александрович

УК БКС,

Белоусова Вероника Юрьевна

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики",

Солодков Василий Михайлович

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики",

Краюшкина Жаклин Павловна

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики",

Чичканов Николай Юрьевич

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики",

Сухов Михаил Игоревич

АКРА

Анализ структуры баланса российских банков в зависимости от формы собственности

5. Эзрох Юрий Семёнович

Новосибирский государственный университет экономики и управления

О проблемах мисселинга в современной российской банковской системе

1. Абрамов Александр Евгеньевич

Лаборатория анализа институтов и финансовог8о рынка института прикладных экономических исследований РАНХиГС,

Радыгин Александр Дмитриевич

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,

Чернова Мария Игоревна

Лаборатория анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС

Российский фондовый рынок: вызовы и решения. Академический взгляд

2. Ерофеева Татьяна Михайловна

Высшая школа экономики

Исследование функциональной взаимосвязи между спредом доходности корпоративных облигаций на российском рынке и спредом дефолта, характеризующим меру кредитного риска

3. Зыков Александр Сергеевич

ФГАОУ ВО "УрФУ им. Б.Н. Ельцина",

Непп Александр Николаевич

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,

Егорова Юлия Вадимовна

Уральский федеральный университет, Уфимский государственный авиационный технический университет,

Джураева Зарнигор Фуркатовна

Институт экономики и управления, Уральский федеральный университет им. Президента России Б.Н. Ельцин

Воздействие хайпа и истерии вокруг коронавируса на фондовые рынки

4. Миловидов Владимир Дмитриевич

Московский Государственный Институт Международных Отношений, МИД России

Портрет идеального финансового трейдера: почему рынок по-прежнему иррационален?

5. Столяров Андрей Иванович

Научно-исследовательский университет Высшая школа экономики

Анализ рынка высокодоходных облигаций в Российской Федерации

1. Абрамова Марина Александровна

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; научно-исследовательский центр денежно-кредитных отношений

Макроэкономическая политика и финансовый рынок: состояние и перспективы

2. Переход Сергей Александрович

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Факультет экономических наук

Моделирование рисков макроэкономических шоков на внешнедолговую устойчивость российских компаний

3. Петренева Екатерина Андреевна

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Оценка эффективности макропруденциальной политики в России

4. Солнцев Олег Геннадиевич

Некоммерческое партнерство "Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования" (ЦМАКП),

Ахметов Ренат Рамилович

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП),

Панкова Вера Александровна

Центр Макроэкономического Анализа и Краткосрочного Прогнозирования,

Орлова Елизавета Алексеевна

ИНП РАН

Оптимальная модель национального финансового сектора и политика финансового развития

5. Столбов Михаил Иосифович

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России,

Щепелева Мария Александровна

Банк России

Работает ли тандем? Оценка совместного влияния монетарной и макропруденциальной политики на глобальный финансовый стресс и деловую активность

1. Астахова Алёна Андреевна

Центральный банк Российской Федерации/ Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики,

Гришунин Сергей Вадимович

НИУ ВШЭ

Разработка рейтинговой системы для прогнозирования кредитного риска и вероятностей дефолта российских банков с помощью моделей машинного обучения

2. Копнова Елена Дмитриевна

Высшая школа экономики,

Грачёва Анна Алексеевна

EDHEC Business School

Влияние суверенного «потолка» на корпоративный кредитный рейтинг в Российской Федерации

3. Пеникас Генрих Иозович

Национальный исследовательский университет "Высшая Школа Экономики"

Эффекты от регулирования достаточности капитала и 100%-ого резервирования текущих вкладов в банках на динамику эндогенного экономического цикла

4.. Помазанов Михаил Вячеславович

НИУ Высшая Школа Экономики,

Бережной Андрей Дмитриевич

Метод фильтрации данных Банка России для моделирования динамики вероятности дефолта

5. Синявский Николай Григорьевич

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Стохастический анализ показателей суверенных рисков России, традиционных и новых факторов

1. Белкина Татьяна Андреевна

ФГБУ науки Центральный экономико-математический институт РАН

О применении аппарата вязкостных решений интегродифференциальных уравнений для исследования динамических моделей разорения в страховании

2. Данилов Юрий Алексеевич

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ

Является ли цифровизация новым и/или значимым фактором финансового развития?

3. Канаев Александр Владимирович

Санкт-Петербургский государственный университет Экономический факультет,

Сун Юйсюань

Санкт-Петербургский государственный университет

Формирование и развитие рынков «зеленых» облигаций в КНР и России: барьеры и драйверы пост-пандемийного периода

4. Пыркина Ольга Евгеньевна

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,

Зададаев Сергей Алексеевич

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Разработка критериев контроля бесперебойного функционирования сети электронного денежного оборота методами теории сложных сетей

5. Рубцов Борис Борисович

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Перспективы развития рынка «зеленых» облигаций в мире и России

Макеева Елена Юрьевна

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», журнал «Корпоративные финансы»

Презентация журнала «Корпоративные финансы»

1. Евлахова Юлия Сергеевна

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),

Алифанова Елена Николаевна

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),

Трегубова Александра Александровна

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)"

Паттерны поведения российских банков: реакция на финансовую активность домохозяйств в условиях макроэкономических шоков

2. Литвин Валерия Викторовна

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

"Ресурсно-финансовое обеспечение устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения: пути совершенствования российской сберегательной системы" (по результатам ПНИР, выполненной по Гос. заданию Правительства РФ)

3. Мишура Анна Владимировна

Новосибирский государственный университет

Как реагирует спрос на ипотечные кредиты в регионах России на процентную ставку?

4. Новопашина Алина Николаевна

Институт экономических исследований ДВО РАН

Закрытие банков и кредитование малых и средних предприятий в российских регионах

5. Хуторова Наталья Александровна

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ(РАНХиГС)

Перспективы развития сегмента катастрофного финансирования в рф в контексте нарастания природных рисков и рисков пандемий

1. Дранев Юрий Яковлевич

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Перспективы цифрового рубля

2. Корищенко Константин Николаевич

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Цифровой рубль – основные вопросы к проекту

3. Кочергин Дмитрий Анатольевич

Санкт-Петербургский государственный университет Экономический факультет

Ключевые аспекты проекта цифрового рубля

4. Солодков Василий Михайлович

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Цифровой рубль: плюсы и минусы

5. Тихонов Анатолий Олегович

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,

Юзефальчик Инна Владимировна

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Цифровизация денежно-кредитной системы: институциональный и регулятивный аспект

6. Яковлев Александр Иванович

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Цифровой рубль: история и теория

7. Бражников Александр Евгеньевич

РАКИБ

Цифровой рубль: позиция РАКИБ

8. Власов Андрей

DEMONTROYAL

Криптоэкономика: новое законодательство РФ о цифровых финансовых активах и цифровой валюте

9. Голикова Анна Сергеевна

Полесский государственный университет

Финтех и дезинтермедиация на рынке финансовых услуг

Участники:

Карминский Александр Маркович

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Крошилин Сергей Викторович

Институт социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, Государственный социально-гуманитарный университет (г. Коломна),

Медведева Елена Ильинична

Институт социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, Государственный социально-гуманитарный университет (г. Коломна)

Финансовое мошенничество в современном обществе

Михайлишин Андрей Юрьевич

Платежный сервис Joys (ООО «Цифровые платежи»)

Взгляд из цифровой экономики на цифровой рубль

Моисеев Антон Кириллович

Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии наук

Столбов Михаил Иосифович

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России

Сессия E-02. Банки

Председатель: М. И. Сухов (НИУ ВШЭ)

А. В. Мишура (НГУ)

Как реагирует спрос на ипотечные кредиты в регионах России на процентную ставку? (аннотация, презентация, тезисы)

Э. П. Джагитян (НИУ ВШЭ), О. Д. Савина (НИУ ВШЭ, Банк России)

Влияние непроцентных доходов в VIP-сегменте российских банков на состояние межбанковской конкуренции и финансовую стабильность (аннотация, презентация, тезисы)

Ж. П. Краюшкина (НИУ ВШЭ), В. М. Солодков (НИУ ВШЭ), М. И. Сухов (НИУ ВШЭ), Н. Ю. Чичканов (НИУ ВШЭ), В. Ю. Белоусова (НИУ ВШЭ), И. А. Манжулин (Управляющая компания "БКС" )

Анализ структуры баланса российских банков в зависимости от формы собственности (аннотация)

D. Levando (Gazprombank), D. Zaytsev (HSE University), M. Sakharov (BMSTU)

Simulation of a firm's default in an economy with non-consumable money (аннотация, презентация, тезисы)

Дискуссант: А. А. Лобанов (Банк России)

Сессия E-03. Банковские риски

Председатель: А. М. Карминский (НИУ ВШЭ)

M. Semenova (HSE University)

The more the better? Information sharing and credit risk (аннотация)

H. Penikas (Bank of Russia)

Do defaults correlate? (аннотация)

С. А. Татаринцев (Банк России)

Использование показателей финансового развития рынков в моделях раннего оповещения кризисов (аннотация)

С. В. Гришунин (НИУ ВШЭ), А. А. Астахова (Банк России)

Разработка рейтинговой системы для прогнозирования кредитного риска и вероятностей дефолта российских банков с помощью моделей машинного обучения (аннотация)

Дискуссант: Г. И. Пеникас (Банк России)

Сессия E-04. Макрорегулирование и международные финансы

Председатель: А. В. Леонидов (ФИАН)

C. Yildirim (Rennes School of Business), V. Belousova (HSE University)

Cross-border bank mergers and acquisitions: what do emerging country banks want? (аннотация)

D. Aiba (JICA-RI)

Bank lending channel and international capital inflow: Evidence from a dollarized economy (аннотация)

А. Н. Буренин (МГИМО)

Политика процентных ставок центральных банков как прокризисный инструмент макроэкономического регулирования (аннотация)

И. Д. Козловцева (Банк России), Ю. В. Ушакова (Банк России)

Оценка эффективности макропруденциальной политики в России (аннотация)

N. Nenovsky (UPJV), C. Sahling (RUDN)

Interpreting the evolution of the monetary regime in Russia: the political economy of rent seeking and central banking (аннотация)

Дискуссант: А. Н. Буренин (МГИМО)

Презентация книги E-05. Dean Fantazzini (MSU) «Количественные финансы с использованием языка R и криптовалюты»

Председатель: А. М. Карминский (НИУ ВШЭ)

The main objective of this book is to provide the necessary background to analyze cryptocurrencies markets and prices. To this end, the book consists of three parts: the first one is devoted to cryptocurrencies markets and explains how to retrieve cryptocurrencies data, how to compute liquidity measures with these data, how to calculate bounds for Bitcoin (and cryptocurrencies) fundamental value and how competing exchanges contribute to the price discovery process in the Bitcoin market. The second part is devoted to time series analysis with cryptocurrencies and presents a large set of univariate and multivariate time series models, tests for financial bubbles and explosive price behavior, as well as univariate and multivariate volatility models. The third part focuses on risk and portfolio management with cryptocurrencies and shows how to measure and backtest market risk, how to build an optimal portfolio according to several approaches, how to compute the probability of closure/bankruptcy of a crypto-exchange, and how to compute the probability of death of crypto-assets. All the proposed methods are accompanied by worked-out examples in R using the packages bitcoinFinance and bubble.
This book is intended for both undergraduate and graduate students in economics, finance and statistics, financial and IT professionals, researchers and anyone interested in cryptocurrencies financial modelling. Readers are assumed to have a background in statistics and financial econometrics, as well as a working knowledge of R software.

Сессия E-06. Платежные системы и криптовалюта

Председатель: П. М. Шуст (Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов)

J. Okrah (UrFU)

The developmental effect of mobile money (the case of Ghana) (аннотация)

M. Shchepeleva (HSE University), M. Stolbov (MGIMO)

What predicts the legal status of cryptocurrencies? (аннотация)

E. Krivosheya (SKOLKOVO Business School), M. Mital (Independent researcher)

Stimulating cashless economy: the Role of tariff regulations & national payment systems creation (аннотация, презентация, тезисы)

Ф. А. Карпеко (УрФУ), А. Н. Непп (УрФУ)

Параметры социальных сетей как основные драйверы криптовалют (аннотация)

Дискуссант: В. Ю. Белоусова (НИУ ВШЭ)

Круглый стол E-07. Какие навыки финансистов востребованы бизнесом в эпоху цифровой трансформации?

Председатель: В. М. Солодков (НИУ ВШЭ)

Вопросы для обсуждения:

• Как меняется рынок труда в области финансов
• Влияние цифровой трансформации на бизнес климат
• Место России в мире в области цифровых технологий
• Цифровизация и конкуренция
• Какие предметные знания будут наиболее востребованы при цифровой трансформации бизнеса?
• Какие отрасли займут лидирующие позиции?
• Какие финансовые экосистемы будут преобладать?

Эксперты: М. Ю. Алексеев (Юникредит Банк), М. Ю. Матовников (Сбербанк), А. Афонин (Корпоративный университет Банка России), Д. Рябых (CFA Russia), А. Л. Саватюгин (Счетная Палата), Б. Б. Ким (QIWI), М. И. Сухов (НИУ ВШЭ), А. А. Кудрин (ИК «АТОН»)

Сессия E-09. Финансовые рынки - 1

Председатель: Т. В. Теплова (НИУ ВШЭ)

А. Р. Нагапетян (ДВФУ)

Моделирование волатильности доходности акций и фондовых индексов (аннотация)

V. Dobrynskaya (HSE University), Y. Kishilova (HSE University)

Lego - the toy of smart investors (аннотация)

И. К. Биткина (РАНХиГС)

Влияние психологического типа личности на финансовое поведение населения (аннотация)

T. Teplova (HSE University), T. Sokolova (HSE University), K. Galenskaya (HSE University), M. Gubareva (Polytechnic Institute of Lisbon)

Financial market changes and SMEs choice of preferences between financial and non- financial stakeholders (аннотация)

Дискуссант: А. И. Столяров (НИУ ВШЭ)

Сессия E-10. Финансовые рынки - 2

Председатель: А. Е. Абрамов (НИУ ВШЭ)

И. А. Сорокин (ВАВТ), А. И. Столяров (НИУ ВШЭ)

Оценка эффективности высокодивидендных стратегий на развитых и развивающихся рынках (аннотация)

Д. С. Сизых (НИУ ВШЭ), Е. А. Исаев (НИУ ВШЭ)

Использование методов многомерного анализа данных в процессе формирования инвестиционных портфелей ценных бумаг (аннотация)

А. И. Столяров (НИУ ВШЭ)

Анализ рынка высокодоходных облигаций в России (аннотация)

Дискуссант: А. И. Столяров (НИУ ВШЭ)