16 февраля 2018 года состоялся четвертый научный семинар НУГ
Применение непараметрического метода оболочечного анализа DEA в финансовой экономике. С докладом выступила участница НУГ Соколова Т.В.
Ауд. 5206, Шаболовка, 26. Начало в 15.10.
Материалы семинара: https://economics.hse.ru/bondmarkets/seminar1602
Аналитик ЛАФР Соколова Т.В. провела семинар по теме "Применение непараметричесокого метода оболочечного анализа DEA в финансовой экономике". Слушателями семинара являлись участники НУГ и студенты 1 курса магистратуры "Финансовые рынки и финансовые институты".
Метод Data Envelopment Analysis предназначен для оценки и сопоставления по эффективности единиц принятия решений (в задачах экономики - экономических агентов). Единица принятия решений рассматривается как "черный ящик", преобразующий набор входных параметров в набор выходных параметров. Эффективность трактуется как отношение взвешенной суммы выходных параметров к взвешенной сумме входных параметров. Метод позволяет построить границу эффективности, выявить лидеров и аутсайдеров по эффективности.
Преимущества метода:
1) Не требует задания пользователем (экспертом) весов входных и выходных параметров.
2) Не требует формулирования и проверки гипотез о функциональных связях между входными и выходными параметрами.
3) Предоставляет возможность работы с большим набором разноплановых параметров.
4) Позволяет найти целевые значения входных и выходных параметров, при достижении которых экономический агент окажется на границе эффективности.
Ссылка на бесплатное программное обеспечение DEAP для реализации метода:
http://www.uq.edu.au/economics/cepa/deap.php