Научный семинар с участием членов НУГ
Концепция: Научный семинар по теме проекта предполагает активное задействование студентов и аспирантов в обсуждении проблематики проекта, в получении навыков представления результатов научной работы, их обсуждения и критического разбора, сопоставления с ранее проведенными исследованиями.
ВАЖНО: все доклады и презентации по 2019 году доступны в архиве:
Доклады и презентации (RAR, 17.11 Мб)
Формы участия членов НУГ в научном семинаре:
1. Презентация участниками НУГ научных докладов по теме проекта.
2. Отчеты участников НУГ о полученных исследовательских результатах, ходе работ по проекту.
3. Совместное обсуждение полученных результатов и перспектив развития проекта.
4. Координация работы членов НУГ над задачами проекта.
5. Обсуждение методологических вопросов, а также вопросов по подготовке публикаций по теме проекта, участию членов НУГ в научных конференциях.
Порядок и периодичность работы: В работе каждого семинара должны принимать участие не менее двух третей членов НУГ. Периодичность - один семинар в две недели.
Основные тематики научных выступлений:
- «Межстрановое сопоставление инвестиционной привлекательности облигационных рынков»;
- «Финансовые показатели и нефундаментальные факторы, определяющие доходность корпоративных облигаций на первичном и вторичном рынках капитала»;
- «Влияние ликвидности на доходность к погашению и премии за риск по корпоративным облигациям»;
- «Выявление детерминант развития рынков корпоративных облигаций в национальной валюте»;
- «Когда государство тормозит развитие рынка корпоративных облигаций?»;
- «Может ли активное управление принести прибыль? Анализ инвестиционных стратегий ПИФов»;
- «Моделирование облигационных индексов»;
- «Выход на реальные и мнимые облигационные займы российского рынка»;
- «Перетекание капитала между рынками акций и облигаций. Тестирование сегментированности»;
- «Моделирование ставки возмещения по дефолтам облигационных займов»;
- «Применение непараметрического метода оболочечного анализа DEA в финансовой экономике».
Календарный план НИС и материалы по прошедшим семинарам:
Первый этап НУГ - 2018 год
|
Дата в 2018 |
Тема НИС НУГ |
|
16 января |
Постановка целей, распределение задач, обсуждение календарного плана и организации работ по проекту. Представление коллективной монографии под науч. ред. Тепловой Т.В. «Облигационный рынок: анализ тенденций и перспектив». |
|
22 января |
Проблемы сбора и сопоставимости данных по облигационным рынкам из различных источников (профессиональных баз данных) |
|
1 февраля |
Обзор современных исследований по тематике облигационных рынков, выявление проблемных областей |
|
16 февраля |
Применение непараметрического метода оболочечного анализа DEA в финансовой экономике |
|
5 марта |
Премия за долгосрочность инвестирования: теоретические предпосылки и практические подходы к оцениванию |
|
15 марта |
Финансовые показатели и нефундаментальные факторы, определяющие доходность корпоративных облигаций. Портфельные построения на рынках корпоративных облигаций. Репликация научных исследований |
|
12 апреля |
Драйверы и тормозы развития рынков корпоративных облигаций развитых и развивающихся стран на 11 годах XXI века |
|
25 апреля |
Проблемы сбора и анализа данных по сегментам российского рынка, представленных на сайте Московской биржи |
|
14 мая |
Анализ облигационного рынка. Инвестиционная привлекательность рынка ETF |
|
28 мая |
Представление текста доклада участников НУГ для научной конференции 31th IBIMA Conference. 'Ownership Structure and Obstacle to Finance under Control of Institutional Environment and Bond Market Development'. |
|
11 сентября |
Методика построения и прогнозирования динамики индекса российских еврооблигаций |
|
20 сентября |
Классификация стилей российских инвестиционных фондов с консервативной стратегией |
|
5 октября |
Выход на реальные и мнимые облигационные займы российского рынка. Поиск детерминант |
|
30 октября |
Моделирование российских облигационных индексов на основе моделей ARIMA и GARCH |
|
9 ноября |
Драйверы и тормозы развития рынков облигаций в национальной валюте: различные подходы к анализу детерминант |
| 30 ноября | Индексы корпоративных облигаций в национальной валюте: подходы к моделированию, анализ соотношения "риск-доходность" Материалы |
| 7 декабря | Реакция цен акций и рыночной стоимости бизнеса компании реального сектора экономики на публичное размещение долга Материалы |
| 13 декабря | Прогнозирование дефолтов корпоративных облигаций и ставки возмещения Материалы |
Второй этап НУГ - 2019 год
| 8 апреля | Анализ влияния ковенант на доходность к погашению по корпоративным облигациям Материалы |
| 25 апреля | Материалы |
| 14 мая | |
| 30 мая | |
| 13 июня | Роль факторов информационной неопределенности и асимметрии в определении спредов доходности корпоративных облигаций Материалы |
| 10 сентября | Влияние показателей ликвидности на доходность корпоративных облигаций Материалы |
| 23 сентября | Высокочастотная торговля на рынке акций и облигаций Материалы |
| 9 октября | Детерминанты вероятности дефолта по корпоративным облигациям Материалы |
| 25 октября | Детерминаты доходности по субфедеральным и муниципальным облигациям на глобальном рынке Материалы |
| 11 ноября | Факторы доходности государственных облигаций Материалы |
| 28 ноября | Прогнозирование индексов акций и облигаций на основе метода Caterpillar Материалы |
| 9 декабря | Влияние встроенных опционов call и put на доходность корпоративных облигаций Материалы |
ВАЖНО: все доклады и презентации по 2019 году доступны в архиве:
Доклады и презентации (RAR, 17.11 Мб)
райверы и тормозы развития рынков корпоративных облигаций развитых и развивающихся стран на 11 годах XXI века
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.