30 октября 2018 года состоялся четырнадцатый научный семинар НУГ

Участница НУГ Андрианова А.В. выступила с докладом "Моделирование российских облигационных индексов на основе моделей ARIMA и GARCH".

Шаболовка, 26, стр. 4, ауд. 4320, начало в 12.00.

Материалы семинара: https://economics.hse.ru/bondmarkets/seminar3010

Андриановой А.В. выполнено моделирование российских  индексов государственных (RGBI), муниципальных (MICEX Muni Bond TR) и корпоративных облигаций (MICEX CBI TR, MICEX CBI CP). Для проверки стационарности рядов проведены тесты Дики-Фуллера, выявлены степени интегрируемости временных рядов индексов. Проведен анализ коррелограмм для первой разности временных рядов. Построены модели ARIMA и GARCH.

Моделирование рос облиг индексов ARIMA GARCH.pdf