13 декабря 2018 года состоялся восемнадцатый научный семинар НУГ
Тема семинара - "Прогнозирование дефолтов корпоративных облигаций и ставки возмещения". С докладом выступила О. Гранкова.
Шаболовка, 26, стр. 4, ауд. 4320, начало в 13.00.
Доклад по теме "Прогнозирование дефолтов корпоративных облигаций и ставки возмещения" подготовлен Зоткиным К.М., Тепловой Т.В. и Гранковой О.
Существует множество работ на тему прогнозирования дефолтов корпоративных облигаций. Работы включали в себя большое количество различных моделей с использованием разнообразных финансовых и нефинансовых показателей. В рамках исследования НУГ выполнена разработка и построение модели для предсказания дефолтов корпоративных облигаций, относящихся к строительному сектору экономики.
В первой части работы приводится обзор некоторых теоретических работ, которые легли в основу данного исследования. Далее приводится описание выбранных данных и переменных, которые будут использоваться для построения модели, составление обучающей и контролирующей выборки, и само построение модели. Затем приводится описание теоретической базы, на основе которой строится исследование, а также подробное описание различных тестов для подтверждения адекватности модели. Заключительным шагом является непосредственное построение модели, ее анализ, и проверка ее адекватности.