Научный семинар НУГ "Методика построения и прогнозирования динамики индекса российских еврооблигаций", 11 сентября 2018 года
Участники НУГ Теплова Т.В., Андрианова А.В., Соколова Т.В. представили доклад "A Method for Building and Forecasting the Russian Corporate Eurobonds Index in Conditions of Macroeconomic Instability", подготовленный для конференции 10th Economics & Finance Conference (Рим, Италия, сентябрь 2018 года).
Our objective is to build and forecast the dynamics of the index of the Russian corporate Eurobond market.
Our research consists of the following stages:1.Construction of an original index of the Russian corporate Eurobond market.
2. Building specifications of models of different classes - ARMA with trend, ADL and ARMAX with independent variables - for describing retrospective market dynamics.
3. Estimation of the quality of forecasts on the period from 3 to 20 April 2018 and choice of the best model specification.
Eurobonds.pdf
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.