Научный семинар "Финансовые и нефундаментальные показатели, определяющие доходность на облигационных рынках. Портфельные построения на облигационных рынках. Репликация научных исследований"
15 марта 2018 года состоялся научный семинар НУГ с участием студентов 1 курса магистерской программы "Финансовые рынки и финансовые институты". Студенты представили репликации научных исследований по облигационным рынкам. Руководителями проектов по репликации выступили участники НУГ Теплова Т.В., Соколова Т.В.
1. Репликации исследования: Теплова Т. В., Соколова Т. В., Теплов А. С. Интеллектуальный капитал российских компаний как драйвер снижения стоимости долга // Журнал Новой экономической ассоциации. 2017. № 4(36). С. 107-134.
Тевосова, Самулов, Козлова.pptx
Кузнецов, Махмудов, Псарева.pptx
2. Репликации исследования: Теплова Т. В., Соколова Т. В. Непараметрический метод оболочечного анализа для портфельных построений на российском рынке облигаций. // Экономика и математические методы. 2017. Т. 53. № 3. С. 154-172.
Хаев Шипицына Меркулова.pptx
Благоразумова Мажов Мордовина.pdf
3. Репликация исследования: Antonakakis, N., Vergos, K. (2012). Sovereign bond yield spillovers in the Euro zone during the financial and debt crisis. MPRA Paper No. 43284.
Потапенко Горбачева Оганесян.pptx
4. Репликация исследования: Bariviera, A.F., Guercio, M.B., Martinez, L.B. (2012). A comparative analysis of the informational efficiency of the fixed income market in seven European countries. Economics Letters, Vol. 116, pp. 426-428.
Евтюкова Ежова Емзешева.pptx
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.