Научный семинар НУГ "Моделирование российских облигационных индексов", 30 октября 2018 года

Участник НУГ Андрианова А.В. выступила с докладом "Моделирование российских облигационных индексов на основе моделей ARIMA и GARCH".

Андриановой А.В. выполнено моделирование российских  индексов государственных (RGBI), муниципальных (MICEX Muni Bond TR) и корпоративных облигаций (MICEX CBI TR, MICEX CBI CP). Для проверки стационарности рядов проведены тесты Дики-Фуллера, выявлены степени интегрируемости временных рядов индексов. Проведен анализ коррелограмм для первой разности временных рядов. Построены модели ARIMA и GARCH.

Моделирование рос облиг индексов ARIMA GARCH.pdf