Выступление на семинаре "Эмпирические исследования банковской деятельности"

25 сентября Ксения Тотьмянина выступила на первом в учебном году семинаре "Эмпирические исследования банковской деятельности" с докладом на тему «Оценка вероятности дефолта корпоративных заемщиков банка в условиях цикличности экономики»

Аннотация: Исследования, проведенные в 2005-2010 годах, показали, что методы  оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов, учитывающие рекомендации соглашения Базель II (IRB-подход), подвержены процикличности, т.е. могут являться причиной  усиления колебаний экономического цикла. В этой связи использование IRB-подхода может инициировать нестабильность при анализе других параметров риска, влиять на принимаемые решения и потенциально на стабильность финансовой системы.  Экономический кризис 2007-2009 года стал реальным отражением данной гипотезы и усилил научный и практический интерес к проблеме процикличности.

В данной работе проведен комплексный анализ природы и источников эффекта процикличности, а также проведен обзор существующих моделей оценки вероятности дефолта. Результатом работы является пример разработки модели вероятности дефолта корпоративных заемщиков российских банков с учетом цикличности экономики.