Семинар НУГ "Моделирование дефолтов кредитных организаций"

28 ноября 2011 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского и В.М. Солодкова. Центральное место в обсуждениях занял вопрос формировании базы данных российской банковской статистики для исследования.

28 ноября 2011 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского и В.М. Солодкова. Центральное место в обсуждениях занял вопрос формировании базы данных российской банковской статистики для исследования.

На заседании НУГ рассмотрена собранная участниками группы база данных по допустившим с 1998 г. по  2011 г. российским банкам, в которой оказалось более 900 наблюдений. Произведено обобщение собранных коллективными усилиями данных по дефолтам, с указанием характеристик обанкротившегося банка и обстоятельств, связанных с признанием несостоятельности кредитной организации.

С учетом осуществленного на семинаре обзора эконометрической модели  для оценки вероятности дефолта банка (логистическая регрессия) и глубокого анализа литературы, высказана идея о формировании базы данных банковской статистики с квазипанельной структурой (которую легко  трансформировать в панельную). Поставлен вопрос о сравнении доступных в ВШЭ баз данных по российскому банковскому сектору с целью выбора оптимальной.