Семинар НУГ "Моделирование дефолтов кредитных организаций"

18 декабря 2011 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского. На семинаре обсуждался вопрос объединения собранных ранее баз данных для оценки модели вероятности дефолта российских банков.

18 декабря 2011 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского. На семинаре обсуждался вопрос объединения собранных ранее баз данных для оценки модели вероятности дефолта российских банков.

На семинаре была представлена созданная участниками НУГ  для оценки моделей.

После осуществления слияния данных решено осуществить формирование соответствующих лаговых переменных с величиной лага от 1 до 8 кварталов (вероятность дефолта банка в момент t определяется его характеристиками в момент t-x).  

Также, принято решение использовать  для оценки моделей статистический пакет STATA.