- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
109028, Москва
Покровский бульвар, 11 корп.S,
каб. S-527
тел: (495) 772-95-99 доб.27503, 27502, 28289
Видеоподкаст «Это по ФЭНшую»: эпизоды
Анастасия Гергенретер - о конкурсе НИРС https://vk.com/clip-103969556_456239174
Полина Александрова - о конкурсе НИРС https://vk.com/clip-103969556_456239176
Горшков М. К., Тихонова Н. Е., Андреев А. Л. и др.
М.: Весь мир, 2025.
Kazun A., Libman A., Yakovlev A.
Eurasian Geography and Economics. 2025.
В печати
In bk.: Proceedings on Research of Digital Transformation and Innovative Practices in an Aging Society. Shenzhen MSU-BIT University, 2026.
Капелюшников Р. И., Зинченко Д. И.
Проблемы рынка труда. WP3. Высшая школа экономики, 2025. № 2.
Научный семинар департамента - А.А.Скроботов, "Wild inference for wild SVARs with application to heteroscedasticity-based IV"
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас посетить научный семинар Департамента прикладной экономики, который состоится 17 апреля 2025 года в 13:00. Семинар пройдет в дистанционном формате, на платформе Zoom. Для дополнительной информации и кода доступа просьба обращаться к М.Б.Шевелеву, mshevelev@hse.ru
Рабочий язык семинара - русский.
В рамках семинара выступит Антон Андреевич Скроботов, профессор нашего департамента.
Тема доклада - "Wild inference for wild SVARs with application to heteroscedasticity-based IV"
Аннотация:
Structural vector autoregressions are used to compute impulse response functions (IRF) for persistent data. Existing multiple-parameter inference requires cumbersome pretesting for unit roots, cointegration, and trends with subsequent stationarization. To avoid pretesting, we propose a novel dependent wild bootstrap procedure for simultaneous inference on IRF using local projections (LP) estimated in levels in possibly nonstationary and heteroscedastic SVARs. The bootstrap also allows efficient smoothing of LP estimates.
We study IRF to US monetary policy identified using FOMC meetings count as an instrument for heteroscedasticity of monetary shocks. We validate our method using DSGE model simulations and alternative SVAR methods.
Предварительная регистрация не требуется.
Приглашаются все желающие.