Научный семинар департамента - И.П.Станкевич, "Применение MIDAS-моделей с марковским переключением для наукастинга ВВП и его компонент"

Уважаемые коллеги,
приглашаем вас посетить научный семинар департамента 26 января, в 13:00.  В рамках семинара выступит И.П.Станкевич, старший преподаватель нашего департамента.  Тема доклада - "Применение MIDAS-моделей с марковским переключением для наукастинга ВВП и его компонент"

Аннотация:

В работе рассматривается вопрос наукастинга (оценки текущего уровня) ВВП России и его компонент по использованию при помощи MIDAS-моделей с марковским переключением. Недооценка глубины спада в кризисные периоды, особенно в начале кризиса, является достаточно распространённой проблемой для большинства стандартных наукастинговых моделей. Модели с марковским переключением позволяют более корректно описывать временные ряды с неоднородной структурой, что может положительно сказаться в том числе на качестве наукастинга. В работе рассматривается модификация одной из самых популярных в данной области моделей – MIDAS – как MIDAS-модели с марковскими переключениями для случая двух режимов.

Рассматриваются разные способы получения наукастов на основе полученных результатов: взвешенные по вероятностям нахождения в том или ином режиме в следующий период времени, по наиболее вероятному режиму, в условиях правильного предсказания режима. Проводится сравнение качества её работы со стандартными моделями наукастинга: ограниченными и неограниченными MIDAS-моделями, MIDAS-моделью с L1-регуляризацией и MFBVAR-моделью (байесовской векторной авторегрессией смешанной частоты). Изучается поведение модельных прогнозов в зависимости от объёма доступной при построении наукаста информации.

Показано, что среди всех протестированных моделей максимальная точность обеспечивается MIDAS-моделями с марковским переключением с правильным предсказанием режима. MIDAS-модели с марковским переключением без правильного предсказания режима также стабильно работают лучше стандартных MIDAS-моделей и MFBVAR-моделей для большинства рассмотренных рядов данных.

Ключевые слова: Наукастинг; ВВП России; временные ряды; прогнозирование; модели со смешанной частотой; модели с марковским переключением; MIDAS модели

Классификация JEL:C53; E37


Семинар пройдет в дистанционном формате, на платформе Zoom. Для получения ссылки просьба обращаться к Шевелёву М.Б.,mshevelev@hse.ru, тел.27498.