• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Книга
AHCS Proceedings of the Fourth Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2019)

Под науч. редакцией: Mkhitarian V., D. Pavluk, S. Sidorov.

Vol. 2. Atlantis Press, 2019.

Глава в книге
Международные сопоставления макроэкономических показателей

Суринов А. Е., Башкатов Б. И.

В кн.: Международная статистика (3-е издание). Юрайт, 2019. Гл. 11. С. 551-574.

Препринт
On convergence rate for homogeneous Markov chains

Veretennikov A., Veretennikova M.

Working papers by Cornell University. Cornell University, 2019

Последние новости предстоящего учебного года!

Ø      С 30 сентября по 4 октября 2013 г. для студентов магистратуры и 4 курса бакалавриата будет прочитан курс  лекций приглашенного профессора Эрика Дитценбахера   (Гронингенский университет, Нидерланды).
Ø      В  марте-апреле 2014г. планируется двухмесячный цикл лекций приглашенногопрофессора    Дениса Беломестного (Университет Дуйсбурга-Ессена, Германия), http://www.uni-due.de/~hm0124/?lang=en.   Для студентов магистратуры и 4 курса бакалавриата он прочтёт весьма богатый приложениями курс «Методы Монте – Карло в финансовой математике».
Ø      С  сентября 2013г. в формате  факультатива профессором  кафедры статистических методов д.физ.-мат.наук, Валентином Конаковым будет читаться  новый курс «Исчисление  Маллявэна и его применение  в математических финансах».

 

Ø      С 30 сентября по 4 октября 2013 г. для студентов магистратуры и 4 курса

бакалавриата будет прочитан курс  лекций приглашенного профессора

              Эрика Дитценбахера  (Гронингенский университет, Нидерланды).

      На лекциях будут рассмотрены  вопросы анализа национальной и мировой экономики с использованием таблиц «затраты-выпуск», в том числе движение добавленной стоимости в международных производственных цепочках, механизмы влияния международной торговли на создание рабочих мест и выбросы углерода.

          Эрик Дитценбахер – профессор по межотраслевой экономике факультета экономики и бизнеса Гронингенского университета, известный специалист по вопросам межотраслевых балансов, производительности и экономического роста. Он является  президентом Международной ассоциации «затраты-выпуск», директором Европейской исследовательской сети по таблицам «затраты-выпуск», основным координатором проекта «Всемирная база данных “затраты-выпуск”: построение и применение»,

членредакционнойколлегиижурналов “Estudios de Economía Aplicada” и “Journal of Regional Science”.

 

Ø      В  марте-апреле 2014г. планируется двухмесячный цикл лекций приглашенного

профессора    Дениса Беломестного (Университет Дуйсбурга-Ессена, Германия), http://www.uni-due.de/~hm0124/?lang=en.   Для студентов магистратуры и 4 курса бакалавриата он прочтёт весьма богатый приложениями курс «Методы Монте – Карло в финансовой математике».

      Методы Монте-Карло являются часто единственным методом для вычисления

сложных финансовых и актуарных инструментов. Однако эффективности методов Монте-Карло существенно зависит от применения методов снижения дисперсии и других методов ускорения сходимости. Участники курса будут ознакомлены со стандартными и специальными методами Монте-Карло для вычисления и хеджирования сложных финансовых опционов.

         Денис Беломестный - проф. д-р. физ.-мат. наук, является профессором и  заведующим кафедрой прикладной теории вероятностей в Университете Дуйсбург-Ессен. Он окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2002 году. После окончания аспирантуры работал в Боннском Университете (Германия), а затем в Институте Прикладной Математики им. Вейерштрасса (Берлин). Темой его научных исследований является статистика случайных процессов и методы стохастической оптимизации. Принимал активное участие в разработке новых финансовых моделей и методов Монте-Карло для вычисления

сложных финансовых продуктов. Эти модели и методы  были успешно опробованы в нескольких немецких банках.

Ø      С  сентября 2013г . в формате  факультатива профессором  кафедры

статистических методов д. физ.-мат. наук, Валентином Конаковым будет читаться  новый курс «Исчисление  Маллявэна и его применение  в математических финансах».
Это исчисление создано выдающимся французским математиком, академиком Полем Маллявэном (1925-2010), оно имеет много приложений, и одно из них – в стохастической финансовой математике.   Параллельно этому курсу будет работать семинар, где будет разбор задач и будут заслушиваться доклады, подготовленные слушателями курса. Курс  предназначен для математически «продвинутых» слушателей.