Статья
Добавлено: 13 ноября 2019
Статья
Изучаются улучшенные оценки скорости сходимости для эргодических однородных цепей Маркова. Даны примеры сравнения с классическими оценками.
Добавлено: 29 октября 2019
Статья
Jabir J. M., Profeta C. Stochastic Processes and their Applications. 2019. Vol. 129. No. 11.
P. 4269-4293.
Добавлено: 15 ноября 2019
Препринт
Falaleev A.,
Konakov V. math. arxive. Cornell University, 2019. No. 1910.03862.
Добавлено: 10 октября 2019
Статья
Добавлено: 27 сентября 2019
Статья
Mkhitarian V., Карелина М. Г. Приложение математики в экономических и технических исследованиях. 2019. No. 1 (9).
P. 45-48.
В последнее десятилетие роль корпоративной интеграции в системе экономических отношений существенно возросла. Слияния и поглощения в значительной степени являются макроэкономическими индикаторами эффективного функционирования отраслей российской экономики. Предложенный в статье эконометрический подход для классификации отраслей российской экономики по уровню интеграционной активности в 2014 г. и 2016 г. позволил количественно оценить отраслевые различия и выделить класс интеграционно-активных секторов российской экономики.
Добавлено: 14 июня 2019
Препринт
Kelbert M.,
Chernov A., Shemendyuk A. Working papers by Cornell University. Cornell University, 2019. No. 1910.04809v1.
Добавлено: 15 октября 2019
Статья
Питербарг В. И., Родионов И. Doklady Mathematics. 2019. Vol. 1. No. 100.
P. 346-348.
Добавлено: 30 октября 2019
Статья
Добавлено: 13 февраля 2019
Статья
Molchanov S.,
Panov V. Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes. 2019. Vol. 91. No. 5.
P. 754-772.
Добавлено: 19 ноября 2018
Статья
Belomestny D.,
Panov V., Woerner J. Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability. 2019. Vol. 25. No. 2.
P. 902-931.
Добавлено: 9 декабря 2017
Глава
Sirotin V.,
Arkhipova M. In bk.: Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2019. Prt. 2. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2019.
P. 967-973.
Добавлено: 29 октября 2019
Статья
Kleban A. O.,
Piterbarg V. I. Theory of Probability and Its Applications. 2019. Vol. 4. No. 63.
P. 545-555.
Добавлено: 30 октября 2019
Статья
Panov V., Samarin E. Applied Stochastic Models in Business and Industry. 2019. Vol. 35.
P. 1060-1076.
Добавлено: 22 марта 2019
Препринт
Добавлено: 14 ноября 2019
Статья
Добавлено: 30 октября 2019
Статья
Добавлено: 15 ноября 2019
Статья
Junca M.,
Морено Ф. Г., Pérez J. L. Risks. 2019. Т. 7. № 1.
С. 1-24.
We consider the optimal bail-out dividend problem with fixed transaction cost for a Lévy risk model with a constraint on the expected present value of injected capital. To solve this problem, we first consider the optimal bail-out dividend problem with transaction cost and capital injection and show the optimality of reflected (c_1,c_2) -policies. We then find the optimal Lagrange multiplier, by showing that in the dual Lagrangian problem the complementary slackness conditions are met. Finally, we present some numerical examples to support our results.
Добавлено: 27 сентября 2019
Статья
Junca M.,
Moreno-Franco H. A., Pérez J. et al. Advances in Applied Probability. 2019. Vol. 51. No. 3.
P. 633-666.
Добавлено: 25 марта 2018
Статья
Chernov A.,
Kelbert M.,
Shemendyuk A. Mathematical Medicine and Biology. 2019.
Добавлено: 3 мая 2019
Статья
Hernández-Hernández D., Pérez J.,
Moreno-Franco H. A. Mathematical Finance. 2019. Vol. 29. No. 4.
P. 1039-1065.
Добавлено: 2 мая 2017
