Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.
Москва, ул.Покровский бульвар, 11, комн.S-435
Тел.: +7 (495) 772-95-90*27039
Эл. почта: erichkova@hse.ru
Департамент статистики и анализа данных — одно из подразделений факультета экономических наук НИУ ВШЭ, объединяющее ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области микро- и макроэкономической статистики, теории вероятностей и математической статистики, актуарной математики, статистических и эконометрических методов анализа и моделирования экономических и социальных процессов.
Под науч. редакцией: М. Ю. Архипова, В. Е. Афонина
М.: Русайнс, 2024.
Вопросы статистики. 2024. Т. 31. № 6. С. 5-19.
В кн.: УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КРУПНОМАСШТАБНЫХ СИСТЕМ MLSD'2024. ИПУ РАН, 2024. С. 1151-1158.
Belomestny D., Morozova E., Panov V.
math.ST. arXiv.org. Cornell University, 2024. No. 2405.05419.
Победителям будет предоставлена возможность выступить с докладами на научном онлайн-семинаре Банка России в первой половине октября 2021 г.
Работы победителей конкурса будут рассмотрены для публикации в научном журнале «Деньги и кредит».
На конкурс принимаются исследования по темам:
· Политика центральных банков
· Инфляция
· Финансовая стабильность
· Банки
· Анализ данных: методы и результаты
Ключевые требования к исследованиям:
· Прикладной характер.
Результат может быть прямым (модель для прогнозирования, для анализа макроэкономической политики) или косвенным (тестирование экономических гипотез, важных для политики центрального банка).
· Соответствие научным критериям.
Исследование должно содержать: четкую постановку задачи; обзор литературы и описание научной новизны работы; описание экономико-математической или эконометрической модели, критерии качества решения поставленной авторами задачи; описание использованных статистических данных; описание результатов и их проверку на устойчивость; прикладные выводы из полученных результатов.
Исследование должно быть не ранее 2019 г.
Автор исследования на момент его подготовки должен иметь статус бакалавра, магистра или аспиранта.
Макроэкономические модели и их применение для центральных банков. Модели общего равновесия для экономики России.
Роль ненаблюдаемых параметров и их оценок в политике центральных банков (потенциальный уровень/рост ВВП, равновесная/нейтральная процентная ставка, NAIRU).
Политика центральных банков в условиях модельной/сценарной неопределенности.
Эффективность коммуникационной политики центральных банков и оптимальная информационная открытость.
Международная финансовая система и ее влияние на политику центральных банков развивающихся стран.
Политика центральных банков в период COVID-19. Последствия пандемии для экономики и политики центральных банков.
Климатические риски и политика центральных банков;
• Инфляция
Измерение инфляции. Природа инфляции (монетарная/немонетарная инфляция). Кривая Филлипса и рынок труда.
Изменения относительных цен, эффект переноса валютного курса в цены. Измерение трендовой/монетарной/чистой инфляции. Прогнозирование инфляции.
Издержки производства, маржа (наценка), конкуренция производителей/продавцов как факторы инфляции. Микроэкономика инфляции. Исследования/прогнозирование инфляции на микроданных (или больших данных).
Внешние и внутренние факторы инфляции. Финансовые факторы инфляции. Инфляционные ожидания и их полезность для понимания/прогнозирования инфляции. Факторы инфляционных ожиданий.;
• Финансовая стабильность
Индикаторы финансовой стабильности, системного риска, «эффектов заражения» и их прогнозирование.
Глобальные финансы и системные риски. Дисбалансы и потоки капитала. Глобальный финансовый цикл и его влияние на малые открытые экономики. Взаимосвязь бизнес-цикла и кредитного цикла.
Роль валютного курса как «абсорбера шоков». Долларизация. Внешний долг. Выбор номинала валюты торговых контрактов.
Динамика цен на нефть и последствия для ценовой и финансовой стабильности в России.
Микроэкономика финансовой стабильности: причины избыточной долговой нагрузки, дисбалансов валютных и рублевых активов и обязательств. Микроэкономические решения домохозяйств и приложения для финансовой стабильности.
Риски финансовой стабильности в отраслевом и региональном разрезах.
Бюджетная политика как фактор финансовой стабильности.
Взаимодействие монетарной и макропруденциальной политики. Дилемма и трилемма денежной политики. Оптимальная денежная и макропруденциальная политика.
Проблема моральных рисков и нежелательного отбора в макропруденциальной политике.
Будущее финансов и последствия для финансовой стабильности (финтех и криптовалюты). Цифровая валюта центральных банков (CBDC).
Новые данные и методы анализа финансовой стабильности;
• Банки
Бизнес-модели банков: вызовы и перспективы.
Оптимальная конкуренция в банковском секторе: большие и малые банки.
Микроэкономические исследования на данных банковской отчетности.
Федеральные и региональные банки.
Прогнозирование финансового состояния банков;
• Анализ данных: методы и результаты
Нелинейные модели эконометрики.
Анализ больших данных.
Приложение методов машинного обучения.