Department of Financial Market Infrastructure

Regular version of the site

Publications

Book

Emerging Bond Markets: Shedding Light on Trends and Patterns

Teplova T., Sokolova T., Munir Q.

NY: Routledge, 2020.

Article

Detecting Social Stock Pumping in the Russian Equity Market Using Machine Learning
In press

Khaziev G.

ADVANCES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING. 2025. Vol. 5. No. 3. P. 1-18.

Book chapter

Digital Learning as an Innovation in Higher Education and a Mechanism for Increasing Its Attractiveness to Young People

Osipov V. S., Vagin S., Frantsuzenko Polina S. et al.

In bk.: Digital Education in Russia and Central Asia. Singapore: Springer, 2022. P. 267-278.

All publications

Delivered by:: Department of Financial Market Infrastructure

Type:: Compulsory course

When:: 2 year, 1, 2 module

Instructors

Penikas, Henry I.

Pomorina, Marina

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Курс «Интегрированный риск-менеджмент в финансовых организациях» относится к профессиональному циклу и рассчитана на студентов, знакомых с основами теории вероятностей и математической статистики, эконометрики, а также с основами банковского дела, с анализом финансовой устойчивости коммерческого банка, фундаментальным и техническим анализом, с теорией корпоративных финансов, портфельной теорией и теорией производных инструментов. Желательно знакомство слушателей с основами МСФО в части концепции справедливой стоимости (IFRS 13) и ее применения к оценке стоимости финансовых инструментов (IFRS 9), а также владение компетенциями Data Science (работа с базами данных, программирование, визуализация данных, машинное обучение). При отсутствии данных компетенций они должны быть освоены в процессе выполнения практического задания. Сведения, полученные в курсе, будут полезны при проведении самостоятельного исследования и подготовке магистерской диссертации по темам, связанным с деятельностью банков и иных финансовых институтов.

Цель освоения дисциплины

Изучить основные элементы системы интегрированного риск-менеджмента в финансовых организациях
Освоить современную методологию оценки рисков финансовых организациях
Изучить основные подходы к формированию таксономии рисков финансовых организаций
Сформировать практические навыки построения моделей для оценки различных видов рисков
Изучить методы и модели агрегации рисков
Понять принципы покрытия рисков банков и финансовых организаций собственными средствами (капиталом) и изучить основные нормативные требования Банка России в этой области
Изучить практику построения систем раннего предупреждения рисков в системах риск-менеджмента
Сопоставить международные и российские требования к регулированию рисков
Научиться ориентироваться в основных источниках информации по проблемам риск-менеджмента в финансовых компаниях
Ознакомиться с примерами «лучшей практики» в области исследований риск-менеджмента с использованием теоретического и эмпирического инструментария

Планируемые результаты обучения

Изучить основные методы оценки рисков для российских финансовых институтов и особенности применяемых для э того моделей.
Понять границы применения различных моделей, используемых при оценки рисков
Изучить таксономию рисков финансовых институтов
Освоить различные методы построения распределения рисков и оценки их основных характеристик (EaR, VaR, Shortfall, RORAC, RAROC)
Понять связь стоимости и риска компании и освоить методы оценки стоимости с учетом риска

Содержание учебной дисциплины

Риск и основы его оценки
Раздел 2. Стандарты интегрированного риск-менеджмента (ИРМ) и регуляторные требования к достаточности капитала
Процедуры управления ликвидностью в системе ИРМ банков и иных финансовых институтов
Процедуры и методы оценки и управления кредитными рисками
Регуляторные требования к системам управления кредитным риском банков
Рыночные риски торговой и банковской книг: моделирование, управление и регулирование
Особенности управления операционными и нефинансовыми рисками: внутренние практики и регуляторные требования
Модели и методы агрегации рисков финансовых институтов. Требования регулятора к внутренним процедурам управления достаточностью капитала банка (ВПОДК)

Элементы контроля

Контрольная работа
Экзамен
При неудовлетворительной оценке за экзамен проводится пересдача
Расчет и анализ риск-метрик финансовых инструментов
Построение рейтинговой модели
Разработка стратегии ALM банка

Промежуточная аттестация

2025/2026 2nd module
0.1 * Контрольная работа + 0.2 * Построение рейтинговой модели + 0.3 * Разработка стратегии ALM банка + 0.1 * Расчет и анализ риск-метрик финансовых инструментов + 0.3 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Поморина Марина Александровна
Мурадян Ольга Владимировна

Integrated Risk Management in Financial Institutions