Параметрические методы точной калибровки скоринговых моделей
Разработка эффективной модели подразумевает необходимость ее калибровки с учетом реальных показателей частоты дефолтов, что является ключевым элементом в управлении кредитными рисками. Данная калибровка должна соответствовать определённым стандартам, так как избыточная консервативность может негативно сказаться на капитале и резервах банка.
Основные принципы и методы риск-менеджмента
Риск-менеджмент – это систематический процесс выявления, оценки и управления рисками с целью минимизации их негативных последствий. Он играет ключевую роль в предотвращении финансовых потерь, поддержании репутации компании и обеспечении её стабильности.
Метрики точности второго порядка для скоринговых моделей и их практическое использование
В исследованиипредложены новые метрики второй степени точности для оценки скоринговых и рейтинговых моделей, которые отражают целевую предвзятость модели.
Посредническая роль практик ESG в определении премий за слияния и поглощения в сфере инфокоммуникаций
В последние годы темы экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) становятся всё более актуальными в мире бизнеса и финансов.
Непрерывное преобразование немонотонных факторов скоринговой модели, повышающее ее дискриминационную способность
В процессе разработки моделей оценки кредитного риска активное применение трансформации весов доказательств (Weight of Evidence, WOE) стало общепризнанным методом, обеспечивающим улучшение дискриминационной способности факторов, включённых в модель.
Индекс макроэкономической концентрации компаний корпоративного сектора
В современных условиях высококонцентрированное распределение активов и доходов корпоративного сектора представляет собой значительный риск, способный подорвать устойчивое развитие на национальном уровне.