О Лаборатории

Актуальность создания лаборатории

Исследования банковского сектора, в том числе в эпоху цифровизации, представляют не только теоретический, но и большой практический интерес. Они способствуют развитию финансовых инструментов и продуктов, основанных на финансовых инновациях, а также формированию инновационных бизнес-процессов, в том числе систем управления, как в рамках отдельных коммерческих банков, так и в финансовой системе в целом, с учетом рисков и нестабильности. В этой связи актуальными и востребованными стали системные инновации в банках и финансовом секторе такие направления как:

1)         Цифровая и ESG трансформации.

2)         Риск-контроллинг и системы раннего предупреждения в финансовом и нефинансовом секторе.

3)         Системные риски и преодоление перманентных кризисов.

Важнейшим фактором является переход банков на современные технологии. Финансовая устойчивость является важнейшей составляющей развития и повышения эффективности банковского сектора, для целей управления которой требуется совершенствование методов регулирования на микро- и макроуровнях, а также формирование инструментария управления, формирование агрегированных систем внутренних и внешних рейтингов, систем раннего предупреждения и контроллинга рисков. Решение перечисленных задач повысит уровень как образовательной, так и научно-исследовательской, экспертной и консалтинговой деятельности.

Цели и задачи лаборатории

Цель: Формирование, сравнительный анализ и прогнозирование финансовых инноваций и инструментов риск-менеджмента в условиях структурных, цифровых и ESG трансформаций экономики.

Задачи:

•          развитие и оценка новаций в банковском секторе и финансовых институтах;

•          анализ, оценка эффективности и финансовой устойчивости банковской и финансовой деятельности различных типов финансовых институтов, включая развитие риск-контроллинга;

•          развитие новых методов и подходов риск-менеджмента в финансовых организациях и коммерческих банках;

•          оценка системного риска и развитие инструментария макропруденциальной политики.

Основные направления деятельности Лаборатории

1) Развитие и инновации банковского сектора и финансовых институтов, включая такие направления как:

• цифровая трансформация, цифровые финансы и цифровые валюты; бизнес-процессы банковских инноваций; необанкинг и экосистемы; выгоды от имплементации инноваций;
• демографические и региональные особенности, а также взаимосвязи со смежными областями бизнеса, в том числе культуры и спорта.

2) Оценка финансовой устойчивости и пруденциальное регулирование, включая:

• разработку и валидацию моделей кредитных и иных финансовых рисков;
• адаптацию рейтинговых моделей к факторам нефинансовой природы (ESG-факторы, инновации, корпоративное управление, пандемии).

3) Риск-контроллинг в системах риск-менеджмента, в том числе управление факторами создания стоимости с учетом рисков.

4) Исследование и оценка системных рисков и финансовых стрессов в условиях перманентных кризисов, в том числе:

• разработка индикаторов системных рисков;
• изучение системы предупреждений на макро- и микроуровнях.

Научная деятельность

Основными научными направлениями деятельности является выработка подходов к созданию и сопоставлению методологий и моделей оценки финансовых рисков предприятий из различных отраслей экономики, формирование базы данных основных показателей по оценке финансовых рисков различных компаний, публикация информационно-аналитических и экспертных материалов по выбранным научным направлениям. 

Лаборатория ориентирована на создание и развитие исследований финансовых инноваций и инструментов риск-менеджмента, в частности, в условиях структурных, цифровых и ESG трансформаций экономики. Главными научными направлениями деятельности лаборатории является выработка подходов к созданию и сопоставлению методологий и моделей оценки финансовых рисков предприятий из различных отраслей экономики, формирование базы данных основных показателей по оценке финансовых рисков различных компаний, публикация информационно-аналитических и экспертных материалов по выбранным научным направлениям.