Новости
План семинаров
№2026-6
26 мая (вторник) 2026 года в 15:00 Школа финансов, НУЛ Финансовых инноваций и риск-менеджмента и Международный центр анализа и выбора решений проведут обсуждение полной версии диссертации Озерова Кирилла Михайловича на тему «Трансформация системы оценок кредитного риска российскими рейтинговыми агентствами в условиях ограниченного количества данных».
Актуальность исследования обусловлена фундаментальными различиями подходов к оценке кредитного риска на больших данных и на малых выборках, а также особенностями российского рейтингового рынка и его регулирования. Исследование целостно описывает актуальные проблемы деятельности национальных кредитных рейтинговых агентств (КРА), а также описывает внутренние процессы деятельности КРА, которые оставались за рамками предыдущих исследований. В работе рассматривается, как методологии, так и поведение агентств, которые адаптируются (или должны адаптироваться) к национальным условиям, а также анализируются последствия этих трансформаций для эмитентов, инвесторов, регулятора и самих КРА.
Научная специальность: 5.2.4 Финансы
Научный руководитель: д.э.н., д.т.н., профессор, заведующий лабораторией НУЛ ФИиРМ Карминский Александр Маркович.
Дискуссанты:
- Пономаренко Алексей Алексеевич, д.э.н., профессор базовой кафедры Банка России, НИУ ВШЭ;
- Жевага Александр Александрович, к.э.н., доцент базовой кафедры Газпромбанка «Экономика и банковский бизнес», МГИМО;
- Гришунин Сергей Вадимович, к.э.н., доцент Школы финансов, НИУ ВШЭ.
Секретарь семинара – Егоров А.Ю.
№2026-5
28 апреля в 13:00 факультет экономических наук НИУ ВШЭ провел предварительное обсуждение (предзащиту) докторской диссертации Щепелевой Марии Александровны на тему: «Совершенствование методов и моделей оценки стабильности финансового сектора».
Рецензенты:
Гуров Илья Николаевич, д.э.н., профессор МГУ
Картаев Филипп Сергеевич, д.э.н., профессор МГУ
Пономаренко Алексей Алексеевич, д.э.н., профессор НИУ ВШЭ
Теплова Тамара Викторовна, д.э.н., профессор НИУ ВШЭ.
Аннотация:
Диссертация посвящена комплексному эмпирическому анализу системного риска финансового сектора и финансовой нестабильности в целях совершенствования механизмов раннего предупреждения кризисов и макропруденциальной политики.
Работа состоит из пяти глав, посвященных различным аспектам финансовой нестабильности. Первая глава объединяет эмпирические модели, раскрывающие важность взаимосвязей глобального финансового цикла, цен на сырьевые товары, неопределенности экономической политики, геополитических факторов и системного риска финансового сектора. Во второй главе предложены новые сентометрические индикаторы устойчивости финансовой системы, основанные на данных интенсивности поисковых запросов. В третьей главе с помощью методов сетевого анализа раскрываются механизмы финансового заражения в глобальном масштабе и в рамках отдельных регионов, в частности Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в сети развитых стран и стран с быстроразвивающейся экономикой. Показано, что Россия является важным узлом с высокими показателями центральности и авторитетности, оставаясь при этом преимущественно реципиентом финансовых шоков. Четвертая глава раскрывает взаимосвязи между финансовой нестабильностью и ESG-факторами. В пятой главе анализируется влияние денежно-кредитной и макропруденциальной политики на системный риск, а также влияние регулирования финансовой системы на стимулы участников рынка.
В работе используются панельные данные по странам и временные ряды как на глобальном уровне, так и по отдельным странам за период с 1967–2025 гг. Методологическая основа исследования представлена эконометрическими методами и методами машинного обучения.
Предзащита в дистанционном формате (Телемост)
№2026-4
19 марта 2026 года состоится защита кандидатской диссертации Егоровой Александры Алексеевны на тему "Влияние ESG факторов на финансовые результаты компаний", представленной на соискание учёной степени кандидата экономических наук.
Научный руководитель: д.э.н., д.т.н., профессор Карминский А.М.
Начало: 11.00
Адрес: г. Москва, Покровский бульвар, д. 11, корп. S, ауд. S529
Защита диссертации будет проходить в смешанном формате. Для получения доступа к онлайн-трансляции защиты обратитесь к менеджеру диссертационного совета по экономике.
№2026-3
18 марта 2026 года в 18:00 состоится семинар НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности» в онлайн-формате.
С докладом на тему «Трансформация системы оценок кредитного риска кредитными рейтинговыми агентствами в условиях перманентных кризисов» выступит Озеров Кирилл Михайлович.
Актуальность исследования обусловлена фундаментальными изменениями природы экономических циклов: кризисы становятся не исключительными событиями, а перманентным фоном функционирования финансовых рынков. В этих условиях традиционные подходы кредитных рейтинговых агентств к оценке рисков демонстрируют ограниченную предсказательную способность, что ставит под сомнение их эффективность как инструмента снижения информационной асимметрии. В работе рассматривается, как методологии и поведение агентств адаптируются (или должны адаптироваться) к новой реальности, а также анализируются последствия этих трансформаций для эмитентов, инвесторов и регуляторов.
Научный руководитель — д.э.н., профессор Карминский Александр Маркович.
Вторым докладчиком выступит Станкевич Вадим Сергеевич с темой «Оценка эффективности токенизации финансовых инструментов на основе цифровых финансовых активов».
Актуальность темы связана со стремительным развитием рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России и в мире, которое открывает новые возможности для эмитентов и инвесторов, но одновременно порождает множество вопросов относительно экономической целесообразности токенизации. В условиях формирования нового правового поля и инфраструктуры важно понять, действительно ли выпуск инструментов в форме ЦФА обеспечивает заявленные преимущества: снижение издержек, повышение ликвидности и доступности финансирования. Исследование направлено на выявление факторов, определяющих эффективность токенизации, и анализ потенциала ЦФА как альтернативы классическим финансовым инструментам.
Научный руководитель — д.э.н., профессор Карминский Александр Маркович.
Руководитель семинара — доктор экономических наук, доктор технических наук, ординарный профессор, заведующий лабораторией НУЛ ФИиРМ Карминский Александр Маркович.
Учёный секретарь семинара — А.Ю. Егоров.
№2025-2
11 марта 2026 года в 18:00 состоится семинар НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности» в онлайн-формате.
С докладом на тему «Финансирование капиталоемких инновационных проектов в условиях капитальных ограничений в России» выступит Бобков Глеб Александрович. В работе исследуются механизмы финансирования капиталоемких инновационных проектов в России в условиях капитальных ограничений. Актуальность обусловлена санкционным давлением и ростом стоимости капитала. Цель работы - обосновать приоритетные рекомендации по развитию национальной инновационной системы. Автор уточнил критерии идентификации проектов, разработал модель влияния реальных ставок и премий за риск на инвестиционные решения. Эмпирически подтверждена высокая чувствительность наукоёмких компаний к изменениям безрисковой ставки. Введено понятие «инновационного порога» стоимости капитала. Предложен механизм асимметричного софинансирования для снижения требуемой доходности. Результаты важны для формирования государственной инновационной политики в условиях высокой волатильности и санкционных ограничений, обеспечивая технологический суверенитет через комплексную оптимизацию эффективных финансовых инструментов поддержки.
Научный руководитель - д.э.н. Гуров Илья Николаевич.
Вторым докладчиком выступит Исмаилова Елизавета Асановна с темой «Влияние ESG рейтинга на премию в сделках M&A на развитых и развивающихся рынках». В исследовании рассматривается роль нефинансовых факторов в оценке стоимости компаний при слияниях и поглощениях. Особое внимание уделено сравнению эффектов ESG-рейтингов в различных институциональных средах. Результаты работы способствуют пониманию механизмов влияния показателей устойчивого развития на ценообразование сделок в разных типах рынков.
Научный руководитель - к.э.н. Гришунин Сергей Вадимович.
Руководитель семинара - доктор экономических наук, доктор технических наук, ординарный профессор, заведующий лабораторией НУЛ ФИиРМ Карминский Александр Маркович.
Учёный секретарь семинара - А.Ю. Егоров.
№2025-1
18 февраля в 18:00 Школа финансов, НУЛ Финансовых инноваций и риск-менеджмента и Международн
Научная специальность: 5.2.6 Менеджмент
Научный руководитель: д.э.н., д.т.н. профессор, заведующий лабораторией НУЛ ФИиРМ Карминский Александр Маркович.
Рецензенты:
Баев Григорий Олегович, к.э.н., доцент Департамента операционного менеджмента и логистики ВШБ НИУ ВШЭ
Моргунов Алексей Владимирович, к.э.н., доцент Школы финансов, с.н.с. НУЛ ФИиРМ НИУ ВШЭ
Дранев Юрий Яковлевич, д.э.н., профессор Школы финансов, директор Центра количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
Жевага Александр Александрович, к.э.н., доцент, Базовая кафедра Газпромбанка «Экономика и банковский бизнес» МГИМО
Ряховская Ольга Николаевна, к.э.н., доцент Кафедры экономики и организации производства МГТУ им. Н.Э. Баумана
Федоров Борис Максимович, к.э.н., доцент Базовой кафедры цифровой экономики института развития информационного общества РЭУ им. Плеханова
Предзащита в дистанционном формате:
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/
Идентификатор конференции: 843 6522 7158
Код доступа: 447036
С полным текстом диссертации и резюме можно ознакомиться по запросу в НУЛ ФИиРМ.
№2025-11
26 ноября 2025 года (среда) в 18:10 в рамках Научно-исследовательского семинара «Эмпирические исследования банковской деятельности» состоялся доклад Владимира Хаброва на тему:
«Использование методов искусственного интеллекта для организации работы на фондовой бирже».
докладчик: Владимир Хабров (Трейдер Отдела торговых операций с ценными бумагами, Сбербанк).
Активное внедрение искусственного интеллекта в финансовые рынки обусловлено ростом сложности и волатильности фондовых площадок, а также необходимостью обработки огромных массивов данных в режиме реального времени. Традиционные методы анализа всё чаще уступают место алгоритмам машинного обучения и нейросетям, способным выявлять нетривиальные рыночные паттерны, оптимизировать торговые стратегии и минимизировать риски. В условиях усиления конкуренции, цифровизации финансовых институтов и ужесточения регуляторных требований использование ИИ становится ключевым фактором повышения эффективности и устойчивости биржевых операций.
Оппонентом выступит к.э.н. Екатерина Серякова (МГИМО, МосБиржа).
Руководитель семинара: доктор экономических наук, доктор технических наук, ординарный профессор, заведующий лабораторией НУЛ ФИиРМ Карминский Александр Маркович.
Учёный секретарь семинара: А.Ю. Егоров.
26.11.2025 в 18:10
онлайн
Ссылка для подключения Webinar:
https://my.mts-link.ru/j/81570443/729031211/stream-new/2091187276
№2025-10
14 ноября на платформе Zoom состоялся VIII Международный семинар «Системные риски в финансовом секторе». Мероприятие было организовано Школой финансов и Научно-учебной лабораторией финансовых инноваций и риск-менеджмента Факультета экономических наук НИУ ВШЭ при активном участии МГИМО.
Участники семинара обсудили широкий круг актуальных вопросов финансовой стабильности, включая влияние взаимосвязей акционеров на риски банков, эффективность менеджмента в условиях санкций, связь стихийных бедствий и банковских депозитов, кредитные стандарты, международные расчеты в странах с формирующимся рынком, а также применение искусственного интеллекта для управления системными рисками в банковской сфере.
№2025-9
22 октября 2025 Презентация новой монографии «Моделирование в банковском деле и финансах»
Презентация новой монографии «Моделирование в банковском деле и финансах» под научной редакцией А.М. Карминского, подготовленной коллективом Научно-учебной лаборатории финансовых инноваций и риск-менеджмента.
Презентация организована Научно-учебной лабораторией финансовых инноваций и риск-менеджмента, Международны
№2025-8
24 сентября (среда) в 18:10 в рамках Научно-исследовательского семинара "Эмпирические исследования банковской деятельности", выступит с докладом Власов Андрей Васильевич на тему: «Методы оценки рисков цифровых активов с учетом влияния институциональных и регуляторных изменений».
Актуальность. Стремительная трансформация глобальной финансовой системы, обусловленная внедрением технологий распределенных реестров (DLT), ознаменовала переход от экспериментального этапа к формированию полноценных рыночных экосистем цифровых активов. Актуальность настоящего диссертационного исследования определяется совпадением трех взаимосвязанных и взаимоусиливающих процессов: экспоненциального роста и усложнения рынка, реализации системных рисков, продемонстрировавших его структурную хрупкость, и, как следствие, кристаллизации глобальных и суверенных регуляторных парадигм, которые активно переформатируют экономический ландшафт.
Актуальность исследования обусловлена острой научной и практической необходимостью в разработке комплексных методов оценки рисков цифровых активов в условиях фундаментальной дихотомии регуляторных подходов. С одной стороны, существует глобальная, реактивная стратегия «сдерживания», направленная на изоляцию традиционной финансовой системы от рисков децентрализованной среды. С другой — формируется суверенная, проактивная модель «построения», нацеленная на создание национальной цифровой инфраструктуры. Отсутствие научно-практического инструментария, способного работать в этих полярных по своей природе средах, выявлять ранние сигналы риска и адаптироваться к динамичным изменениям, что создает значительные препятствия для инвесторов, финансовых институтов и регуляторов, и определяет центральную научную проблему исследования.
Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: д.э.н., д.т.н. профессор, заведующий лабораторией НУЛ ФИиРМ Карминский Александр Маркович.
Ученый секретарь: А.Ю. Егоров
24 сентября (среда) 2025 в 18:10
очно в аудитории S622
Если у вас не получится присутствовать очно:
Ссылка для подключения Webinar:
https://my.mts-link.ru/j/81570443/729031211/stream-new/2091187276
№2025-7
В рамках конференции при участии Школы финансов, Международного центра анализа и выбора решений и Научно-учебной лаборатории финансовых инноваций и риск-менеджмента НИУ ВШЭ организовали специальную сессию: «Инновации и принятие решений для экономической устойчивости: Цифровая и ESG-трансформация». Сессию ведут Фуад Алескеров (д.т.н., профессор, НИУ ВШЭ), Александр Карминский (д.э.н., д.т.н., профессор-исследователь, НИУ ВШЭ), Михаил Столбов (д.э.н., профессор, МГИМО).
Дата и время (для Москвы):
Воскресенье, 17 августа 2025 года, с 16:30 до 18:00
*(Местное время в Пискатауэе, США: 09:30 - 11:00)*
Формат: Очная сессия в США с онлайн-трансляцией через Zoom
Room: 5071
Zoom Meeting ID: 935 1638 1863
Password: 826174
Volunteer: Dong Li
В рамках сессии сотрудники и аффилированные исследователи ВШЭ представят результаты своих актуальных исследований по широкому кругу тем, связанных с современными вызовами финансового сектора и экономики, в т.ч.:
· Революция или эволюция? Критический анализ расхождений между современной денежной теорией и господствующей экономической теорией. Владимир Беляев (к.э.н., н.с., МГИМО)
· Система управления инновациями как фактор повышения эффективности и устойчивости банков. Андрей Егоров (преподаватель, м.н.с., НИУ ВШЭ )
· Влияние санкций на финансовые результаты и кредитоспособность российских нефинансовых компаний. Полина Добрынина (стажер-исследователь, НИУ ВШЭ) и Сергей Гришунин (к.э.н. доцент, с.н.с., НИУ ВШЭ)
· Должны ли более устойчивые компании быть более эффективными? Константин Поляков (к.э.н., доцент, с.н.с., НИУ ВШЭ), Марина Полякова (к.э.н., доцент, НИУ ВШЭ) и Алексей Поляков (студент 5 курса МЕХМАТ МГУ)
· Передача системного риска между странами: данные высокоразмерных векторных авторегрессий. Мария Щепелева (к.э.н., доцент, с.н.с., НИУ ВШЭ)
· Оценка инвестиционной привлекательности через призму ESG: сравнительные перспективы Европы и России. Владимир Самусев (стажер-исследователь, НИУ ВШЭ), Александр Карминский и Александра Егорова (старший преподаватель, стажер-исследователь НИУ ВШЭ)
· Инвестиционная привлекательность зеленых облигаций: влияние сектора и региона эмитента. Глеб Лобов (стажер-исследователь, НИУ ВШЭ), Александр Карминский и Александра Егорова (старший преподаватель, стажер-исследователь, НИУ ВШЭ)
Узнать подробнее о программе конференции ITQM 2025: http://itqm-meeting.org/2025/program.html
№2025-6
Ученый секретарь: А.Ю. Егоров
18 июня 2025 в 18:10
онлайн
Ссылка для подключения Webinar:
https://my.mts-link.ru/j/81570443/729031211/stream-new/2091187276
№2025-5
4 июня в 16:30 НУЛ Финансовых инноваций и риск-менеджмента, Международный центр анализа и выбора решений и Школа финансов провели предварительное обсуждение (предзащиту) кандидатской диссертации Войтова Николая Владимировича на тему: «Влияние цифровых многосторонних платформ на экономический рост».
Научная специальность: 5.2.4 Финансы
Научный руководитель: д.э.н., д.т.н. профессор, заведующий лабораторией НУЛ ФИиРМ Карминский Александр Маркович.
Рецензенты:
Авдашева Светлана Борисовна, д.э.н., заслуженный профессор, руководитель Департамента прикладной экономики, НИУ ВШЭ
Иванинский Илья Олегович, к.э.н., доцент Школы финансов, НИУ ВШЭ, директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, партнёр-эксперт консалтинговой компании «Яков и Партнёры»
Моргунов Алексей Владимирович, к.э.н., доцент Школы финансов, НИУ ВШЭ, начальник управления Банк ГПБ (АО)
Пономаренко Алексей Алексеевич, д.э.н., PhD, профессор, Базовая кафедра Банка России, НИУ ВШЭ, руководитель управления Департамента исследований и прогнозирования Банка России
4 июня в 18:00 НУЛ Финансовых инноваций и риск-менеджмента, Международный центр анализа и выбора решений и Школа финансов провели предварительное обсуждение (предзащиту) кандидатской диссертации Егорова Андрея Юрьевича на тему: «Стратегический контроллинг инновационной деятельности коммерческих банков в условиях цифровой трансформации».
Научная специальность: 5.2.6 Менеджмент
Научный руководитель: д.э.н., д.т.н. профессор, заведующий лабораторией НУЛ ФИиРМ Карминский Александр Маркович.
Рецензенты:
Баев Григорий Олегович, к.э.н., доцент Департамента операционного менеджмента и логистики ВШБ, НИУ ВШЭ
Гришунин Сергей Вадимович, к.э.н., доцент Школы финансов, с.н.с. НУЛ ФИиРМ, НИУ ВШЭ
Дранев Юрий Яковлевич, д.э.н., профессор, директор Центра количественного моделирования, НИУ ВШЭ
Поляков Константин Львович, к.т.н., доцент, с.н.с. НУЛ ФИиРМ, НИУ ВШЭ
Ряховская Ольга Николаевна, к.э.н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана
№2024-4 28 мая 2025 (среда) в 18:10 состоялся НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности», где выступил Пермяков Никита с докладом на тему «Повышение точности предсказания вероятности дефолта корпоративных заемщиков за счет использования информации об их экономическом окружении»
Научно исследовательский семинар в том числе рекомендован студентам ИПС
Докладчик:
Пермяков Никита Петрович, Московский физико-технический институт (МФТИ)
«Повышение точности предсказания вероятности дефолта корпоративных заемщиков за счет использования информации об их экономическом окружении»
Настоящее исследование посвящено разработке алгоритмов, способствующих повышению точности оценки вероятности дефолта корпоративных заемщиков за счет использования при оценке кредитного риска каждого заемщика информации о других заемщиках, которые связаны с данным заемщиком экономическими связями. В настоящий момент подобные задачи решается многими банками, однако практический опыт реализации подобных моделей по российским корпоративным заемщикам в открытом доступе отсутствует. Под экономической связью между двумя заемщиками понимается набор критериев, характеризующих зависимость заемщиков друг от друга в рамках реализации своей инвестиционной, финансовой и операционной деятельности, в частности критерием экономической связи между заемщиками может являться наличие поручительств между ними, а также наличие встречных транзакций. В рамках исследования была сформирована выборка из данных Спарк-Интерфакс по корпоративным заемщикам по определенным критериям (будут описаны в результатах исследования) и в отношении каждого заемщика определено его экономическое окружение, то есть, множество заемщиков, обладающих с данным заемщиком существенными экономическими связями. В качестве целевой разметки наличия экономических связей между заемщиками использованы консолидированные группы заемщиков из годовых финансовых отчетов российских компаний, сформированные по юридическим критериям, информация по транзакциям берется из закрытых источников и в дальнейшем не раскрывается.
В качестве результата исследования продемонстрировано, что факторы экономического окружения позволяют существенно повысить точность моделей оценки вероятности дефолта по корпоративным заемщикам. По итогу полученные подходы к формированию экономического окружения и показатели, основанные на экономическом окружении, могут быть использованы банками для повышения точности собственных моделей оценки вероятности дефолта корпоративных заемщиков.
Ключевые слова: вероятность дефолта, транзакции, экономическое окружение, графовые методы, логистическая регрессия
Дата: 28 мая 2025 (среда)
Время: 18:10
Место проведения: МТС ЛИНК
Руководитель семинара: профессор А.М. Карминский.
Ученый секретарь: А.Ю. Егоров
№2025-3
23 апреля 2025 (среда) в 18:10 состоится НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности», где выступят Бакалавр 4 курса Щербакова О.С. (под руководством к.э.н. Моргунова А.В.) и Аспирант 2 курса Меловацкий А.Д. (под руководством д.э.н. Дранева Ю.Я.)
Научно исследовательский семинар в том числе рекомендован студентам ИПС
Докладчики:
Щербакова О.С. (под руководством к.э.н. Моргунова А.В.)
"Оценка потерь от кредитного риска для корпоративных заемщиков с использованием методов машинного обучения "
В рамках данного исследования были оценены ожидаемые потери при дефолте (ECL) корпоративных заемщиков для отрасли производство товаров потребительского спроса (FMCG) для создания резервов согласно стандартам МСФО 9. При помощи различных методов машинного обучения было построено несколько моделей вероятности дефолта и оценены предсказательные способности каждой из них. Далее была построена модель LGD для этих же заемщиков. Данные состоят из финансовых показателей компаний за 2016-2023 годы, а также из различных макроэкономических данных. Финансовые показатели были взяты из источника СПАРК Интерфакс. В результате данного исследования определе ны факторы, оказывающие наибольшее влияние на возникновение дефолта и построены модели оценки потерь для целей резервирования и ценообразования
Меловацкий А.Д. (под руководством д.э.н. Дранева Ю.Я.)
"Моделирование эффектов технологического развития для поддержки принятия стратегических решений на российских нефтегазодобывающих предприятиях"
Нефтегазовый сектор, являясь основой экономики России и ключевым источником экспортных доходов, сталкивается с комплексными вызовами, обусловленными ростом доли трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов и беспрецедентными санкционными ограничениями. Эти факторы создают угрозу долгосрочной рентабельности добычи, требуя от компаний пересмотра стратегий технологического развития и оптимизации инвестиций в инновации. В условиях ограниченного доступа к зарубежным технологиям, необходимым для освоения ТРИЗ, актуализируется задача моделирования эффектов технологических изменений для формирования адаптивных стратегий. Целью данного исследования является разработка методологии моделирования технологических эффектов, направленной на поддержку принятия стратегических решений российскими нефтегазодобывающими предприятиями в контексте санкционных рисков. В фокусе работы — анализ влияния расходов на НИОКР на операционную эффективность, финансовую устойчивость и адаптационный потенциал компаний. Предлагается модифицированная модель реальных опционов с учетом специфики ТРИЗ и санкций. Методологическая база исследования объединяет методы сравнительного анализа, экономико-математическое моделирование, сценарное прогнозирование и верификацию данных на основе исторических показателей и экспертных оценок. Особое внимание уделено анализу больших данных, отражающих динамику расходов на НИОКР и влиянию санкций на ключевые проекты. Результаты исследования позволяют оптимизировать распределение ресурсов на НИОКР, сфокусировавшись на приоритетных технологических направлениях, таких как повышение нефтеотдачи пластов, цифровизация добычи и локали зация критически важных технологий.
Дата: 23 апреля
Время: 18:10
Место проведения: МТС ЛИНК
https://my.mts-link.ru/j/
Руководитель семинара: профессор А.М. Карминский.
Ученый секретарь: А.Ю. Егоров
№2025-2
26 марта (среда) 2025г.
в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»
состоится внеочередное совмест
"МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ, БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ", "ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗ ДАННЫХ", и научно-исследовательского семинара "ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Руководители совместного заседания семинаров:
д.т.н., проф. Алескеров Фуад Тагиевич,
д.э.н., д.т.н., проф. Карминский Александр Маркович,
д.т.н., проф. Подиновский Владислав Владимирович,
д.т.н., проф. Миркин Борис Григорьевич.
1. Название первого доклада: Методы причинно-следственного вывода для оценки влияния развития цифровых многосторонних платформ на экономический рост
Первый докладчик: Войтов Н.В. (НИУ ВШЭ, Сбер)
Аннотация первого доклада:
В докладе представлены результаты исследования влияния развития цифровых многосторонних платформ на темпы экономического роста национальных экономик при помощи методов потенциальных исходов и причинно-следственного вывода. Разработан квазиэкспериментальный подход оценки эффекта с использованием нейросетевой модели CausalEconomic2Vec (CE2V) на архитектуре "энкодер-декодер". Модель формирует латентное пространство экономических показателей (эмбеддингов) из панельных данных высокой размерности, что позволяет создавать синтетический контроль и оценивать контрфактуальные исходы для стран с развивающейся платформенной экономикой. На основе данных Всемирного банка и авторского набора данных о 56 платформенных компаниях из 23 стран проведена оценка кумулятивного эффекта развития платформ на темпы роста ВВП за период 1990-2023 гг., учитывающая 267 социально-экономических индикаторов. Полученные результаты демонстрируют разнонаправленный эффект: для большинства развивающихся стран темп роста ВВП с началом активного развития платформенной экономики ускорялся, тогда как в развитых экономиках зачастую наблюдался противоположный эффект. В докладе представлены методы оценки качества подгонки и робастности предложенного подхода на основе плацебо- и балансировочных тестов, а также качества кластеризации без учителя стран на основе полученных векторных представлений.
2. Название второго доклада: Имитационное моделирование процесса распространения банковской паники
Второй докладчик: Раменская А.В. (НИУ ВШЭ)
Аннотация второго доклада:
«Набег на банк» негативное явление в финансовом секторе экономики, которое не всегда вызвано обоснованными социально-экономическими причинами. Небольшие региональные банки сильнее подвержены риску банкротства от одновременного массового изъятия вкладов. Цель исследования — разработать инструментальное средство для моделирования процесса оттока вкладов физических лиц для регионального коммерческого банка. Предложена имитационная модель процесса распространения банковской паники на основе концепции агентного моделирования. Модель учитывает общение клиентов и индивидуальные характеристики вкладчиков, позволяет оценить динамику, количество и суммарный объем действующих вкладов, количество клиентов банка, досрочно изъявших вклады, и суммарный объем досрочно закрытых вкладов. Проведены анализ чувствительности и сценарный анализ развития банковской паники в зависимости от склонности к панике в обществе, интенсивности общения клиентов банка между собой, интенсивности прихода новых клиентов.
Язык: русский
Заседание состоится в 14:30 онлайн на платформе Zoom. Адрес для подключения к трансляции: https://us02web.
№2025-1
19 марта в 18:10 состоится НИС "Эмпирические исследования банковской деятельности".
В рамках семинара выступит доцент КГТУ им. И. Раззакова Чонкоева Асель Асанбековна с докладом на тему "Инновационные банковские технологии в обеспечении финансово-экономической безопасности в строительстве".
Доклад посвящен анализу инновационных банковских технологий и их роли в обеспечении финансово-экономической безопасности в строительной отрасли. Будут рассмотрены современные цифровые решения, такие как блокчейн, смарт-контракты, искусственный интеллект и дистанционное банковское обслуживание, а также их влияние на прозрачность финансовых операций, снижение рисков и оптимизацию расчетов между участниками строительного рынка. Особое внимание будет уделено перспективам развития данных технологий и их значению для устойчивости строительного сектора.
Вторым докладчиком выступит студент НИУ ВШЭ Пахомов Иван Андреевич с докладом на тему "Пространственная эффективность криптовалютных рынков".
Развитие и привлекательность рынков криптовалют вызывают вопросы об их эффективности. Пространственная концепция в отношении криптовалют охватывает не только различия между регионами, странами и биржами, но также различия между блокчейнами и степень централизации. Основная цель данного исследования - оценка пространственной эффективности рынков криптовалют на основе моделей, а также качественной и количественной оценки факторов, влияющих на эту эффективность.
Заседание состоится в гибридном формате.
Очно по адресу: Покровский бульвар, 11, ауд. S622
Ссылка МТС ЛИНК: https://my.mts-link.ru/j/81570443/729031211/stream-new/2091187276
№2024-29
11 декабря в 16:30 Школа финансов проведет предварительное обсуждение (предзащиту) кандидатской диссертации Егоровой Александры Алексеевны на тему: «ВЛИЯНИЕ ESG ФАКТОРОВ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИЙ».
11 декабря в 18:00 Научно-учебная лаборатория финансовых инноваций и риск- менеджмента совместно с Лабораторией анализа и прогноза экономических процессов проведут предварительное обсуждение (предзащиту) кандидатской диссертации Панковой Веры Александровны на тему: «Моделирование динамики розничных сегментов финансового рынка и оценка ее воздействия на развитие финансового сектора России».
№2024-28
20 ноября 2024 в 18:00 Научно-исследовательский семинар "Эмпирические исследования банковской деятельности"
На семинаре выступил д.э.н. Дранев Ю.Я. с докладом на тему "Как писать научные тексты?"
№2024-27
15 ноября на платформе Zoom состоялся VII Международный семинар по системным рискам в финансовом секторе
Заведующий кафедрой прикладной экономики, профессор кафедры «Экономика и банковский бизнес», научный руководитель Лаборатории «Новые тренды в международных финансах» М.И.Столбов, а также профессор Школы финансов НИУ ВШЭ и кафедры «Экономика и банковский бизнес» МГИМО А.М. Карминский по сложившейся многолетней традиции являлись членами программного комитета семинара.
№2024-26
13 ноября 2024 в 18:30 состоялся Научно-исследовательский семинар "Эмпирические исследования банковской деятельности"
Докладчики: к.э.н. Гришунин С.В. и к.э.н. Поляков К.Л. с докладом на тему: «Как проводить анализ литературы?»
№2024-25
6 ноября 2024 в 18:30 состоялся Научно-исследовательский семинар "Эмпирические исследования банковской деятельности"
Докладчики: к.э.н. Моргунов А.В. и к.э.н. Поляков К.Л. с докладом на тему: «Как работать с данными?»
№2024-24
30 октября 2024 в 18:30 состоялся Научно-исследовательский семинар "Эмпирические исследования банковской деятельности". На семинаре выступили Часовникова М.А., Моргунов А.В. на тему "Разработка системы моделей оценки вероятности дефолта корпоративных заемщиков по отрасли «Металлургия» для целей резервирования и ценообразования"
Модели оценки вероятности дефолта имеют важное значение для управления кредитным риском в российских коммерческих банках. В настоящее время банки актуализируют модели для различных риск-сегментов в соответствии с Положением Банка России 483-П. Рейтинговые модели способствуют более точному распределению регуляторного капитала, расчету резервов и формированию процентных ставок. Исследование фокусируется на металлургических компаниях, деятельность которых варьируется от добычи металлических руд до производства продукции. Эти компании представляют специфический риск-сегмент, значимость которого возрастает в условиях импортозамещения и реализации инфраструктурных проектов, что подчеркивает актуальность темы.
Руководитель семинара: профессор А.М. Карминский.
Ученый секретарь: А.Ю. Егоров
30 октября 2024 г. в 18:00
онлайн
№2024-23
23 октября 2024 в 18:00 состоялся Научно-исследовательский семинар "Эмпирические исследования банковской деятельности". На семинаре выступил приглашенный докладчик Смирнов С.Д. МГУ «Зелёные» облигации как инструмент финансирования экологических инвестиционных проектов.
В докладе будет показана важность реализации экологических проектов для российских компаний, принимая во внимание растущие риски и возможности, влияющие на финансовые результаты. В нем обсуждается проблема низкой доходности и длительных сроков окупаемости этих проектов, что сдерживает их активное внедрение.
Смирнов С.Д. - соискатель кандидатской степени, МГУ
Также в рамках Научного семинара пройдет обсуждение коллективной монографии «Новации финансовых институтов», под редакцией профессора А.М. Карминского, которая представляет собой важный вклад в изучение новшеств в области финансов. Она адресована исследователям, практикам и студентам, заинтересованным в новых трендах и инструментах, которые формируют финансовый ландшафт.
Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.
Ученый секретарь А.Ю. Егоров
23 октября 2024 г. в 18:00
онлайн
№2024-22 16 октября 2024 в 18:00 состоялся научно-исследовательский семинар "Эмпирические исследования банковской деятельности". На семинаре выступили два докладчика:
Егорова А.А. (Deloitte, НИУ ВШЭ) на тему «Влияние ESG факторов на финансовые результаты компаний»
Панкова В. (ЦМАКП, ИНП РАН) на тему «Моделирование динамики розничных сегментов финансового рынка и оценка ее воздействия на развитие финансового сектора России»
Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.Ученый секретарь А.Ю. Егоров
Ссылка для подключения Webinar:
https://my.mts-link.ru/j/
№2024-21 8-9 октября 2024 г. НУЛ Финансовых инноваций и риск-менеджмента и Школа финансов НИУ ВШЭ на базе Института экономики Российской Академии наук и НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва) проведен научно-практическую конференцию «Цифровые валюты и активы: проблемы и перспективы»
Конференция посвящена обсуждению актуальных вопросов и современных тенденций в области цифровизации денег и финансов.
Структура Конференция состоит из двух секций:
Секция 1 – «Цифровой рубль: теория и практика применения цифровых валют во внутренних и трансграничных расчетах» состоится 8 октября (14:00-17:00) в Институте экономики РАН, по адресу: Нахимовский проспект дом 32, 4 этаж, зал заседаний ученого совета.
Секция 2 – «Цифровые финансовые активы: инструменты, технологии и экономический потенциал применения на финансовом рынке России» пройдет 9 октября (14:00-17:00) в НИУ «Высшая школа экономики», по адресу: Покровский бульвар дом 11, аудитория Т510.
Регистрация на конференцию осуществляется по ссылке
№2024-20 3-5 октября в рамках 11-й Международной конференции ВШМ «Экономика и менеджмент» 2024 (EMC 2024) состоялась сессия "Финансовые инновации, управление рисками и контроль"
Александр Карминский , заведующий Лабораторией финансовых инноваций и управления рисками НИУ ВШЭ karminsky@mail.ru
Сергей Гришунин , доцент НИУ ВШЭ
Алексей Моргунов , доцент НИУ ВШЭ
Мария Щепелева , доцент, НИУ ВШЭ
Цифровые инновации интегрируются во все сферы современного бизнеса, включая финансовые институты. Современный финансовый мир немыслим без блокчейна, больших данных, цифровых валют и искусственного интеллекта. Последствия цифровой революции в финансах — размывание границ финансовой отрасли и появление новых конкурентов, переформатирование бизнес-моделей финансовых институтов, появление принципиально новых продуктов и услуг для домохозяйств и бизнеса. В то же время внедрение новых технологий в финансы влечет за собой возникновение новых и эволюционирующих рисков, природа и последствия которых недостаточно изучены.
https://gsom.spbu.ru/en/research/conferences/emc/#:~:text=Graduate%20School%20of%20Management%20at,in%20the%20period%20of%20turmoil.
№2024-19 2 октября 2024 состоялся научно-исследовательский семинар "Эмпирические исследования банковской деятельности". На семинаре выступил приглашенный докладчик Черномордик О. М. с темой "Достижения и проблемы дактилоскопических технологий в применении к проблематике по информационной безопасности". В ходе доклада были рассмотреныследующие вопросы:
1. Обзор дактилоскопических технологий, включая дактилоскопические сканеры, корреляционные и классические алгоритмы, а также три рода возможных ошибок и сопутствующие достижения и проблемы.
2. Разбор цитаты о том, что "дактилоскопические данные — уникальные характеристики при аутентификации личности при финансовых операциях, их сложнее подделать или украсть. Это делает их надежным средством защиты финансовой информации."
Черномордик О. М. — кандидат физико-математических наук, выпускник механико-математического факультета МГУ (1971), имеет опыт работы в сфере дактилоскопических технологий с 1992 года.
Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.
2 октября 2024 г. в 18:00 в s612
Покровский б-р, 11, Москва
Ссылка для подключения Webinar:
https://my.mts-link.ru/j/
Дорогие коллеги, студенты и друзья! С началом нового учебного года! 1 сентября – это особенный день, когда мы снова открываем двери наших учебных аудиторий и лабораторий, наполненных новыми знаниями, идеями и открытиями. Это время, когда мы ставим перед собой новые цели и задачи, погружаемся в мир финансовых инноваций и риск-менеджмента, стремимся к самосовершенствованию и развитию. Мы верим, что этот учебный год принесет множество возможностей для научных исследований, эффективного сотрудничества и интересных проектов. Пусть каждый из вас найдет вдохновение в новых знаниях, а упорство и талант помогут достичь поставленных целей. Вместе мы можем сделать наш вклад в развитие финансовой науки и практики более значимым. Желаем всем здоровья, творческих успехов и радости от обучения! С новым началом, с 1 сентября!
№2024-18 1 июля 2024 года состоялась успешная защита докторской диссертации Дранева Юрия Яковлевича на тему "Моделирование влияния рисков инновационного развития на стоимость фирмы", представленной на соискание учёной степени доктора экономических наук.
Исследования по моделированию рисков инновационного развития и их влияния на стоимость компаний представляют несомненную ценность и будут востребованы как в академической среде, так и деловым сообществом. Опыт и экспертиза станут значимым ресурсом для дальнейшего совершенствования методов стратегического управления инновационными компаниями.
Желаем Вам, уважаемый Юрий Яковлевич, дальнейших творческих успехов, реализации всех Ваших профессиональных планов и начинаний, крепкого здоровья и благополучия!
Пусть Ваш научный и педагогический талант служат на благо развития отечественной экономики и науки.
№2024-17 Предварительное обсуждение (предзащита) кандидатской диссертации Егоровой А.А.
13 июня 2024 г. в 16:00 Школа финансов ФЭН на заседании научно-исследовательского семинара «Эмпирические исследования банковской деятельности» при участии НУЛ Финансовых инноваций и риск-менеджмента проведена предварительная защита кандидатской диссертации Егоровой Александры Алексеевны на тему: «Влияние ESG факторов на финансовые результаты компаний».
Научная специальность: 38.06.01 Экономика
Научный руководитель: д.э.н., д.т.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ Карминский Александр Маркович
Рецензенты и дискуссанты:
Ивашковская Ирина Васильевна, д.э.н., ординарный профессор, руководитель Школы финансов,
Григорьев Леонид Маркович, к.э.н., ординарный профессор, профессор департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики,
Долгопятова Татьяна Григорьевна, д.э.н., ординарный профессор, главный научный сотрудник лаборатории анализа корпоративного управления института анализа предприятий и рынков,
Дранев Юрий Яковлевич, PhD, доцент Школы финансов, директор Центра количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Гришунин Сергей Вадимович, к.э.н., доцент Школы финансов,
Моргунов Алексей Владимирович, к.э.н., доцент Школы финансов.
Предзащита прошла в дистанционном формате (на платформе Zoom).
С текстом диссертации и резюме можно ознакомиться в Школе финансов и НУЛ Финансовых инноваций и риск-менеджмента.
№2024-16
Экономисты из РАНХиГС, ТюмГУ, ДВФУ и ВШЭ дали рекомендации, как управлять рисками и обеспечивать эффективность банков и страховых компаний в современных условиях. А также рассказали о том, что изменение цен на сырьевые товары, среди которых курица, бананы, рис и минеральные удобрения, лучше предсказывают системные риски, чем динамика цен на нефть.
Секция «Финансовые институты» была подготовлена НУЛ финансовые инновации и риск-менеджмент ФЭН и лично ее руководителем профессором-исследователем Школы финансов Александром Карминским. Тематика докладов охватила такие направления, как оценивание, моделирование и регулирование деятельности кредитных организаций и страховых компаний, а также смежных проблем микрофинансовой деятельности и вопросов, связанных с системными рисками и кризисами.
Доцент ФЭН Алексей Моргунов рассмотрел моделирование в банковской сфере, включая управление кредитными, операционными и рыночными рисками. Препринт Юлианы Логиновой и Марии Семеновой показал, что большее присутствие женщин в руководстве банков повышает прибыльность и снижает риски, особенно в кризисные периоды.
Доцент Мария Щепелева рассмотрела влияние колебаний цен на сырьевые товары, такие как сельхозпродукция и минеральные удобрения, на глобальную финансовую стабильность. Используя алгоритмы машинного обучения, авторы показали неожиданную значимость этих товаров в предсказании системного риска по сравнению с традиционной нефтью.
Константин Поляков представил доклад об управлении эффективностью страховых компаний в региональном разрезе в России. Используя метод DEA и алгоритм MFP, он выявил выраженные региональные различия в эффективности страхового бизнеса, что важно для разработки соответствующих стратегий.
№2024-15
18 апреля состоялся l Российский Риск-форум АКРА, в рамках которого, на секции Финансовые риски выступил Карминский АМ с докладом на тему "Модели кредитных рисков в условиях неопределенности"
в работе Форума приняли участие более 300 делегато - риск-менеджеры крупнейших российских финансовых организаций и компаний реального сектора, участники инвестиционного бизнес-сообщества, а также крупнейшие российские ИТ-компании.
Важным итогом работы Форума стало выстраивание диалога между участниками рынка для обсуждения наиболее актуальных вопросов, стояшие перед риск-менеджментом в новых условиях, а также управление технологическими и кибер-рисками,
№2024-14
Банк России и журнал «Деньги и кредит» объявляют сбор заявок на Конкурс экономических исследований студентов и аспирантов вузов 2024 г. 
На конкурс принимаются исследования (working papers) и выпускные квалификационные работы, выполненные не ранее 2022 г. Дедлайн подачи заявок: 19 мая 2024 г. Победитель и призеры конкурса будут приглашены принять участие в V Летней макроэкономической школе Банка России для студентов и аспирантов вузов (Санкт-Петербург, 1 июля 2024 г.), совместном воркшопе Банка России, РЭШ и ВШЭ (Санкт-Петербург, 2 июля 2024 г.), Финансовом конгрессе Банка России (Санкт-Петербург, 3–5 июля 2024 г.). Работы победителя и призеров конкурса будут рассмотрены для публикации в научном журнале «Деньги и кредит» в приоритетном порядке. Подробнее об условиях конкурса - здесь
№2024-13
20 марта состоялся очный научный семинар, на котором выступят Фролова Надежда на тему "Разработка комплексного подхода к оценке распространенности и противодействию практикам недобросовестного потребительского кредитования", и Афанасьев Владислав на тему "Использование не-финансовых данных для прогнозирования дефолта в российском секторе услуг"
Мастер класс, в том числе, ориентирован на участников ИПС31, ИПС48, ИПС70, ИПС108, ИПС112
20 марта 2024 18:00
г. Москва, Покровский бульвар, д. 11
S622
Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.
Фролова Н.Д. на тему "Разработка комплексного подхода к оценке распространенности и противодействию практикам недобросовестного потребительского кредитования"
В современном мире потребительское кредитование становится все более распространенным. Однако, с этим ростом возрастает и количество недобросовестных практик со стороны кредиторов. В связи с этим, актуальность разработки комплексного подхода к оценке и противодействию этим практикам становится неоспоримой. Исследование предлагает решение этой проблемы, позволяя лучше контролировать и предупреждать негативные последствия для клиентов и финансового сектора в целом.
Афанасьев В.В. на тему "Использование не-финансовых данных для прогнозирования дефолта в российском секторе услуг"
В данном исследовании приводятся данные, свидетельствующие о повышении качества прогнозирования дефолта для фирм из отдельных отраслей российской сферы услуг, при условии включения в модели нефинансовых данных.
В качестве первого шага модели прогнозирования дефолта, основанные только на финансовых коэффициентах, были протестированы на данных по российским фирмам сферы услуг и фирмам сферы услуг из развитых европейских стран. Показано, что качество прогнозов для российских фирм значительно уступает качеству прогнозов для фирм из развитых европейских стран.
Затем были отобраны несколько отраслей и разработан ряд моделей прогнозирования дефолта, что позволило показать, что добавление нефинансовых данных приводит к повышению точности моделей.
Помимо ряда нефинансовых факторов, которые ранее использовались исследователями в этой области, в исследовании также предложены некоторые факторы, которые ранее никогда не использовались в прогнозировании дефолтов (например, данные о проверках бизнеса), было показано, что они представляют ценность для прогнозирования. Практические результаты исследования могут представлять интерес для кредитных организаций и контрагентов частных фирм в сфере услуг.
Ссылка для подключения Webinar:
https://alfabank.ktalk.ru/
№2024-12 13 марта в 18:00. состоялся семинар, в рамках которого было проведен мастер-класс Дранева ЮЯ, где будет рассказано о ключевых аспектах написания качественной дипломной работы и основных правилах оформления диссертации.
Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС31, ИПС48, ИПС70, ИПС108, ИПС112
Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.
Тема доклада: "Мастер-класс по написанию дипломной работы (диссертации)"
Докладчик: Дранев Юрий Яковлевич, Ph.D., доцент
Ссылка для подключения Webinar:
https://alfabank.ktalk.ru/
просьба переслать информацию коллегам и студентам ИПС
Дорогие дамы! От лица Лаборатории Финансовых инноваций и риск-менеджмента
Поздравляем вас с Международным женским днем – 8 Марта! Желаем вам радости, счастья и удовлетворения от всех достижений, которые вы совершили и продолжаете совершать каждый день. Пусть каждый день будет наполнен теплом, заботой и любовью ваших близких. Вы – надежда и опора для всех вокруг вас, и мы ценим вас за вашу силу, умение улыбаться в любых ситуациях и неутомимую верность своим идеалам. Пусть ваши мечты сбываются, а ваше счастье – безграничным! С праздником!
№2024-11 28 февраля в 18:00. состоялся семинар, в рамках которого было проведено обсуждение докторской диссертации Егоровой А.А. на тему: "Влияние ESG факторов на финансовые результаты компаний". Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС
Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.
Тема доклада: "Влияние ESG факторов на финансовые результаты компаний"
Докладчик: Егоровой А.А. - эксперт в области ESG и риск-менеджмента
ESG факторы, которые охватывают экологические, социальные и управленческие аспекты деятельности компаний, играют все более значимую роль в определении их финансовых результатов. Компании, активно внедряющие и успешно управляющие этими факторами, часто демонстрируют более высокую финансовую производительность, уровень инноваций и конкурентоспособности. Одновременно, упущение внимания к ESG аспектам может привести к таким негативным последствиям, как потеря доверия со стороны инвесторов, репутационные риски и снижение капитализации компании.
Ссылка для подключения Webinar:
№2024-10 21 февраля в 18:00 состоялся семинар, в рамках которого было проведено обсуждение докторской диссертации Пономаренко А.А, на тему: "Инструменты монетарного анализа для центральных банков". Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС
Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.
Тема доклада: "Инструменты монетарного анализа для центральных банков "
Докладчик: Пономаренко А.А. - эксперт в области монетарной политики и финансового рынка. В его докладе будет освещена актуальная проблематика разработки инструментов монетарного анализа, которые могут быть применены в деятельности центральных банков.
Ссылка для подключения Webinar:
Открыта регистрация заявок на участие в XXV Ясинской (Апрельской) конференции по проблемам развития экономики и общества. Рады сообщить, что одобрена отдельная секция «Финансовые институты, рынки и платежные системы», Руководители: А.М. Карминский (НИУ ВШЭ), В.М. Солодков (НИУ ВШЭ), Н.И. Берзон (НИУ ВШЭ)
№2023-9
21 декабря 2023 г. на совместном заседании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ и Школы финансов НИУ ВШЭ состоялсось обсуждение (предзащита) докторской диссертации Дранева Юрия Яковлевича на тему: «Моделирование влияния рисков инновационного развития на стоимость фирмы».
Начало в 11:00
Формат проведения: дистанционный
Рабочий язык: русский
C резюме диссертации, а также с публикациями автора можно ознакомиться по запросу в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
№2023-8
19 декабря в 11:00 на совместном заседании научно-исследовательских семинаров «Эмпирические исследования корпоративных финансов» и «Эмпирические исследования банковской деятельности» Школа финансов ФЭН проведена предварительная защита кандидатской диссертации Егоровой Александры Алексеевны на тему: «Влияние ESG факторов на финансовые результаты компаний».
Научная специальность: 38.06.01 Экономика
Научный руководитель: д.э.н., д.т.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ Карминский Александр Маркович
Рецензенты:
- Ивашковская Ирина Васильевна, д.э.н., ординарный профессор, руководитель Школы финансов ФЭН НИУ ВШЭ
- Дранев Юрий Яковлевич, PhD, директор Центра количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
- Рогова Елена Моисеевна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов и учета ВШМ СПбГУ
- Гришунин Сергей Вадимович, к.э.н., доцент Школы финансов ФЭН НИУ ВШЭ
Предзащита пройдет в дистанционном формате, на платформе Zoom:
https://zoom.us/j/92044858646?pwd=Wm96eXJEZ3QzNTd0L2hjNU9ENVNuUT09
Идентификатор конференции: 920 4485 8646
Код доступа: 976711
С полным текстом диссертации и резюме можно ознакомиться в Школе финансов.
№2023-7
Защита кандидатской диссертации на тему "Формирование системы кредитных рейтингов экспортно-ориентированных предприятий агропромышленного комплекса РФ"
Соискатель:
Семяшкин Ефим Григорьевич
Руководитель:
Карминский Александр Маркович (др. работы под рук-вом)
Диссертация принята к защите:
12.10.2023
Дата защиты:
18.12.2023
С текстом диссертациии можно ознакомится на сайте диссертационного совета MGIMO 5.2.4.0008
№2023-6
14 декабря 2023 года (четверг) в 12:00 на совместном семинаре Международной лаборатории макроэкономического анализа, Научно-учебной лаборатории финансовых инноваций и риск-менеджмента и Базовой кафедры Банка России состоялось предварительное обсуждение (предзащита) докторской диссертации Пономаренко Алексея Алексеевича на тему: «Инструменты монетарного анализа для центральных банков».
Специальность: 5.2.4. «Финансы»
Рецензенты:
-
Берзон Николай Иосифович, д.э.н., профессор ФЭН НИУ-ВШЭ
-
Карминский Александр Маркович, д.э.н., д.т.н., заведующий Научно-учебной лаборатории финансовых инноваций и риск-менеджмента НИУ-ВШЭ
-
Леонидов Андрей Владимирович, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Лаборатории математического моделирования сложных систем ФИАН
-
Смирнов Александр Дмитриевич, д.э.н., старший научный сотрудник Международной лаборатории макроэкономического анализа НИУ ВШЭ
-
Предзащита пройдет в дистанционном формате (на платформе Zoom). C резюме диссертации можно ознакомиться по запросу на Базовой кафедре Банка России (bkbr@hse.ru).
№2023-5
22 ноября 2023 в рамках НИС "Эмпирические исследования банковской деятельности" состоялся Доклад Архиповой Натальи на тему: " Влияние демографических трендов на розничный банкинг", а также с докладами выступят аспиранты Пастухова Е.М. и Чернышева В.Д. в рамках своих диссертационных исследований
Доклад, в частности, ориентирован на участников ИПС
Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.
Тема доклада: "Влияние демографических трендов на розничный банкинг "
Докладчик: Архипова Наталья, Пастухов Егор и Чернышев Владислав
В рамках доклада Архиповой Натальи будут рассмотрены такие вопросы как:
Данная исследовательская работа посвящена анализу влияния демографических трендов на розничный банкинг. Она исследует, как изменения в структуре населения, возрастном составе и социально-экономических характеристиках населения могут влиять на спрос на банковские услуги.
В работе рассматривается растущая доля пожилого населения, изменение жизненных приоритетов молодых поколений, а также демографические различия в предпочтениях и поведении клиентов в области финансовых услуг.
22 ноября 2023 г. в 18:00 в гибридном формате
Ссылка для подключения Webinar:
https://events.webinar.ru/
№2023-4
17 ноября (пятница) 2023 года в 09:45 (по московскому времени) состоялся 6-й Международный семинар Школы финансов «Системные риски в финансовом секторе». Мероприятие будет проходить в онлайн формате на платформе Zoom.
Ключевой докладчик семинара - доцент университета Бари (Италия) Маттео Фоглиа, который представит доклад на тему: "Can Financial Systemic Crises be Predicted? A Million-dollar Question".
Рабочий язык семинара: английский
Программа семинара доступна по ссылке
Ссылка для подключения: https://us06web.zoom.us/j/87687642033?pwd=tUH2BfmddbuJG5aAAaDZK1L1IGl2Xe.1
Идентификатор конференции: 876 8764 2033
Код доступа: 608742
Вы можете связаться с оргкомитетом семинара по электронной почте для получения информации о семинаре или задать любые вопросы, связанные с его организацией и проведением:
df@hse.ru, Карминский Александр Маркович karminsky@mail.ru, Столбов Михаил Иосифович stolbov_mi@mail.ru.
№2023-3
2 ноября 2023 в рамках НИС "Эмпирические исследования банковской деятельности" состоялся мастер класс Андрея Михайлишина на тему: "Цифровые валюты центральных банков - новая форма денег или новая форма контроля?"
Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС
Тема доклада: "Цифровые валюты центральных банков - новая форма денег или новая форма контроля?"
Докладчик: Михайлишин Андрей, генеральный директор ООО «Цифровые платежи», Председатель Комиссии по платежным системам и трансграничным расчетам ТПП РФ
Когда: 2 ноября 2023 г. в 18:00 в гибридном формате
Где: Покровский бульвар 11, аудитория S622
Ссылка для подключения Webinar:
https://events.webinar.ru/81570443/729031211/stream-new/2091187276
№2023-2
11 октября 2023 г. в 18:00 в s612 состоялся семинар «Эмпирические исследования банковской деятельности» в рамках которого было рассмотрено предложения НУЛ «Финансовые инновации и риск-менеджмент» по публикации монографии «Моделирование в банковском деле и финансах»
После семинара был небольшой фуршет по поводу начала деятельности лаборатории.
Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»
профессор А.М. Карминский.
Краткая аннотация: В ряду актуальных проблем цифровизации важное место занимают модели в банкинге и финансовой сфере. Авторским коллективом накоплен теоретический и практический опыт использования моделей в банковском регулировании, включая риск-менеджмент. В то же время проблемные вопросы финансового моделирования по-прежнему актуальны. Ряд из них является предметом предлагаемой монографии. Тематическая направленность книги, пристальное внимание к вопросам построения моделей мер риска, включая модели вероятности дефолта и кредитных рейтингов, а также смежной проблематики, обеспечивают пристальное внимание к книге как практиков, так и исследователей, применимость результатов к вопросам регулирования банковской, финансовой и рейтинговой деятельности.
Ссылка для подключения Webinar:
https://events.webinar.ru/81570443/729031211/stream-new/2091187276
№2023-1
27 сентября 2023 г. в 18:00 в рамках НИС "Эмпирические исследования банковской деятельности" состоялся мастер-класс Помазкина Дмитрия на тему "Актуарный анализ и ранжирование рисков устойчивого развития"
Руководитель семинара проф., д.э.н., Карминский А.М., НУЛ "Финансовые инновации и риск менеджмент", Школа финансов НИУ ВШЭ.
Тема: Актуарный анализ и ранжирование рисков устойчивого развития.
Докладчик: Помазкин Д.В., к.э.н.
Краткая аннотация: Ранжирование рисков устойчивого развития - это процесс определения рисков, связанных с экологическими, социальными и экономическими факторами, которые могут оказать влияние на долгосрочную устойчивость бизнеса и общества в целом. Актуарный анализ может быть использован для ранжирования рисков устойчивого развития, что позволяет управленцам более эффективно планировать и управлять рисками, связанными с устойчивым развитием.
«Мероприятие будет проходить в аудитории S224, Покровский бульвар, 11
Ссылка для подключения Webinar:
https://events.webinar.ru/81570443/729031211/stream-new/2091187276
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.