Новости

№2024-16

Экономисты из РАНХиГС, ТюмГУ, ДВФУ и ВШЭ дали рекомендации, как управлять рисками и обеспечивать эффективность банков и страховых компаний в современных условиях. А также рассказали о том, что изменение цен на сырьевые товары, среди которых курица, бананы, рис и минеральные удобрения, лучше предсказывают системные риски, чем динамика цен на нефть.

Секция «Финансовые институты» была подготовлена НУЛ финансовые инновации и риск-менеджмент ФЭН  и лично ее руководителем профессором-исследователем Школы финансов Александром Карминским. Тематика докладов охватила такие направления, как оценивание, моделирование и регулирование деятельности кредитных организаций и страховых компаний, а также смежных проблем микрофинансовой деятельности и вопросов, связанных с системными рисками и кризисами.

Доцент ФЭН Алексей Моргунов рассмотрел моделирование в банковской сфере, включая управление кредитными, операционными и рыночными рисками. Препринт Юлианы Логиновой и Марии Семеновой показал, что большее присутствие женщин в руководстве банков повышает прибыльность и снижает риски, особенно в кризисные периоды.

Доцент Мария Щепелева рассмотрела влияние колебаний цен на сырьевые товары, такие как сельхозпродукция и минеральные удобрения, на глобальную финансовую стабильность. Используя алгоритмы машинного обучения, авторы показали неожиданную значимость этих товаров в предсказании системного риска по сравнению с традиционной нефтью.

Константин Поляков представил доклад об управлении эффективностью страховых компаний в региональном разрезе в России. Используя метод DEA и алгоритм MFP, он выявил выраженные региональные различия в эффективности страхового бизнеса, что важно для разработки соответствующих стратегий.

№2024-15

18 апреля состоялся l Российский Риск-форум АКРА, в рамках которого, на секции Финансовые риски выступил Карминский АМ с докладом на тему "Модели кредитных рисков в условиях неопределенности"

в работе Форума приняли участие более 300 делегато - риск-менеджеры крупнейших российских финансовых организаций и компаний реального сектора, участники инвестиционного бизнес-сообщества, а также крупнейшие российские ИТ-компании.

Важным итогом работы Форума стало выстраивание диалога между участниками рынка для обсуждения наиболее актуальных вопросов, стояшие перед риск-менеджментом в новых условиях, а также управление технологическими и кибер-рисками,

№2024-14

Банк России и журнал «Деньги и кредит» объявляют сбор заявок на Конкурс экономических исследований студентов и аспирантов вузов 2024 г. На конкурс принимаются исследования (working papers) и выпускные квалификационные работы, выполненные не ранее 2022 г. Дедлайн подачи заявок: 19 мая 2024 г. Победитель и призеры конкурса будут приглашены принять участие в V Летней макроэкономической школе Банка России для студентов и аспирантов вузов (Санкт-Петербург, 1 июля 2024 г.), совместном воркшопе Банка России, РЭШ и ВШЭ (Санкт-Петербург, 2 июля 2024 г.), Финансовом конгрессе Банка России (Санкт-Петербург, 3–5 июля 2024 г.). Работы победителя и призеров конкурса будут рассмотрены для публикации в научном журнале «Деньги и кредит» в приоритетном порядке. Подробнее об условиях конкурса - здесь

№2024-13

20 марта состоялся очный научный семинар, на котором выступят Фролова Надежда на тему "Разработка комплексного подхода к оценке распространенности и противодействию практикам недобросовестного потребительского кредитования", и Афанасьев Владислав на тему "Использование не-финансовых данных для прогнозирования дефолта в российском секторе услуг"

Мастер класс, в том числе, ориентирован на участников ИПС31, ИПС48, ИПС70, ИПС108, ИПС112
 
20 марта 2024 18:00
г. Москва, Покровский бульвар, д. 11
S622

Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.
 
Фролова Н.Д. на тему "Разработка комплексного подхода к оценке распространенности и противодействию практикам недобросовестного потребительского кредитования"

В современном мире потребительское кредитование становится все более распространенным. Однако, с этим ростом возрастает и количество недобросовестных практик со стороны кредиторов. В связи с этим, актуальность разработки комплексного подхода к оценке и противодействию этим практикам становится неоспоримой. Исследование предлагает решение этой проблемы, позволяя лучше контролировать и предупреждать негативные последствия для клиентов и финансового сектора в целом.

Афанасьев В.В. на тему "Использование не-финансовых данных для прогнозирования дефолта в российском секторе услуг"

В данном исследовании приводятся данные, свидетельствующие о повышении качества прогнозирования дефолта для фирм из отдельных отраслей российской сферы услуг, при условии включения в модели нефинансовых данных.
В качестве первого шага модели прогнозирования дефолта, основанные только на финансовых коэффициентах, были протестированы на данных по российским фирмам сферы услуг и фирмам сферы услуг из развитых европейских стран. Показано, что качество прогнозов для российских фирм значительно уступает качеству прогнозов для фирм из развитых европейских стран.
Затем были отобраны несколько отраслей и разработан ряд моделей прогнозирования дефолта, что позволило показать, что добавление нефинансовых данных приводит к повышению точности моделей.
Помимо ряда нефинансовых факторов, которые ранее использовались исследователями в этой области, в исследовании также предложены некоторые факторы, которые ранее никогда не использовались в прогнозировании дефолтов (например, данные о проверках бизнеса), было показано, что они представляют ценность для прогнозирования. Практические результаты исследования могут представлять интерес для кредитных организаций и контрагентов частных фирм в сфере услуг.



Ссылка для подключения Webinar:
https://alfabank.ktalk.ru/ips70

№2024-12 13 марта в 18:00. состоялся семинар, в рамках которого было проведен мастер-класс Дранева ЮЯ, где будет рассказано о ключевых аспектах написания качественной дипломной работы и основных правилах оформления диссертации. 

Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС31, ИПС48, ИПС70, ИПС108, ИПС112

Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.

Тема доклада: "Мастер-класс по написанию дипломной работы (диссертации)"

Докладчик: Дранев Юрий Яковлевич, Ph.D., доцент

Ссылка для подключения Webinar:

https://alfabank.ktalk.ru/ips70

просьба переслать информацию коллегам и студентам ИПС

Дорогие дамы! От лица Лаборатории Финансовых инноваций и риск-менеджмента 

Поздравляем вас с Международным женским днем – 8 Марта! Желаем вам радости, счастья и удовлетворения от всех достижений, которые вы совершили и продолжаете совершать каждый день. Пусть каждый день будет наполнен теплом, заботой и любовью ваших близких. Вы – надежда и опора для всех вокруг вас, и мы ценим вас за вашу силу, умение улыбаться в любых ситуациях и неутомимую верность своим идеалам. Пусть ваши мечты сбываются, а ваше счастье – безграничным! С праздником!

№2024-11 28 февраля в 18:00. состоялся семинар, в рамках которого было проведено обсуждение докторской диссертации  Егоровой А.А. на тему: "Влияние ESG факторов на финансовые результаты компаний". Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС
 
 
Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.
 
Тема доклада: "Влияние ESG факторов на финансовые результаты компаний"
 
Докладчик:    Егоровой А.А.  - эксперт в области ESG и риск-менеджмента

ESG факторы, которые охватывают экологические, социальные и управленческие аспекты деятельности компаний, играют все более значимую роль в определении их финансовых результатов. Компании, активно внедряющие и успешно управляющие этими факторами, часто демонстрируют более высокую финансовую производительность, уровень инноваций и конкурентоспособности. Одновременно, упущение внимания к ESG аспектам может привести к таким негативным последствиям, как потеря доверия со стороны инвесторов, репутационные риски и снижение капитализации компании.

Ссылка для подключения Webinar:

https://alfabank.ktalk.ru/ips70

№2024-10 21 февраля в 18:00 состоялся семинар, в рамках которого было проведено обсуждение докторской диссертации Пономаренко А.А, на тему: "Инструменты монетарного анализа для центральных банков". Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС
 
 
Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.
 
Тема доклада: "Инструменты монетарного анализа для центральных банков "
 
Докладчик:  Пономаренко А.А. - эксперт в области монетарной политики и финансового рынка. В его докладе будет освещена актуальная проблематика разработки инструментов монетарного анализа, которые могут быть применены в деятельности центральных банков.

Ссылка для подключения Webinar:

https://alfabank.ktalk.ru/ips70

Открыта регистрация заявок на участие в XXV Ясинской (Апрельской) конференции по проблемам развития экономики и общества. Рады сообщить, что одобрена отдельная секция «Финансовые институты, рынки и платежные системы», Руководители: А.М. Карминский (НИУ ВШЭ), В.М. Солодков (НИУ ВШЭ), Н.И. Берзон (НИУ ВШЭ)

№2023-9

21 декабря 2023 г. на совместном заседании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ и Школы финансов НИУ ВШЭ состоялсось обсуждение (предзащита) докторской диссертации Дранева Юрия Яковлевича на тему: «Моделирование влияния рисков инновационного развития на стоимость фирмы».

Начало в 11:00

Формат проведения: дистанционный

Рабочий язык: русский

C резюме диссертации, а также с публикациями автора можно ознакомиться по запросу в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

№2023-8

19 декабря в 11:00 на совместном заседании научно-исследовательских семинаров «Эмпирические исследования корпоративных финансов» и «Эмпирические исследования банковской деятельности» Школа финансов ФЭН проведена предварительная защита кандидатской диссертации Егоровой Александры Алексеевны на тему: «Влияние ESG факторов на финансовые результаты компаний». 
Научная специальность: 38.06.01 Экономика
Научный руководитель: д.э.н., д.т.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ Карминский Александр Маркович

Рецензенты:

• Ивашковская Ирина Васильевна, д.э.н., ординарный профессор, руководитель Школы финансов ФЭН НИУ ВШЭ
• Дранев Юрий Яковлевич, PhD, директор Центра количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
• Рогова Елена Моисеевна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов и учета ВШМ СПбГУ
• Гришунин Сергей Вадимович, к.э.н., доцент Школы финансов ФЭН НИУ ВШЭ

Предзащита пройдет в дистанционном формате, на платформе Zoom:

https://zoom.us/j/92044858646?pwd=Wm96eXJEZ3QzNTd0L2hjNU9ENVNuUT09

Идентификатор конференции: 920 4485 8646

Код доступа: 976711

 С полным текстом диссертации и резюме можно ознакомиться в Школе финансов.

№2023-7

Защита кандидатской диссертации на тему "Формирование системы кредитных рейтингов экспортно-ориентированных предприятий агропромышленного комплекса РФ"

Соискатель:

Семяшкин Ефим Григорьевич

Руководитель:

Карминский Александр Маркович (др. работы под рук-вом)

Диссертация принята к защите:

12.10.2023

Дата защиты:

18.12.2023

С текстом диссертациии можно ознакомится на сайте диссертационного совета MGIMO 5.2.4.0008

№2023-6

14 декабря 2023 года (четверг) в 12:00 на совместном семинаре Международной лаборатории макроэкономического анализа, Научно-учебной лаборатории финансовых инноваций и риск-менеджмента и Базовой кафедры Банка России состоялось предварительное обсуждение (предзащита) докторской диссертации Пономаренко Алексея Алексеевича на тему: «Инструменты монетарного анализа для центральных банков». 

Специальность: 5.2.4. «Финансы»
Рецензенты:

• Берзон Николай Иосифович, д.э.н., профессор ФЭН НИУ-ВШЭ

• Карминский Александр Маркович, д.э.н., д.т.н., заведующий Научно-учебной лаборатории финансовых инноваций и риск-менеджмента НИУ-ВШЭ

• Леонидов Андрей Владимирович, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Лаборатории математического моделирования сложных систем ФИАН

• Смирнов Александр Дмитриевич, д.э.н., старший научный сотрудник Международной лаборатории макроэкономического анализа НИУ ВШЭ

• Предзащита пройдет в дистанционном формате (на платформе Zoom). C резюме диссертации можно ознакомиться по запросу на Базовой кафедре Банка России (bkbr@hse.ru). 

№2023-5

22 ноября 2023 в рамках НИС "Эмпирические исследования банковской деятельности" состоялся Доклад Архиповой Натальи на тему: " Влияние демографических трендов на розничный банкинг", а также с докладами выступят аспиранты Пастухова Е.М. и Чернышева В.Д. в рамках своих диссертационных исследований

Доклад, в частности, ориентирован на участников ИПС

Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.

Тема доклада: "Влияние демографических трендов на розничный банкинг  "

Докладчик:  Архипова Наталья, Пастухов Егор и Чернышев Владислав

В рамках доклада Архиповой Натальи будут рассмотрены такие вопросы как:

Данная исследовательская работа посвящена анализу влияния демографических трендов на розничный банкинг. Она исследует, как изменения в структуре населения, возрастном составе и социально-экономических характеристиках населения могут влиять на спрос на банковские услуги.
В работе рассматривается растущая доля пожилого населения, изменение жизненных приоритетов молодых поколений, а также демографические различия в предпочтениях и поведении клиентов в области финансовых услуг.

22 ноября 2023 г. в 18:00 в гибридном формате

Ссылка для подключения Webinar:

https://events.webinar.ru/81570443/729031211/stream-new/2091187276

№2023-4

17 ноября (пятница) 2023 года в 09:45 (по московскому времени) состоялся 6-й Международный семинар Школы финансов «Системные риски в финансовом секторе». Мероприятие будет проходить в онлайн формате на платформе Zoom. 

Ключевой докладчик семинара - доцент университета Бари (Италия) Маттео Фоглиа, который представит доклад на тему: "Can Financial Systemic Crises be Predicted? A Million-dollar Question".

Рабочий язык семинара: английский

Программа семинара доступна по ссылке 

Ссылка для подключения: https://us06web.zoom.us/j/87687642033?pwd=tUH2BfmddbuJG5aAAaDZK1L1IGl2Xe.1

Идентификатор конференции: 876 8764 2033

Код доступа: 608742

Вы можете связаться с оргкомитетом семинара по электронной почте для получения информации о семинаре или задать любые вопросы, связанные с его организацией и проведением:

df@hse.ru, Карминский Александр Маркович karminsky@mail.ru, Столбов Михаил Иосифович stolbov_mi@mail.ru.

№2023-3

2 ноября 2023 в рамках НИС "Эмпирические исследования банковской деятельности" состоялся мастер класс Андрея Михайлишина на тему: "Цифровые валюты центральных банков - новая форма денег или новая форма контроля?"

Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС

Тема доклада: "Цифровые валюты центральных банков - новая форма денег или новая форма контроля?"

Докладчик: Михайлишин Андрей, генеральный директор ООО «Цифровые платежи», Председатель Комиссии по платежным системам и трансграничным расчетам ТПП РФ

Когда: 2 ноября 2023 г. в 18:00 в гибридном формате

Где: Покровский бульвар 11, аудитория S622

Ссылка для подключения Webinar:

https://events.webinar.ru/81570443/729031211/stream-new/2091187276

№2023-2

11 октября 2023 г. в 18:00 в s612 состоялся семинар «Эмпирические исследования банковской деятельности» в рамках которого было рассмотрено предложения НУЛ «Финансовые инновации и риск-менеджмент» по публикации монографии «Моделирование в банковском деле и финансах» 

После семинара был небольшой фуршет по поводу начала деятельности лаборатории.

Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности» 

профессор А.М. Карминский.

Краткая аннотация: В ряду актуальных проблем цифровизации важное место занимают модели в банкинге и финансовой сфере. Авторским коллективом накоплен теоретический и практический опыт использования моделей в банковском регулировании, включая риск-менеджмент. В то же время проблемные вопросы финансового моделирования по-прежнему актуальны. Ряд из них является предметом предлагаемой монографии. Тематическая направленность книги, пристальное внимание к вопросам построения моделей мер риска, включая модели вероятности дефолта и кредитных рейтингов, а также смежной проблематики, обеспечивают пристальное внимание к книге как практиков, так и исследователей, применимость результатов к вопросам регулирования банковской, финансовой и рейтинговой деятельности.

Ссылка для подключения Webinar:
https://events.webinar.ru/81570443/729031211/stream-new/2091187276

№2023-1

27 сентября 2023 г. в 18:00 в рамках НИС "Эмпирические исследования банковской деятельности" состоялся мастер-класс Помазкина Дмитрия на тему "Актуарный анализ и ранжирование рисков устойчивого развития"

Руководитель семинара проф., д.э.н., Карминский А.М., НУЛ "Финансовые инновации и риск менеджмент", Школа финансов НИУ ВШЭ.
Тема: Актуарный анализ и ранжирование рисков устойчивого развития.
Докладчик: Помазкин Д.В., к.э.н.

Краткая аннотация: Ранжирование рисков устойчивого развития - это процесс определения рисков, связанных с экологическими, социальными и экономическими факторами, которые могут оказать влияние на долгосрочную устойчивость бизнеса и общества в целом. Актуарный анализ может быть использован для ранжирования рисков устойчивого развития, что позволяет управленцам более эффективно планировать и управлять рисками, связанными с устойчивым развитием.

«Мероприятие будет проходить в аудитории S224, Покровский бульвар, 11

Ссылка для подключения Webinar:
https://events.webinar.ru/81570443/729031211/stream-new/2091187276