Новости

№2024-18 1 июля 2024 года состоялась успешная защита докторской диссертации Дранева Юрия Яковлевича на тему "Моделирование влияния рисков инновационного развития на стоимость фирмы", представленной на соискание учёной степени доктора экономических наук. 

Исследования по моделированию рисков инновационного развития и их влияния на стоимость компаний представляют несомненную ценность и будут востребованы как в академической среде, так и деловым сообществом. Опыт и экспертиза станут значимым ресурсом для дальнейшего совершенствования методов стратегического управления инновационными компаниями.

Желаем Вам, уважаемый Юрий Яковлевич, дальнейших творческих успехов, реализации всех Ваших профессиональных планов и начинаний, крепкого здоровья и благополучия!

Пусть Ваш научный и педагогический талант служат на благо развития отечественной экономики и науки.

№2024-17 Предварительное обсуждение (предзащита) кандидатской диссертации Егоровой А.А.

 

13 июня 2024 г. в 16:00 Школа финансов ФЭН на заседании научно-исследовательского семинара «Эмпирические исследования банковской деятельности» при участии НУЛ Финансовых инноваций и риск-менеджмента проведена предварительная защита кандидатской диссертации Егоровой Александры Алексеевны на тему: «Влияние ESG факторов на финансовые результаты компаний». 

Научная специальность: 38.06.01 Экономика
Научный руководитель: д.э.н., д.т.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ Карминский Александр Маркович

Рецензенты и дискуссанты:

Ивашковская Ирина Васильевна, д.э.н., ординарный профессор, руководитель Школы финансов,

Григорьев Леонид Маркович, к.э.н., ординарный профессор, профессор департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики,

Долгопятова Татьяна Григорьевна, д.э.н., ординарный профессор, главный научный сотрудник лаборатории анализа корпоративного управления института анализа предприятий и рынков,

Дранев Юрий Яковлевич, PhD, доцент Школы финансов, директор Центра количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,

Гришунин Сергей Вадимович, к.э.н., доцент Школы финансов,

Моргунов Алексей Владимирович, к.э.н., доцент Школы финансов.

Предзащита прошла в дистанционном формате (на платформе Zoom).

С текстом диссертации и резюме можно ознакомиться в Школе финансов и НУЛ Финансовых инноваций и риск-менеджмента.

№2024-16

Экономисты из РАНХиГС, ТюмГУ, ДВФУ и ВШЭ дали рекомендации, как управлять рисками и обеспечивать эффективность банков и страховых компаний в современных условиях. А также рассказали о том, что изменение цен на сырьевые товары, среди которых курица, бананы, рис и минеральные удобрения, лучше предсказывают системные риски, чем динамика цен на нефть.

Секция «Финансовые институты» была подготовлена НУЛ финансовые инновации и риск-менеджмент ФЭН  и лично ее руководителем профессором-исследователем Школы финансов Александром Карминским. Тематика докладов охватила такие направления, как оценивание, моделирование и регулирование деятельности кредитных организаций и страховых компаний, а также смежных проблем микрофинансовой деятельности и вопросов, связанных с системными рисками и кризисами.

Доцент ФЭН Алексей Моргунов рассмотрел моделирование в банковской сфере, включая управление кредитными, операционными и рыночными рисками. Препринт Юлианы Логиновой и Марии Семеновой показал, что большее присутствие женщин в руководстве банков повышает прибыльность и снижает риски, особенно в кризисные периоды.

Доцент Мария Щепелева рассмотрела влияние колебаний цен на сырьевые товары, такие как сельхозпродукция и минеральные удобрения, на глобальную финансовую стабильность. Используя алгоритмы машинного обучения, авторы показали неожиданную значимость этих товаров в предсказании системного риска по сравнению с традиционной нефтью.

Константин Поляков представил доклад об управлении эффективностью страховых компаний в региональном разрезе в России. Используя метод DEA и алгоритм MFP, он выявил выраженные региональные различия в эффективности страхового бизнеса, что важно для разработки соответствующих стратегий.

№2024-15

18 апреля состоялся l Российский Риск-форум АКРА, в рамках которого, на секции Финансовые риски выступил Карминский АМ с докладом на тему "Модели кредитных рисков в условиях неопределенности"

в работе Форума приняли участие более 300 делегато - риск-менеджеры крупнейших российских финансовых организаций и компаний реального сектора, участники инвестиционного бизнес-сообщества, а также крупнейшие российские ИТ-компании.

Важным итогом работы Форума стало выстраивание диалога между участниками рынка для обсуждения наиболее актуальных вопросов, стояшие перед риск-менеджментом в новых условиях, а также управление технологическими и кибер-рисками,

№2024-14

Банк России и журнал «Деньги и кредит» объявляют сбор заявок на Конкурс экономических исследований студентов и аспирантов вузов 2024 г. На конкурс принимаются исследования (working papers) и выпускные квалификационные работы, выполненные не ранее 2022 г. Дедлайн подачи заявок: 19 мая 2024 г. Победитель и призеры конкурса будут приглашены принять участие в V Летней макроэкономической школе Банка России для студентов и аспирантов вузов (Санкт-Петербург, 1 июля 2024 г.), совместном воркшопе Банка России, РЭШ и ВШЭ (Санкт-Петербург, 2 июля 2024 г.), Финансовом конгрессе Банка России (Санкт-Петербург, 3–5 июля 2024 г.). Работы победителя и призеров конкурса будут рассмотрены для публикации в научном журнале «Деньги и кредит» в приоритетном порядке. Подробнее об условиях конкурса - здесь

№2024-13

20 марта состоялся очный научный семинар, на котором выступят Фролова Надежда на тему "Разработка комплексного подхода к оценке распространенности и противодействию практикам недобросовестного потребительского кредитования", и Афанасьев Владислав на тему "Использование не-финансовых данных для прогнозирования дефолта в российском секторе услуг"

Мастер класс, в том числе, ориентирован на участников ИПС31, ИПС48, ИПС70, ИПС108, ИПС112
 
20 марта 2024 18:00
г. Москва, Покровский бульвар, д. 11
S622

Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.
 
Фролова Н.Д. на тему "Разработка комплексного подхода к оценке распространенности и противодействию практикам недобросовестного потребительского кредитования"

В современном мире потребительское кредитование становится все более распространенным. Однако, с этим ростом возрастает и количество недобросовестных практик со стороны кредиторов. В связи с этим, актуальность разработки комплексного подхода к оценке и противодействию этим практикам становится неоспоримой. Исследование предлагает решение этой проблемы, позволяя лучше контролировать и предупреждать негативные последствия для клиентов и финансового сектора в целом.

Афанасьев В.В. на тему "Использование не-финансовых данных для прогнозирования дефолта в российском секторе услуг"

В данном исследовании приводятся данные, свидетельствующие о повышении качества прогнозирования дефолта для фирм из отдельных отраслей российской сферы услуг, при условии включения в модели нефинансовых данных.
В качестве первого шага модели прогнозирования дефолта, основанные только на финансовых коэффициентах, были протестированы на данных по российским фирмам сферы услуг и фирмам сферы услуг из развитых европейских стран. Показано, что качество прогнозов для российских фирм значительно уступает качеству прогнозов для фирм из развитых европейских стран.
Затем были отобраны несколько отраслей и разработан ряд моделей прогнозирования дефолта, что позволило показать, что добавление нефинансовых данных приводит к повышению точности моделей.
Помимо ряда нефинансовых факторов, которые ранее использовались исследователями в этой области, в исследовании также предложены некоторые факторы, которые ранее никогда не использовались в прогнозировании дефолтов (например, данные о проверках бизнеса), было показано, что они представляют ценность для прогнозирования. Практические результаты исследования могут представлять интерес для кредитных организаций и контрагентов частных фирм в сфере услуг.



Ссылка для подключения Webinar:
https://alfabank.ktalk.ru/ips70

№2024-12 13 марта в 18:00. состоялся семинар, в рамках которого было проведен мастер-класс Дранева ЮЯ, где будет рассказано о ключевых аспектах написания качественной дипломной работы и основных правилах оформления диссертации. 

Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС31, ИПС48, ИПС70, ИПС108, ИПС112

Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.

Тема доклада: "Мастер-класс по написанию дипломной работы (диссертации)"

Докладчик: Дранев Юрий Яковлевич, Ph.D., доцент

Ссылка для подключения Webinar:

https://alfabank.ktalk.ru/ips70

просьба переслать информацию коллегам и студентам ИПС

Дорогие дамы! От лица Лаборатории Финансовых инноваций и риск-менеджмента 

Поздравляем вас с Международным женским днем – 8 Марта! Желаем вам радости, счастья и удовлетворения от всех достижений, которые вы совершили и продолжаете совершать каждый день. Пусть каждый день будет наполнен теплом, заботой и любовью ваших близких. Вы – надежда и опора для всех вокруг вас, и мы ценим вас за вашу силу, умение улыбаться в любых ситуациях и неутомимую верность своим идеалам. Пусть ваши мечты сбываются, а ваше счастье – безграничным! С праздником!

№2024-11 28 февраля в 18:00. состоялся семинар, в рамках которого было проведено обсуждение докторской диссертации  Егоровой А.А. на тему: "Влияние ESG факторов на финансовые результаты компаний". Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС
 
 
Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.
 
Тема доклада: "Влияние ESG факторов на финансовые результаты компаний"
 
Докладчик:    Егоровой А.А.  - эксперт в области ESG и риск-менеджмента

ESG факторы, которые охватывают экологические, социальные и управленческие аспекты деятельности компаний, играют все более значимую роль в определении их финансовых результатов. Компании, активно внедряющие и успешно управляющие этими факторами, часто демонстрируют более высокую финансовую производительность, уровень инноваций и конкурентоспособности. Одновременно, упущение внимания к ESG аспектам может привести к таким негативным последствиям, как потеря доверия со стороны инвесторов, репутационные риски и снижение капитализации компании.

Ссылка для подключения Webinar:

https://alfabank.ktalk.ru/ips70

№2024-10 21 февраля в 18:00 состоялся семинар, в рамках которого было проведено обсуждение докторской диссертации Пономаренко А.А, на тему: "Инструменты монетарного анализа для центральных банков". Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС
 
 
Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.
 
Тема доклада: "Инструменты монетарного анализа для центральных банков "
 
Докладчик:  Пономаренко А.А. - эксперт в области монетарной политики и финансового рынка. В его докладе будет освещена актуальная проблематика разработки инструментов монетарного анализа, которые могут быть применены в деятельности центральных банков.

Ссылка для подключения Webinar:

https://alfabank.ktalk.ru/ips70

Открыта регистрация заявок на участие в XXV Ясинской (Апрельской) конференции по проблемам развития экономики и общества. Рады сообщить, что одобрена отдельная секция «Финансовые институты, рынки и платежные системы», Руководители: А.М. Карминский (НИУ ВШЭ), В.М. Солодков (НИУ ВШЭ), Н.И. Берзон (НИУ ВШЭ)

№2023-9

21 декабря 2023 г. на совместном заседании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ и Школы финансов НИУ ВШЭ состоялсось обсуждение (предзащита) докторской диссертации Дранева Юрия Яковлевича на тему: «Моделирование влияния рисков инновационного развития на стоимость фирмы».

Начало в 11:00

Формат проведения: дистанционный

Рабочий язык: русский

C резюме диссертации, а также с публикациями автора можно ознакомиться по запросу в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

№2023-8

19 декабря в 11:00 на совместном заседании научно-исследовательских семинаров «Эмпирические исследования корпоративных финансов» и «Эмпирические исследования банковской деятельности» Школа финансов ФЭН проведена предварительная защита кандидатской диссертации Егоровой Александры Алексеевны на тему: «Влияние ESG факторов на финансовые результаты компаний». 
Научная специальность: 38.06.01 Экономика
Научный руководитель: д.э.н., д.т.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ Карминский Александр Маркович

Рецензенты:

• Ивашковская Ирина Васильевна, д.э.н., ординарный профессор, руководитель Школы финансов ФЭН НИУ ВШЭ
• Дранев Юрий Яковлевич, PhD, директор Центра количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
• Рогова Елена Моисеевна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов и учета ВШМ СПбГУ
• Гришунин Сергей Вадимович, к.э.н., доцент Школы финансов ФЭН НИУ ВШЭ

Предзащита пройдет в дистанционном формате, на платформе Zoom:

https://zoom.us/j/92044858646?pwd=Wm96eXJEZ3QzNTd0L2hjNU9ENVNuUT09

Идентификатор конференции: 920 4485 8646

Код доступа: 976711

 С полным текстом диссертации и резюме можно ознакомиться в Школе финансов.

№2023-7

Защита кандидатской диссертации на тему "Формирование системы кредитных рейтингов экспортно-ориентированных предприятий агропромышленного комплекса РФ"

Соискатель:

Семяшкин Ефим Григорьевич

Руководитель:

Карминский Александр Маркович (др. работы под рук-вом)

Диссертация принята к защите:

12.10.2023

Дата защиты:

18.12.2023

С текстом диссертациии можно ознакомится на сайте диссертационного совета MGIMO 5.2.4.0008

№2023-6

14 декабря 2023 года (четверг) в 12:00 на совместном семинаре Международной лаборатории макроэкономического анализа, Научно-учебной лаборатории финансовых инноваций и риск-менеджмента и Базовой кафедры Банка России состоялось предварительное обсуждение (предзащита) докторской диссертации Пономаренко Алексея Алексеевича на тему: «Инструменты монетарного анализа для центральных банков». 

Специальность: 5.2.4. «Финансы»
Рецензенты:

• Берзон Николай Иосифович, д.э.н., профессор ФЭН НИУ-ВШЭ

• Карминский Александр Маркович, д.э.н., д.т.н., заведующий Научно-учебной лаборатории финансовых инноваций и риск-менеджмента НИУ-ВШЭ

• Леонидов Андрей Владимирович, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Лаборатории математического моделирования сложных систем ФИАН

• Смирнов Александр Дмитриевич, д.э.н., старший научный сотрудник Международной лаборатории макроэкономического анализа НИУ ВШЭ

• Предзащита пройдет в дистанционном формате (на платформе Zoom). C резюме диссертации можно ознакомиться по запросу на Базовой кафедре Банка России (bkbr@hse.ru). 

№2023-5

22 ноября 2023 в рамках НИС "Эмпирические исследования банковской деятельности" состоялся Доклад Архиповой Натальи на тему: " Влияние демографических трендов на розничный банкинг", а также с докладами выступят аспиранты Пастухова Е.М. и Чернышева В.Д. в рамках своих диссертационных исследований

Доклад, в частности, ориентирован на участников ИПС

Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.

Тема доклада: "Влияние демографических трендов на розничный банкинг  "

Докладчик:  Архипова Наталья, Пастухов Егор и Чернышев Владислав

В рамках доклада Архиповой Натальи будут рассмотрены такие вопросы как:

Данная исследовательская работа посвящена анализу влияния демографических трендов на розничный банкинг. Она исследует, как изменения в структуре населения, возрастном составе и социально-экономических характеристиках населения могут влиять на спрос на банковские услуги.
В работе рассматривается растущая доля пожилого населения, изменение жизненных приоритетов молодых поколений, а также демографические различия в предпочтениях и поведении клиентов в области финансовых услуг.

22 ноября 2023 г. в 18:00 в гибридном формате

Ссылка для подключения Webinar:

https://events.webinar.ru/81570443/729031211/stream-new/2091187276

№2023-4

17 ноября (пятница) 2023 года в 09:45 (по московскому времени) состоялся 6-й Международный семинар Школы финансов «Системные риски в финансовом секторе». Мероприятие будет проходить в онлайн формате на платформе Zoom. 

Ключевой докладчик семинара - доцент университета Бари (Италия) Маттео Фоглиа, который представит доклад на тему: "Can Financial Systemic Crises be Predicted? A Million-dollar Question".

Рабочий язык семинара: английский

Программа семинара доступна по ссылке 

Ссылка для подключения: https://us06web.zoom.us/j/87687642033?pwd=tUH2BfmddbuJG5aAAaDZK1L1IGl2Xe.1

Идентификатор конференции: 876 8764 2033

Код доступа: 608742

Вы можете связаться с оргкомитетом семинара по электронной почте для получения информации о семинаре или задать любые вопросы, связанные с его организацией и проведением:

df@hse.ru, Карминский Александр Маркович karminsky@mail.ru, Столбов Михаил Иосифович stolbov_mi@mail.ru.

№2023-3

2 ноября 2023 в рамках НИС "Эмпирические исследования банковской деятельности" состоялся мастер класс Андрея Михайлишина на тему: "Цифровые валюты центральных банков - новая форма денег или новая форма контроля?"

Мастер класс, в частности, ориентирован на участников ИПС

Тема доклада: "Цифровые валюты центральных банков - новая форма денег или новая форма контроля?"

Докладчик: Михайлишин Андрей, генеральный директор ООО «Цифровые платежи», Председатель Комиссии по платежным системам и трансграничным расчетам ТПП РФ

Когда: 2 ноября 2023 г. в 18:00 в гибридном формате

Где: Покровский бульвар 11, аудитория S622

Ссылка для подключения Webinar:

https://events.webinar.ru/81570443/729031211/stream-new/2091187276

№2023-2

11 октября 2023 г. в 18:00 в s612 состоялся семинар «Эмпирические исследования банковской деятельности» в рамках которого было рассмотрено предложения НУЛ «Финансовые инновации и риск-менеджмент» по публикации монографии «Моделирование в банковском деле и финансах» 

После семинара был небольшой фуршет по поводу начала деятельности лаборатории.

Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности» 

профессор А.М. Карминский.

Краткая аннотация: В ряду актуальных проблем цифровизации важное место занимают модели в банкинге и финансовой сфере. Авторским коллективом накоплен теоретический и практический опыт использования моделей в банковском регулировании, включая риск-менеджмент. В то же время проблемные вопросы финансового моделирования по-прежнему актуальны. Ряд из них является предметом предлагаемой монографии. Тематическая направленность книги, пристальное внимание к вопросам построения моделей мер риска, включая модели вероятности дефолта и кредитных рейтингов, а также смежной проблематики, обеспечивают пристальное внимание к книге как практиков, так и исследователей, применимость результатов к вопросам регулирования банковской, финансовой и рейтинговой деятельности.

Ссылка для подключения Webinar:
https://events.webinar.ru/81570443/729031211/stream-new/2091187276

№2023-1

27 сентября 2023 г. в 18:00 в рамках НИС "Эмпирические исследования банковской деятельности" состоялся мастер-класс Помазкина Дмитрия на тему "Актуарный анализ и ранжирование рисков устойчивого развития"

Руководитель семинара проф., д.э.н., Карминский А.М., НУЛ "Финансовые инновации и риск менеджмент", Школа финансов НИУ ВШЭ.
Тема: Актуарный анализ и ранжирование рисков устойчивого развития.
Докладчик: Помазкин Д.В., к.э.н.

Краткая аннотация: Ранжирование рисков устойчивого развития - это процесс определения рисков, связанных с экологическими, социальными и экономическими факторами, которые могут оказать влияние на долгосрочную устойчивость бизнеса и общества в целом. Актуарный анализ может быть использован для ранжирования рисков устойчивого развития, что позволяет управленцам более эффективно планировать и управлять рисками, связанными с устойчивым развитием.

«Мероприятие будет проходить в аудитории S224, Покровский бульвар, 11

Ссылка для подключения Webinar:
https://events.webinar.ru/81570443/729031211/stream-new/2091187276