Научный семинар Департамента прикладной экономики - Н.П.Пильник, "Модель оптимального поведения современной российской банковской системы"

Уважаемые коллеги!

 Приглашаем вас посетить научный семинар Департамента прикладной экономики, который состоится

22 ноября 2018 года в 13:40, по адресу: Шаболовка, 26, ауд. 3209 .

 В рамках семинара выступит Николай Петрович Пильник,  доцент нашего департамента.

Тема доклада: "Модель оптимального поведения современной российской банковской системы".

Аннотация доклада:  

 "В докладе описана модель банковской системы России, успешно воспроизводящая широкий набор показателей, характеризующих ее деятельность, – кредиты и депозиты фирм и домохозяйств, ликвидность, номинированные в рублях и в иностранной валюте, обязательные резервы. Описана методика вывода соотношений модели, включающая постановку оптимизационной задачи макроагента «банк». В задаче предполагается максимизация приведенного потока прибыли при бюджетном ограничении, балансов отдельных кредитов и депозитов, ограничений ликвидности и требовании достаточности резервов. В докладе приводится система уравнений, описывающая решение этой задачи. Подробно описан переход от непрерывного времени к дискретному, новый подход к смягчению условий дополняющей нежесткости, основанный на предположении о наличии в модели магистрального свойства.

Помимо стандартного для моделей такого класса подхода к оценке параметров модели применен метод многошаговых прогнозов (multi-step forecasting). Показано, что стандартный метод оценки позволяет достаточно точно воспроизвести исторические ряды, но дает невысокое качество прогнозов. Метод многошаговых прогнозов, с другой стороны, успешно воспроизводит исторические ряды и дает достаточно точные прогнозы. Проведено сравнение со стандартными эконометрическими конструкциями и показано, что модель с параметрами, полученными методом многошаговых прогнозов, строит прогнозы несколько лучше, чем ARIMAX и значительно лучше, чем AR, ARIMA, VAR, VARX. Показано также, что при поиске параметров модели методом многошаговых прогнозов оптимальные значения оказываются примерно одинаковыми для разных интервалов оценивания и для разных длин прогноза (от одного до шести месяцев). Такая устойчивость параметров дает нам основания считать, что модель воспроизводит долгосрочные соотношения модельных переменных и может быть использована для прогнозирования и сценарного анализа.

Модель может быть использована для оценки реакции банковской системы на проводимую денежно-кредитную политику, различные внешние ограничения и общее состояние экономики. Модель может быть использована как блок более общей модели общего равновесия экономики России".

 Ключевые слова:банковская система, кредиты, депозиты, ликвидность, расчетные счета, прогнозирование, обязательные резервы

 
Статья по теме доклада:  Пильник-Модель оптимального поведения со..й российской банковской системы.pdf

   Приглашаются все желающие. При необходимости заказа пропуска в НИУ ВШЭ просьба обращаться к Марине Викторовне Романовой,  mvromanova@hse.ru,   (495) 7729599 *26047, сообщив свое имя и место работы/учебы.