Эконометрика

2021/2022

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Департамент прикладной экономики

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

2-й курс, 2 модуль

Преподаватель

Чернышева Ирина Константиновна

Программа дисциплины

Аннотация

Эконометрика – наука, позволяющая исследовать закономерности в реальных данных. К концу курса мы научимся отвечать на два вопроса. Как одна переменная, y, зависит от другой переменной, x? Как спрогнозировать переменную y? Мы будем подробно изучать линейные регрессионные модели, рассмотрим наиболее частые отклонения от предпосылок классической линейной регрессии. Изучим базовые модели (логит и пробит) для качественных зависимых переменных. Наряду с теоретической основой мы будем работать с реальными данными, используя статистический пакет R.

Цель освоения дисциплины

• работа с реальными данными при использовании статистического пакета R

Планируемые результаты обучения

• знать базовые модели (логит и пробит) для качественных зависимых переменных
• знать линейные регрессионные модели
• уметь рассматривать наиболее частые отклонения от предпосылок классической линейной регрессии

Содержание учебной дисциплины

• Неделя 1. Метод наименьших квадратов или рабочая лошадка эконометриста, введение в R.
• Неделя 2. Статистические свойства оценок коэффициентов.
• Неделя 3. Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей
• Неделя 4. Мультиколлинеарность
• Неделя 5. Гетероскедастичность
• Неделя 6. Автокорреляция
• Неделя 7. Метод максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора
• Неделя 8. Стационарные временные ряды
• Неделя 9. Эндогенность
• Неделя 10. Нестандартные сюжеты

Элементы контроля

• Накопленная оценка
• Экзамен
  Экзамен проводится в устной форме, на платформе Zoom.
• Накопленная оценка
• Экзамен
  Экзамен проводится в устной форме, на платформе Zoom.

Промежуточная аттестация

• 2021/2022 учебный год 2 модуль
  0.7 * Накопленная оценка + 0.3 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008

Рекомендуемая дополнительная литература

• Handbook on impact evaluation : quantitative methods and practices, Khandker, S. R., 2010
• Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2000

Авторы

• Чернышева Ирина Константиновна
• Демешев Борис Борисович