We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.

 ✖
  • A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
vision For visually-impaired Menu
Courses
ФКН
HSE University
vision For visually-impaired
Расширенный поиск по сайту
Department of Applied Economics
Faculty of Economic Sciences
Department of Applied Economics
Contacts

109028, Moscow
Pokrovsky blvd. 11,
Room S-527
Phone: (495) 772-95-99 ext.27502, 27503, 27498

Administration
Svetlana B. Avdasheva
Department Head – Svetlana B. Avdasheva
Liudmila S. Zasimova
Deputy Department Head – Liudmila S. Zasimova
Maxim Shevelev
Manager – Maxim Shevelev
Events
Apr 25 – Apr 26
7th Conference "Applied Econometrics"
All events
Publications
Book
Academic Star Wars: Excellence Initiatives in Global Perspective
In press

Yudkevich Maria, Altbach P. G., Salmi J.

Cambridge: MIT Press, 2023.

Article
The Impact of Carbon Tax and Research Subsidies on Economic Growth in Japan

Besstremyannaya G., Dasher R., Golovan S.

HSE Economic Journal. 2025. Vol. 29. No. 1. P. 72-102.

Book chapter
Science or industry: Improving the quality of the Russian higher education system

Panova A., Slepyh V.

In bk.: Vocation, Technology & Education. Vol. 1. Iss. 4. Shenzhen Polytechnic University, 2024.

Working paper
Living Standards in the USSR during the Interwar Period

Voskoboynikov I.

Economics/EC. WP BRP. Высшая школа экономики, 2023. No. 264.

All publications
Contacts

109028, Moscow
Pokrovsky blvd. 11,
Room S-527
Phone: (495) 772-95-99 ext.27502, 27503, 27498

Administration
Svetlana B. Avdasheva
Department Head – Svetlana B. Avdasheva
Liudmila S. Zasimova
Deputy Department Head – Liudmila S. Zasimova
Maxim Shevelev
Manager – Maxim Shevelev
Faculty of Economic Sciences
Department of Applied Economics

Econometrics

2021/2022
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
12
ECTS credits
Delivered by:
Department of Applied Economics
Type:
Elective course
When:
3 year, 1-4 module

Instructors

Волков Антон Юрьевич

Волков Антон Юрьевич

Demidova, Olga

Demidova, Olga

Demyanenko, Artyom

Demyanenko, Artyom

Maksimov, Andrey G.

Maksimov, Andrey G.

Mamontov, Andrey

Mamontov, Andrey

Stankevich, Ivan

Stankevich, Ivan

Yazykov, Artem

Yazykov, Artem

Программа дисциплины

Полная версия программы учебной дисциплиныЗадать вопрос

Аннотация

Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на следующих дисциплинах: • Линейная алгебра • Математический анализ • Теория вероятностей и статистика Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: • Прикладная микроэконометрика • Эконометрика временных рядов • Экономика труда.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • дать студентам научное представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием статистического инструментария
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Владеть навыками диагностики моделей
  • Владеть навыками интерпретации основных результатов оценки моделей
  • Владеть навыками оценки регрессионных моделей
  • Владеть навыками работы в основных статистических пакетах
  • Владеть навыками эконометрического исследования
  • Знать основные типы эконометрических данных
  • Знать основные эконометрические модели для перекрестных данных
  • Знать особенности анализа временных рядов
  • Уметь находить данные, необходимые для проведения эконометрического исследования
  • Уметь проверять статистические гипотезы
  • Уметь строить точечные и интервальные прогнозы
  • Уметь формулировать задачу в пригодном для эконометрического исследования виде
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Teмa 1. Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования.
  • Тема 2. Повторение теории вероятностей и математической статистики.
  • Тема 3. Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной.
  • Тема 4. Дисперсионный анализ.
  • Тема 5. Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной.
  • Тема 6. Множественная регрессия в скалярной и матричной форме. Теорема Гаусса-Маркова.
  • Тема 7. Проверка гипотезы об адекватности регрессии. Проверка гипотезы о линейных ограничениях на коэффициенты регрессии.
  • Тема 8. Фиктивные переменные. Тест Чоу.
  • Тема 9. Нетипичные наблюдения (выбросы).
  • Тема 10. Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной модели. Выбор между моделями.
  • Тема 11. Типы ошибок спецификации модели.
  • Тема 12. Мультиколлинеарность данных.
  • Тема 13. Прогнозирование по регрессионной модели.
  • Тема 14. Гетероскедастичность.
  • Тема 15. Автокорреляция.
  • Тема 16. Метод максимального правдоподобия. Тесты Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа.
  • Тема 17. Бинарные объясняемые переменные. Логит и пробит модели.
  • Тема 18. Стохастические регрессоры. Эндогенность. Инструментальные переменные.
  • Тема 19. Системы одновременных уравнений.
  • Тема 20. Временные ряды и случайные процессы
  • Тема 21. Стационарные и нестационарные временные ряды.
  • Тема 22. Подход Бокса-Дженкинса (ARIMA) к моделированию временных рядов.
  • Тема 23. Регрессионные динамические модели. Модели с распределенными лагами.
  • Тема 24. Модели панельных данных.
  • Тема 25. Знакомство с моделями множественного выбора (дополнительная тема).
  • Тема 26. Знакомство с моделями с ограниченными значениями зависимой переменной (дополнительная тема).
  • Тема 27. Непараметрические методы оценивания (дополнительная тема).
  • Тема 28. Байесовский анализ классической линейной регрессионной модели (дополнительная тема).
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашняя работа 1
  • неблокирующий Работа на семинарах в 1-м семестре
  • неблокирующий Контрольная 1 модуль
  • неблокирующий Промежуточный экзамен
    Экзамен проводится в дистанционном формате
  • неблокирующий Работа на семинарах во 2 семестре
  • неблокирующий Оценка за 1 семестр
  • неблокирующий Контрольная 3 модуль
  • неблокирующий Финальный экзамен
  • неблокирующий Домашняя работа 2
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2021/2022 учебный год 2 модуль
    0.2 * Контрольная 1 модуль + 0.25 * Домашняя работа 1 + 0.2 * Работа на семинарах в 1-м семестре + 0.35 * Промежуточный экзамен
  • 2021/2022 учебный год 4 модуль
    0.25 * Домашняя работа 2 + 0.1 * Контрольная 3 модуль + 0.15 * Работа на семинарах во 2 семестре + 0.1 * Оценка за 1 семестр + 0.4 * Финальный экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Демидова О. А., Малахов Д. И. - ЭКОНОМЕТРИКА. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 334с. - ISBN: 978-5-534-00625-4 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/ekonometrika-432950
  • Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Теория вероятностей и математическая статистика - 2 (промежуточный уровень) : учеб. пособие, Шведов, А. С., 2007
  • Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для студентов, Шведов, А. С., 1995

Авторы

  • Погорелова Полина Вячеславовна
  • Демидова Ольга Анатольевна