We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.

 ✖
  • A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
vision For visually-impaired Menu
Courses
ФКН
HSE University
vision For visually-impaired
Расширенный поиск по сайту
Department of Applied Economics
Faculty of Economic Sciences
Department of Applied Economics
Contacts

109028, Moscow
Pokrovsky blvd. 11,
Room S-527
Phone: (495) 772-95-99 ext.27502, 27503, 27498

Administration
Svetlana B. Avdasheva
Department Head – Svetlana B. Avdasheva
Liudmila S. Zasimova
Deputy Department Head – Liudmila S. Zasimova
Maxim Shevelev
Manager – Maxim Shevelev
Events
Apr 25 – Apr 26
7th Conference "Applied Econometrics"
All events
Publications
Book
Academic Star Wars: Excellence Initiatives in Global Perspective
In press

Yudkevich Maria, Altbach P. G., Salmi J.

Cambridge: MIT Press, 2023.

Article
The Impact of Carbon Tax and Research Subsidies on Economic Growth in Japan

Besstremyannaya G., Dasher R., Golovan S.

HSE Economic Journal. 2025. Vol. 29. No. 1. P. 72-102.

Book chapter
Science or industry: Improving the quality of the Russian higher education system

Panova A., Slepyh V.

In bk.: Vocation, Technology & Education. Vol. 1. Iss. 4. Shenzhen Polytechnic University, 2024.

Working paper
Living Standards in the USSR during the Interwar Period

Voskoboynikov I.

Economics/EC. WP BRP. Высшая школа экономики, 2023. No. 264.

All publications
Contacts

109028, Moscow
Pokrovsky blvd. 11,
Room S-527
Phone: (495) 772-95-99 ext.27502, 27503, 27498

Administration
Svetlana B. Avdasheva
Department Head – Svetlana B. Avdasheva
Liudmila S. Zasimova
Deputy Department Head – Liudmila S. Zasimova
Maxim Shevelev
Manager – Maxim Shevelev
Faculty of Economic Sciences
Department of Applied Economics

Econometrics 2

2022/2023
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
6
ECTS credits
Delivered by:
Department of Applied Economics
Type:
Compulsory course
When:
3 year, 3, 4 module

Instructors

Byvaltseva-Stankevich, Anastasia

Byvaltseva-Stankevich, Anastasia

Demidova, Olga

Demidova, Olga

Demyanenko, Artyom

Demyanenko, Artyom

Stankevich, Ivan

Stankevich, Ivan

Программа дисциплины

Полная версия программы учебной дисциплиныЗадать вопрос

Аннотация

Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на следующих дисциплинах: • Линейная алгебра • Математический анализ • Теория вероятностей и статистика Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: • Прикладная микроэконометрика • Эконометрика временных рядов • Экономика труда.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Дать студентам научное представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием статистического инструментария
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Применяет подходящие инструменты анализа панельных данных
  • Применяет подходящие инструменты анализа временных рядов
  • Применяет подходящие инструменты анализа данных с бинарной зависимой переменной
  • Разрабатывает самостоятельное эконометрическое исследование
  • Интерпретирует основные результаты оценки моделей
  • Обходит проблему эндогенности при построении эконометрических моделей
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Метод максимального правдоподобия. Тесты Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа
  • Тема 2. Бинарные объясняемые переменные. Логит и пробит модели
  • Тема 3. Стохастические регрессоры. Эндогенность. Инструментальные переменные
  • Тема 4. Системы одновременных уравнений
  • Тема 5. Временные ряды и случайные процессы
  • Тема 6. Стационарные и нестационарные временные ряды
  • Тема 7. Подход Бокса-Дженкинса (ARIMA) к моделированию временных рядов
  • Тема 8. Регрессионные динамические модели. Модели с распределенными лагами
  • Тема 9. ETS модели
  • Тема 10. Модели панельных данных
  • Тема 11. (дополнительная, если останется время). Знакомство с моделями множественного выбора
  • Тема 12. (дополнительная, если останется время). Знакомство с моделями с ограниченными значениями зависимой переменной
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашнее задание
  • неблокирующий Работа на семинарах
  • неблокирующий Работа на лекциях
  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2022/2023 учебный год 4 модуль
    0.2 * Контрольная работа + 0.2 * Домашнее задание + 0.2 * Работа на семинарах + 0.05 * Работа на лекциях + 0.35 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Теория вероятностей и математическая статистика - 2 (промежуточный уровень) : учеб. пособие, Шведов, А. С., 2007
  • Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для студентов, Шведов, А. С., 1995

Авторы

  • Бывальцева-Станкевич Анастасия Александровна