We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.

 ✖
  • A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
vision For visually-impaired Menu
Courses
ФКН
HSE University
vision For visually-impaired
Расширенный поиск по сайту
Department of Applied Economics
Faculty of Economic Sciences
Department of Applied Economics
Contacts

109028, Moscow
Pokrovsky blvd. 11,
Room S-527
Phone: (495) 772-95-99 ext.27502, 27503, 27498

Administration
Svetlana B. Avdasheva
Department Head – Svetlana B. Avdasheva
Liudmila S. Zasimova
Deputy Department Head – Liudmila S. Zasimova
Maxim Shevelev
Manager – Maxim Shevelev
Events
Apr 25 – Apr 26
7th Conference "Applied Econometrics"
All events
Publications
Book
Academic Star Wars: Excellence Initiatives in Global Perspective
In press

Yudkevich Maria, Altbach P. G., Salmi J.

Cambridge: MIT Press, 2023.

Article
The Impact of Carbon Tax and Research Subsidies on Economic Growth in Japan

Besstremyannaya G., Dasher R., Golovan S.

HSE Economic Journal. 2025. Vol. 29. No. 1. P. 72-102.

Book chapter
Science or industry: Improving the quality of the Russian higher education system

Panova A., Slepyh V.

In bk.: Vocation, Technology & Education. Vol. 1. Iss. 4. Shenzhen Polytechnic University, 2024.

Working paper
Living Standards in the USSR during the Interwar Period

Voskoboynikov I.

Economics/EC. WP BRP. Высшая школа экономики, 2023. No. 264.

All publications
Contacts

109028, Moscow
Pokrovsky blvd. 11,
Room S-527
Phone: (495) 772-95-99 ext.27502, 27503, 27498

Administration
Svetlana B. Avdasheva
Department Head – Svetlana B. Avdasheva
Liudmila S. Zasimova
Deputy Department Head – Liudmila S. Zasimova
Maxim Shevelev
Manager – Maxim Shevelev
Faculty of Economic Sciences
Department of Applied Economics

Econometrics 1 (Advanced course)

2022/2023
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
6
ECTS credits
Delivered by:
Department of Applied Economics
Type:
Elective course
When:
3 year, 1, 2 module

Instructors

Vakulenko, Elena

Vakulenko, Elena

Pogorelova, Polina

Pogorelova, Polina

Программа дисциплины

Полная версия программы учебной дисциплиныЗадать вопрос

Аннотация

Изучение дисциплины «Эконометрика 1» базируется на следующих дисциплинах: линейная алгебра, математический анализ, теория вероятностей и статистика. Дисциплина направлена на получение студентами представления о методах анализа данных, проверки статистических гипотез, а также основных эконометрических моделях и методах их оценивания, области их применения. В рамках курса студенты получат навыки работы в статистических пакетах, позволяющих проводить анализ данных, и применять эконометрические методы для решения реальных экономических задач.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Получить научное представление об эконометрических методах и моделях, позволяющих получать количественные оценки закономерностей экономической теории на базе статистических данных с использованием эконометрического инструментария.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Владеть навыками диагностики моделей
  • Владеть навыками интерпретации основных результатов оценки моделей
  • Владеть навыками оценки регрессионных моделей
  • Владеть навыками работы в основных статистических пакетах
  • Владеть навыками эконометрического исследования
  • Знать основные типы эконометрических данных
  • Знать основные эконометрические модели для перекрестных данных
  • Уметь находить данные, необходимые для проведения эконометрического исследования
  • Уметь формулировать задачу в пригодном для эконометрического исследования виде
  • Уметь проверять статистические гипотезы.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Что такое эконометрика и зачем она нужна?
  • Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. Метод наименьших квадратов.
  • Множественная регрессия в скалярной и матричной форме. Степень соответствия модели данным.
  • Теорема Гаусса-Маркова.
  • Классическая линейная регрессия. Проверка гипотез о коэффициентах модели.
  • Прогнозирование по регрессионной модели.
  • Фиктивные переменные. Тест Чоу.
  • Нетипичные наблюдения (выбросы).
  • Мультиколлинеарность данных. Метод главных компонент. Lasso и Ridge регрессии.
  • Гетероскедастичность и автокорреляция. Обобщенный метод наименьших квадратов, робастные стандартные ошибки.
  • Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной модели.
  • Ошибки спецификации модели регрессии.
  • Стохастические регрессоры. Эндогенность. Метод инструментальных переменных.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Контрольная работа 3 модуль
  • неблокирующий Домашняя работа 2
  • неблокирующий Работа на семинарах во 2 семестре
  • неблокирующий Проект
  • неблокирующий Финальный экзамен
  • неблокирующий Оценка за 1 семестр
  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Домашняя работа
  • неблокирующий Работа на семинарах
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2022/2023 учебный год 2 модуль
    0.2 * Домашняя работа + 0.3 * Контрольная работа + 0.4 * Экзамен + 0.1 * Работа на семинарах
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • A guide to modern econometrics, Verbeek, M., 2017
  • Эконометрика. Начальный курс, учебник, 8-е изд., 504 с., Магнус, Я. Р., Катышев, П. К., Пересецкий, А. А., 2007

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Basic econometrics, Gujarati, D. N., 2009
  • Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Rob Tibshirani, & Maintainer Trevor Hastie. (2013). Type Package Title Data for An Introduction to Statistical Learning with Applications in R Version 1.0. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.28D80286
  • Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis: International Edition : Global Edition (Vol. 7th ed., International ed). Boston: Pearson Education. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1417839
  • Introductory econometrics : a modern approach, Wooldridge, J. M., 2020
  • Mostly harmless econometrics : an empiricist's companion, Angrist, J. D., 2009
  • Анализ качества и образа жизни населения : эконометрический подход, Айвазян, С. А., 2012
  • Вакуленко, Е. С.  Эконометрика (продвинутый курс). Применение пакета Stata : учебное пособие для вузов / Е. С. Вакуленко, Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12244-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476410 (дата обращения: 28.08.2023).
  • Введение в эконометрику : учебник для вузов, Доугерти, К., 2010
  • Методы эконометрики : учебник для вузов, Айвазян, С. А., 2010
  • Практика эконометрики: классика и современность : учебник для вузов, Берндт, Э. Р., 2005
  • Сборник задач к начальному курсу эконометрики, Катышев, П. К., 2002
  • Эконометрика в задачах и упражнениях, Борзых, Д. А., 2017
  • Эконометрика: работа с данными на компьютере : практикум, Борзых, Д. А., 2021
  • Экспресс-курс по теории вероятностей для начинающего эконометриста : учебное пособие, Борзых, Д. А., 2021

Авторы

  • Вакуленко Елена Сергеевна
  • Шевелев Максим Борисович