We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.

  • A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Contacts

109028, Moscow
Pokrovsky blvd. 11,
Room S-527
Phone: (495) 772-95-99 ext.27502, 27503, 27498

Administration
Department Head Svetlana B. Avdasheva
Deputy Department Head Liudmila S. Zasimova
Manager Maxim Shevelev
Book
Academic Star Wars: Excellence Initiatives in Global Perspective
In press

Yudkevich Maria, Altbach P. G., Salmi J.

Cambridge: MIT Press, 2023.

Article
The Impact of Carbon Tax and Research Subsidies on Economic Growth in Japan

Besstremyannaya G., Dasher R., Golovan S.

HSE Economic Journal. 2025. Vol. 29. No. 1. P. 72-102.

Book chapter
Science or industry: Improving the quality of the Russian higher education system

Panova A., Slepyh V.

In bk.: Vocation, Technology & Education. Vol. 1. Iss. 4. Shenzhen Polytechnic University, 2024.

Working paper
Living Standards in the USSR during the Interwar Period

Voskoboynikov I.

Economics/EC. WP BRP. Высшая школа экономики, 2023. No. 264.

Contacts

109028, Moscow
Pokrovsky blvd. 11,
Room S-527
Phone: (495) 772-95-99 ext.27502, 27503, 27498

Administration
Department Head Svetlana B. Avdasheva
Deputy Department Head Liudmila S. Zasimova
Manager Maxim Shevelev

Dynamic Optimization in Economics and Finance

2023/2024
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
6
ECTS credits
Type:
Elective course
When:
4 year, 1, 2 module

Instructors

Программа дисциплины

Аннотация

Курс читается в течение 1 и 2 модуля для студентов 3 и 4 курсов Факультета экономических наук (ФЭН). Курс посвящен изучению основных методов вариационного исчисления, оптимального управления и динамического программирования, используемых при решении экономических задач, связанных с долгосрочным планированием инвестиций, решении задач управления финансами и моделировании других экономических процессов.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью дисциплины «Динамическая оптимизация в экономике и финансов» является освоение обучающимися навыков формулировки и решения экономических задач оптимизации и динамики в рамках развитого аппарата математических моделей.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Освоение методов динамического программирования
  • Освоение методов оптимального управления
  • Освоение основных методов вариационного исчисления
  • Повторение и освоение инструментов оптимизации в дискретном времени
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Вариационное исчисление. Уравнения Эйлера
  • Оптимальное управление. Принцип максимума Понтрягина
  • Динамическое программирование. Принцип Беллмана
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Домашнее задание
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2023/2024 учебный год 2 модуль
    0.2 * Домашнее задание + 0.3 * Контрольная работа + 0.5 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Динамическое программирование в экономических задачах : учеб. пособие для вузов, Лежнев, А. В., 2009
  • Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. Математическое программирование, , 2010
  • Методы оптимальных решений. Т.2: Многокритериальность. Динамика. Неопределенность, , 2010
  • Оптимальное управление, Алексеев, В. М., 2007
  • Оптимизационные модели экономической динамики : понятийный аппарат; одномерные модели: беллмановский подход, Беленький, В. З., 2007

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Elements of dynamic optimization, Chiang, A. C., 1992
  • Вариационное исчисление : задачи и примеры с подробными решениями: учеб. пособие для вузов, Краснов, М. Л., 2014
  • Введение в оптимальное управление : Учебно-методическое пособие, Ногин, В.Д., 2008
  • Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : Учебник для вузов, Эльсгольц, Л. Э., 2000
  • Оптимальное управление детерминированными и стохастическими системами, Флеминг, У., 1978

Авторы

  • Зехов Матвей Сергеевич
  • Пильник Николай Петрович
  • Васильев Сергей Борисович
  • Ужегов Алексей Александрович